投资组合β系数怎么求
@扈伟4825：计算贝塔系数的公式是什么? -
夔虎19838813998…… βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...
@扈伟4825：如何用回归直线法求资产的系统风险系数β -
夔虎19838813998…… 首先,你需要收集一段时间内,股票价格指数的数值和与之对应的相关股票的数值. 其次,利用回归计算方法,计算在这个时间段内,两组数值之间的相关系数.你可以就用Excel进行. 最后,计算所得的相关系数就是该股票资产的β系数.
@扈伟4825：贝塔系数怎么计算 具体
夔虎19838813998…… [编辑本段]β系数计算方式 β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险) (一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β=http://www...
@扈伟4825：计算资产组合的β系数、必要收益率 -
夔虎19838813998…… β系数=(A*40%+B*10%+C*50%)/0.7+1.1+1.7
@扈伟4825：计算投资组合的风险收益率是多少?
夔虎19838813998…… β系数=50%*2.1 40%*1.0 10%*0.5=1.5风险收益率=1.5*(14%—10%)=6%
@扈伟4825：β系数任何计算? -
夔虎19838813998…… 夏普替此项衡量股票价格波动的工具取了一个简单易懂的名字,那就是“β系数”(Beta).β系数是用来衡量个股与大盘波动的相关性的.若单一股价的涨跌幅度完全和大盘的涨跌幅度一样,则该股的β系数等于1;如果单一股价的涨跌仅达到大盘指数涨跌的80%,则该股的β系数等于0.8.根据夏普β系数,我们可利用组合中所有个股β系数的加权平均数,轻易判断出该投资组合整体的β系数.如果一个投资组合整体β系数大于1,表示该组合风险超过大盘的风险;反之,如果某一投资组合的β系数小于1,那么,该组合风险小于大盘风险.
@扈伟4825：A、B、C、D股票的β系数分别为0.5、 - 0.9、2.3、 - 2.5,现在某资产组合Xa=10%,Xb=40%,Xc=20%,Xd=30%,求组合β - 作业帮
夔虎19838813998…… [答案] 题目不全嘛,根据题目给的已知条件是求组合的β系数吗? 0.5*0.1+(-0.9*0.4)+2.3*0.2+(-2.5)*0.3=-0.6
@扈伟4825：贝塔系数的计算 -
夔虎19838813998…… 找出一段时间收益率(日、周、月),用最小二乘估计,以市场溢价为自变量资产收益率为因变量,得到斜率项就是beta.将portfolio中的beta按权重算出来就是组合的beta. 你还可以用Merri Lynch的调整beta,将第一步算出来的beta按: 新beta=旧beta/3 + 2/3 来得到结果
@扈伟4825：请问在知道一个股票组合中三只股票的β系数和他们所占的比例的情况向,如何算出这个股票组合的β系数. -
夔虎19838813998…… 用各自的β系数乘以各自的资金所占百分比,再求和即可. 证券之星问股
@扈伟4825：“某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率”是怎么推导来的? -
夔虎19838813998…… 根据资本资产定价模型: 某资产的收益率=无风险收益率+该资产β*(市场平均收益率-无风险收益率) 则某资产的贝塔=(该资产的收益率-无风险收益率)/(市场平均收益率-无风险收益率)=该资产的风险收益率/市场组合的风险收益率.
夔虎19838813998…… βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...
@扈伟4825：如何用回归直线法求资产的系统风险系数β -
夔虎19838813998…… 首先,你需要收集一段时间内,股票价格指数的数值和与之对应的相关股票的数值. 其次,利用回归计算方法,计算在这个时间段内,两组数值之间的相关系数.你可以就用Excel进行. 最后,计算所得的相关系数就是该股票资产的β系数.
@扈伟4825：贝塔系数怎么计算 具体
夔虎19838813998…… [编辑本段]β系数计算方式 β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险) (一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β=http://www...
@扈伟4825：计算资产组合的β系数、必要收益率 -
夔虎19838813998…… β系数=(A*40%+B*10%+C*50%)/0.7+1.1+1.7
@扈伟4825：计算投资组合的风险收益率是多少?
夔虎19838813998…… β系数=50%*2.1 40%*1.0 10%*0.5=1.5风险收益率=1.5*(14%—10%)=6%
@扈伟4825：β系数任何计算? -
夔虎19838813998…… 夏普替此项衡量股票价格波动的工具取了一个简单易懂的名字,那就是“β系数”(Beta).β系数是用来衡量个股与大盘波动的相关性的.若单一股价的涨跌幅度完全和大盘的涨跌幅度一样,则该股的β系数等于1;如果单一股价的涨跌仅达到大盘指数涨跌的80%,则该股的β系数等于0.8.根据夏普β系数,我们可利用组合中所有个股β系数的加权平均数,轻易判断出该投资组合整体的β系数.如果一个投资组合整体β系数大于1,表示该组合风险超过大盘的风险;反之,如果某一投资组合的β系数小于1,那么,该组合风险小于大盘风险.
@扈伟4825：A、B、C、D股票的β系数分别为0.5、 - 0.9、2.3、 - 2.5,现在某资产组合Xa=10%,Xb=40%,Xc=20%,Xd=30%,求组合β - 作业帮
夔虎19838813998…… [答案] 题目不全嘛,根据题目给的已知条件是求组合的β系数吗? 0.5*0.1+(-0.9*0.4)+2.3*0.2+(-2.5)*0.3=-0.6
@扈伟4825：贝塔系数的计算 -
夔虎19838813998…… 找出一段时间收益率(日、周、月),用最小二乘估计,以市场溢价为自变量资产收益率为因变量,得到斜率项就是beta.将portfolio中的beta按权重算出来就是组合的beta. 你还可以用Merri Lynch的调整beta,将第一步算出来的beta按: 新beta=旧beta/3 + 2/3 来得到结果
@扈伟4825：请问在知道一个股票组合中三只股票的β系数和他们所占的比例的情况向,如何算出这个股票组合的β系数. -
夔虎19838813998…… 用各自的β系数乘以各自的资金所占百分比,再求和即可. 证券之星问股
@扈伟4825：“某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率”是怎么推导来的? -
夔虎19838813998…… 根据资本资产定价模型: 某资产的收益率=无风险收益率+该资产β*(市场平均收益率-无风险收益率) 则某资产的贝塔=(该资产的收益率-无风险收益率)/(市场平均收益率-无风险收益率)=该资产的风险收益率/市场组合的风险收益率.
