投资组合的标准差
@诸扶5253：计算投资组合的标准差的公式是什么?可以举个例子吗? - 作业帮
狄柱19195767694…… [答案] 标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系. 投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完...
@诸扶5253：证券组合的标准差是什?证券组合的标准差是什么
狄柱19195767694…… 0.3*0.3*0.06*0.06 0.7*0.7*0.08*0.08 2*0.3*0.7*0.06*0.08=0.098752 0.098752开方为0.3142比例1的平方*标准差1的平方 比例2的平方*标准差2的平方 比例1*比
@诸扶5253：投资组合标准差是多少 -
狄柱19195767694…… 投资组合的标准差公式是:组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方.
@诸扶5253：证券组合的预期报酬率和标准差 -
狄柱19195767694…… 正确组合标准差与相关系数有直接的关系.相关系数为1时:组合标准差=(0.5*0.5*12%*12%+0.5*0.5*8%*8%+2*0.5*0.5*1*12%*8%)的1/2次方相关系数为-1时:组合标准差=【0.5*0.5*12%*12%+0.5*0.5*8%*8%+2*0.5*0.5*(-1)*12%*8%】的1/2次方
@诸扶5253：股票收益率的标准差怎么计算 -
狄柱19195767694…… 先计算股票的平均收益率x0,然后将股票的各个收益率与平均收益率相减平方如(x1-x0)^2,然后把所有的这些相减平方加起来后,开平方根得到股票收益率的标准差.
@诸扶5253：基金基准组合标准差 -
狄柱19195767694…… 标准差是各数据偏离平均数的距离的平均数,它是离均差平方和平均后的方根,用σ表示.标准差是方差的算术平方根.标准差能反映一个数据集的离散程度.平均数相同的,标准差未必相同.所以应该是会变的啊.
狄柱19195767694…… [答案] 标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系. 投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完...
@诸扶5253：证券组合的标准差是什?证券组合的标准差是什么
狄柱19195767694…… 0.3*0.3*0.06*0.06 0.7*0.7*0.08*0.08 2*0.3*0.7*0.06*0.08=0.098752 0.098752开方为0.3142比例1的平方*标准差1的平方 比例2的平方*标准差2的平方 比例1*比
@诸扶5253：投资组合标准差是多少 -
狄柱19195767694…… 投资组合的标准差公式是:组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方.
@诸扶5253：证券组合的预期报酬率和标准差 -
狄柱19195767694…… 正确组合标准差与相关系数有直接的关系.相关系数为1时:组合标准差=(0.5*0.5*12%*12%+0.5*0.5*8%*8%+2*0.5*0.5*1*12%*8%)的1/2次方相关系数为-1时:组合标准差=【0.5*0.5*12%*12%+0.5*0.5*8%*8%+2*0.5*0.5*(-1)*12%*8%】的1/2次方
@诸扶5253：股票收益率的标准差怎么计算 -
狄柱19195767694…… 先计算股票的平均收益率x0,然后将股票的各个收益率与平均收益率相减平方如(x1-x0)^2,然后把所有的这些相减平方加起来后,开平方根得到股票收益率的标准差.
@诸扶5253：基金基准组合标准差 -
狄柱19195767694…… 标准差是各数据偏离平均数的距离的平均数,它是离均差平方和平均后的方根,用σ表示.标准差是方差的算术平方根.标准差能反映一个数据集的离散程度.平均数相同的,标准差未必相同.所以应该是会变的啊.
