投资组合的β系数怎么计算
@吕范6953：计算贝塔系数的公式是什么? -
卞姿19620572169…… βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...
@吕范6953：期货基础知识贝塔系数怎么算 -
卞姿19620572169…… β系数也称为贝他系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基...
@吕范6953：计算资产组合的β系数、必要收益率 -
卞姿19620572169…… β系数=(A*40%+B*10%+C*50%)/0.7+1.1+1.7
@吕范6953：β系数任何计算? -
卞姿19620572169…… 夏普替此项衡量股票价格波动的工具取了一个简单易懂的名字,那就是“β系数”(Beta).β系数是用来衡量个股与大盘波动的相关性的.若单一股价的涨跌幅度完全和大盘的涨跌幅度一样,则该股的β系数等于1;如果单一股价的涨跌仅达到大盘指数涨跌的80%,则该股的β系数等于0.8.根据夏普β系数,我们可利用组合中所有个股β系数的加权平均数,轻易判断出该投资组合整体的β系数.如果一个投资组合整体β系数大于1,表示该组合风险超过大盘的风险;反之,如果某一投资组合的β系数小于1,那么,该组合风险小于大盘风险.
@吕范6953：计算资产组合的β系数、必要收益率某资产组合有A、B、C三只股票,每种股票所占的价值比例为40%、10%、50%,β系数分别为0.7、1.1、1.7,假设当前短... - 作业帮
卞姿19620572169…… [答案] 投资组合的beta值等于被组合各项资产beta系数的加权平均数. βp=∑(βi)(Wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24 组合必要收益率E(Rp)=Rf+[E(Rm)-Rf]*βp =3%+(12%-3%)*1.24=14.16%
@吕范6953：贝塔系数的计算 -
卞姿19620572169…… 找出一段时间收益率(日、周、月),用最小二乘估计,以市场溢价为自变量资产收益率为因变量,得到斜率项就是beta.将portfolio中的beta按权重算出来就是组合的beta. 你还可以用Merri Lynch的调整beta,将第一步算出来的beta按: 新beta=旧beta/3 + 2/3 来得到结果
@吕范6953：如何用回归直线法求资产的系统风险系数β -
卞姿19620572169…… 首先,你需要收集一段时间内,股票价格指数的数值和与之对应的相关股票的数值. 其次,利用回归计算方法,计算在这个时间段内,两组数值之间的相关系数.你可以就用Excel进行. 最后,计算所得的相关系数就是该股票资产的β系数.
@吕范6953：股票的β系数 -
卞姿19620572169…… 目录 ·贝塔系数( β ) ·β系数计算方式 ·Beta的含义 ·Beta的一般用途 贝塔系数( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. β 大于 1 ,...
@吕范6953：计算投资组合的风险收益率是多少?
卞姿19620572169…… β系数=50%*2.1 40%*1.0 10%*0.5=1.5风险收益率=1.5*(14%—10%)=6%
@吕范6953：某公司持有A,B,C三种股票组成的证券组合,三种股票所占比重分别为40%,30%和30%,其β系数为1.2、1.0和0.8, -
卞姿19620572169…… (1)该证券组合的β系数=40%*1.2+30%*1+30%*0.8=1.02 (2)该证券组合的必要报酬率=8%+10%*1.02=18.2%
卞姿19620572169…… βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...
@吕范6953：期货基础知识贝塔系数怎么算 -
卞姿19620572169…… β系数也称为贝他系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基...
@吕范6953：计算资产组合的β系数、必要收益率 -
卞姿19620572169…… β系数=(A*40%+B*10%+C*50%)/0.7+1.1+1.7
@吕范6953：β系数任何计算? -
卞姿19620572169…… 夏普替此项衡量股票价格波动的工具取了一个简单易懂的名字,那就是“β系数”(Beta).β系数是用来衡量个股与大盘波动的相关性的.若单一股价的涨跌幅度完全和大盘的涨跌幅度一样,则该股的β系数等于1;如果单一股价的涨跌仅达到大盘指数涨跌的80%,则该股的β系数等于0.8.根据夏普β系数,我们可利用组合中所有个股β系数的加权平均数,轻易判断出该投资组合整体的β系数.如果一个投资组合整体β系数大于1,表示该组合风险超过大盘的风险;反之,如果某一投资组合的β系数小于1,那么,该组合风险小于大盘风险.
@吕范6953：计算资产组合的β系数、必要收益率某资产组合有A、B、C三只股票,每种股票所占的价值比例为40%、10%、50%,β系数分别为0.7、1.1、1.7,假设当前短... - 作业帮
卞姿19620572169…… [答案] 投资组合的beta值等于被组合各项资产beta系数的加权平均数. βp=∑(βi)(Wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24 组合必要收益率E(Rp)=Rf+[E(Rm)-Rf]*βp =3%+(12%-3%)*1.24=14.16%
@吕范6953：贝塔系数的计算 -
卞姿19620572169…… 找出一段时间收益率(日、周、月),用最小二乘估计,以市场溢价为自变量资产收益率为因变量,得到斜率项就是beta.将portfolio中的beta按权重算出来就是组合的beta. 你还可以用Merri Lynch的调整beta,将第一步算出来的beta按: 新beta=旧beta/3 + 2/3 来得到结果
@吕范6953：如何用回归直线法求资产的系统风险系数β -
卞姿19620572169…… 首先,你需要收集一段时间内,股票价格指数的数值和与之对应的相关股票的数值. 其次,利用回归计算方法,计算在这个时间段内,两组数值之间的相关系数.你可以就用Excel进行. 最后,计算所得的相关系数就是该股票资产的β系数.
@吕范6953：股票的β系数 -
卞姿19620572169…… 目录 ·贝塔系数( β ) ·β系数计算方式 ·Beta的含义 ·Beta的一般用途 贝塔系数( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. β 大于 1 ,...
@吕范6953：计算投资组合的风险收益率是多少?
卞姿19620572169…… β系数=50%*2.1 40%*1.0 10%*0.5=1.5风险收益率=1.5*(14%—10%)=6%
@吕范6953：某公司持有A,B,C三种股票组成的证券组合,三种股票所占比重分别为40%,30%和30%,其β系数为1.2、1.0和0.8, -
卞姿19620572169…… (1)该证券组合的β系数=40%*1.2+30%*1+30%*0.8=1.02 (2)该证券组合的必要报酬率=8%+10%*1.02=18.2%
