证券投资组合的β系数
@驷威291：什么是投资组合的β系数
仰廖18946362153…… β系数在国内外金融市场上被广泛应用于测定某种证券或证券组合的相对风险,它代表了一种证券或证券组合在证券市场上其市场风险的相对大小.β系数通常应用于证券投...
@驷威291：股票中的β系数如何解释(贝塔系数)? -
仰廖18946362153…… 其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小.如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨.由于我们投资于投资基金的目...
@驷威291：什么是股票中的B系数 -
仰廖18946362153…… β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见. 贝塔系数是统计学上的概念,它所反映的是一种证券或一个投资证券组合相对于大盘的表现情况.贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. β 大于 1 ,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性.反之亦然. 如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨.
@驷威291：股票中的贝塔系数,是怎样算出来的?
仰廖18946362153…… [编辑本段]贝塔系数概述( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. β 大于 1 ,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性.反之亦然. 如...
@驷威291：某公司持有A、B、C三样股票构成的证券组合,它们的β系数分别为:2.2、 1.1和0.6,所占的比例分别为60%、35%、5%,股票的市场平均报酬率为14%,... - 作业帮
仰廖18946362153…… [答案] 1、投资组合的β系数=2.2*0.6+1.1*0.35+0.6*0.05=1.735 投资组合的风险报酬率=1.735*(0.14-0.1)=0.0694 2、 组合必要报酬率=0.1+1.735*0.04=0.1694
@驷威291：某公司持有价值为150万元的股票,是由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,它们的β系数分别为2.0, -
仰廖18946362153…… E甲=0.1+2*(0.15-0.1)=0.2 E乙=0.1+1*0.05=0.15 E丙=0.1+0.5*0.05=0.125 Pe=0.2*0.7+0.15*0.2+0.125*0.1=0.1825=18.25% P=18.25%*150w=27.275W 综上组合回报率:18.25% 风险报酬额(不知道是不是风险溢价risk premium),如果是风险溢价那么就是150W*(0.15-0.1)=7.5W 总投资报酬额:27.275W
@驷威291：财务管理中,为什么市场组合的β系数为1? -
仰廖18946362153…… β系数反映了相对于市场组合风险而言,特定资产或组合系统风险的大小.市场组合的系统风险等于市场组合的风险,因此市场组合的β系数为1. 或者也可以理解,某资产或组合的β系数=该资产或组合与市场组合的协方差/市场组合的方差,因为某资产与其本身的协方差=该资产的方差,所以市场组合的β系数为1. 或者:某资产组合的β=该资产组合的风险收益率/市场组合风险收益率,因此,市场组合的β系数为1. β系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.是一种评估证券系统性风险的工具,在股票,基金等投资术语中常见.
@驷威291：嘉鸿公司持有A,B,C三种股票构成的证券组合,其β系数分别是1.5,1.7和1.8, -
仰廖18946362153…… (1)该证券组合的β系数=1.5*30%+1.7*30%+1.8*40%=1.68 (2)该证券组合的必要投资收益率=7%+9%*1.68=22.12%
仰廖18946362153…… β系数在国内外金融市场上被广泛应用于测定某种证券或证券组合的相对风险,它代表了一种证券或证券组合在证券市场上其市场风险的相对大小.β系数通常应用于证券投...
@驷威291：股票中的β系数如何解释(贝塔系数)? -
仰廖18946362153…… 其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小.如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨.由于我们投资于投资基金的目...
@驷威291：什么是股票中的B系数 -
仰廖18946362153…… β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见. 贝塔系数是统计学上的概念,它所反映的是一种证券或一个投资证券组合相对于大盘的表现情况.贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. β 大于 1 ,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性.反之亦然. 如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨.
@驷威291：股票中的贝塔系数,是怎样算出来的?
仰廖18946362153…… [编辑本段]贝塔系数概述( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. β 大于 1 ,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性.反之亦然. 如...
@驷威291：某公司持有A、B、C三样股票构成的证券组合,它们的β系数分别为:2.2、 1.1和0.6,所占的比例分别为60%、35%、5%,股票的市场平均报酬率为14%,... - 作业帮
仰廖18946362153…… [答案] 1、投资组合的β系数=2.2*0.6+1.1*0.35+0.6*0.05=1.735 投资组合的风险报酬率=1.735*(0.14-0.1)=0.0694 2、 组合必要报酬率=0.1+1.735*0.04=0.1694
@驷威291：某公司持有价值为150万元的股票,是由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,它们的β系数分别为2.0, -
仰廖18946362153…… E甲=0.1+2*(0.15-0.1)=0.2 E乙=0.1+1*0.05=0.15 E丙=0.1+0.5*0.05=0.125 Pe=0.2*0.7+0.15*0.2+0.125*0.1=0.1825=18.25% P=18.25%*150w=27.275W 综上组合回报率:18.25% 风险报酬额(不知道是不是风险溢价risk premium),如果是风险溢价那么就是150W*(0.15-0.1)=7.5W 总投资报酬额:27.275W
@驷威291：财务管理中,为什么市场组合的β系数为1? -
仰廖18946362153…… β系数反映了相对于市场组合风险而言,特定资产或组合系统风险的大小.市场组合的系统风险等于市场组合的风险,因此市场组合的β系数为1. 或者也可以理解,某资产或组合的β系数=该资产或组合与市场组合的协方差/市场组合的方差,因为某资产与其本身的协方差=该资产的方差,所以市场组合的β系数为1. 或者:某资产组合的β=该资产组合的风险收益率/市场组合风险收益率,因此,市场组合的β系数为1. β系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.是一种评估证券系统性风险的工具,在股票,基金等投资术语中常见.
@驷威291：嘉鸿公司持有A,B,C三种股票构成的证券组合,其β系数分别是1.5,1.7和1.8, -
仰廖18946362153…… (1)该证券组合的β系数=1.5*30%+1.7*30%+1.8*40%=1.68 (2)该证券组合的必要投资收益率=7%+9%*1.68=22.12%
