如何计算股票的β值
@游振3505：怎么算出一只股票的贝塔系数 -
缑剑17126398875…… 具体公式参考此网页,比我说的全http://blog.163.com/abhor@126/blog/static/1684612520071110111742265/ β系数计算方式 (注:杠杆主要用于计量非系统性风险) 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较. 另外,还可按协方差公式计算β值.
@游振3505：股票中的贝塔系数,是怎样算出来的?
缑剑17126398875…… [编辑本段]贝塔系数概述( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. β 大于 1 ,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性.反之亦然. 如...
@游振3505：单独个股β系数在哪里可以查到?或者如何简单计算?在线等. -
缑剑17126398875…… 实际中,一般用单个股票资产的历史收益率对同期指数(大盘)收益率进行回归,回归系数就是Beta系数. 使用大盘的收益率和你选择的个股的收益率,在同花顺中可以导到excel中,然后再用数据分析进行回归分析,得到的斜率就是Beta系数.
@游振3505：股票的β值怎么算? -
缑剑17126398875…… β(Beta)系数----------- BETA(N) 返回当前证券N周期收益与大盘收益相比的贝塔系数.
@游振3505：如何计算一种股票的β值我想问哪里可以找到现在中国股票市场上每种股
缑剑17126398875…… 资产(股票)的β系数是指可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标,它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度,换句话说,就是相对于市场组合的平均风险而言,单项资产系统风险的大小. β系数=某项资产与市场组合的协方差/某项资产与市场组合的方差 你可以到一些投资公司或投资咨询公司进行咨询,他们专门研究证券投资,也定期公布一些上市公司的β系数.
@游振3505：您好请问股票β值怎样统计.还有听说国泰君安软件可以查到,您知道吗,谢谢. -
缑剑17126398875…… β值源于资本资产定价模型(CAPM),它代表着特定资本市场上任意资产的风险与收益的均衡关系,其在数值上等于投资组合收益率相对于市场收益率的协方差与市场收益率方差的比值. 国君软件不知道,不过你可以在下面网站找到β值 http://share.jrj.com.cn/cominfo/AllStock.asp 这个网址.有所有的股票信息.包括BETA系数,只要点击你要查询的股票即可.
@游振3505：某证券β值计算
缑剑17126398875…… E(R)=RF+β*风险溢价即(E[RM]-RF) 计算可得出β值为2.5
@游振3505：股票中的贝塔值是怎么回事?有什么简便计算方法?和股指什么关系?
缑剑17126398875…… 股票β值表示投资组合对系统风险的敏感程度:β值为1,表示指数变化时,股票价格会以相同的百分率变化;β值为1.8时,表示指数发生1%的变动,股票价格会呈现1.8%的变动;β值为值0.5时,表示指数发生1%的变动,股票价格会呈现0.5%的变动.行情上涨时,一般选取β值偏高的投资组合;行情下跌时,一般选取β值偏低的投资组合,这样才能取得最佳收益.当然,β值是历史数据的统计,有一定的时效性,这一点在应用时必须考虑.
@游振3505：如何用回归直线法求资产的系统风险系数β -
缑剑17126398875…… 首先,你需要收集一段时间内,股票价格指数的数值和与之对应的相关股票的数值. 其次,利用回归计算方法,计算在这个时间段内,两组数值之间的相关系数.你可以就用Excel进行. 最后,计算所得的相关系数就是该股票资产的β系数.
@游振3505：如何使用EXCEL计算股票的贝塔值 -
缑剑17126398875…… 可以直接设计一个有截距值的线性回归来计算. 把股票收益率设为因变量,市场收益率设为自变量.在Excel的“工具”中,选择“加载宏”,选中“分析数据库”,然后就可以在“工具”中找到“数据分析”,点击那个,选中“回归”,在弹出的界面中按要求选取自变量区域和因变量区域就可以了.回归得出的斜率值就是贝塔系数了.
缑剑17126398875…… 具体公式参考此网页,比我说的全http://blog.163.com/abhor@126/blog/static/1684612520071110111742265/ β系数计算方式 (注:杠杆主要用于计量非系统性风险) 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较. 另外,还可按协方差公式计算β值.
@游振3505：股票中的贝塔系数,是怎样算出来的?
缑剑17126398875…… [编辑本段]贝塔系数概述( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. β 大于 1 ,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性.反之亦然. 如...
@游振3505：单独个股β系数在哪里可以查到?或者如何简单计算?在线等. -
缑剑17126398875…… 实际中,一般用单个股票资产的历史收益率对同期指数(大盘)收益率进行回归,回归系数就是Beta系数. 使用大盘的收益率和你选择的个股的收益率,在同花顺中可以导到excel中,然后再用数据分析进行回归分析,得到的斜率就是Beta系数.
@游振3505：股票的β值怎么算? -
缑剑17126398875…… β(Beta)系数----------- BETA(N) 返回当前证券N周期收益与大盘收益相比的贝塔系数.
@游振3505：如何计算一种股票的β值我想问哪里可以找到现在中国股票市场上每种股
缑剑17126398875…… 资产(股票)的β系数是指可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标,它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度,换句话说,就是相对于市场组合的平均风险而言,单项资产系统风险的大小. β系数=某项资产与市场组合的协方差/某项资产与市场组合的方差 你可以到一些投资公司或投资咨询公司进行咨询,他们专门研究证券投资,也定期公布一些上市公司的β系数.
@游振3505：您好请问股票β值怎样统计.还有听说国泰君安软件可以查到,您知道吗,谢谢. -
缑剑17126398875…… β值源于资本资产定价模型(CAPM),它代表着特定资本市场上任意资产的风险与收益的均衡关系,其在数值上等于投资组合收益率相对于市场收益率的协方差与市场收益率方差的比值. 国君软件不知道,不过你可以在下面网站找到β值 http://share.jrj.com.cn/cominfo/AllStock.asp 这个网址.有所有的股票信息.包括BETA系数,只要点击你要查询的股票即可.
@游振3505：某证券β值计算
缑剑17126398875…… E(R)=RF+β*风险溢价即(E[RM]-RF) 计算可得出β值为2.5
@游振3505：股票中的贝塔值是怎么回事?有什么简便计算方法?和股指什么关系?
缑剑17126398875…… 股票β值表示投资组合对系统风险的敏感程度:β值为1,表示指数变化时,股票价格会以相同的百分率变化;β值为1.8时,表示指数发生1%的变动,股票价格会呈现1.8%的变动;β值为值0.5时,表示指数发生1%的变动,股票价格会呈现0.5%的变动.行情上涨时,一般选取β值偏高的投资组合;行情下跌时,一般选取β值偏低的投资组合,这样才能取得最佳收益.当然,β值是历史数据的统计,有一定的时效性,这一点在应用时必须考虑.
@游振3505：如何用回归直线法求资产的系统风险系数β -
缑剑17126398875…… 首先,你需要收集一段时间内,股票价格指数的数值和与之对应的相关股票的数值. 其次,利用回归计算方法,计算在这个时间段内,两组数值之间的相关系数.你可以就用Excel进行. 最后,计算所得的相关系数就是该股票资产的β系数.
@游振3505：如何使用EXCEL计算股票的贝塔值 -
缑剑17126398875…… 可以直接设计一个有截距值的线性回归来计算. 把股票收益率设为因变量,市场收益率设为自变量.在Excel的“工具”中,选择“加载宏”,选中“分析数据库”,然后就可以在“工具”中找到“数据分析”,点击那个,选中“回归”,在弹出的界面中按要求选取自变量区域和因变量区域就可以了.回归得出的斜率值就是贝塔系数了.
