投资组合的β系数计算公式
@赫骨5625：β资产计算公式是什么? -
正受19228778476…… β资产计算公式 (1) 在不考虑所得税的情况下: β资产=β权益/(1+替代企业负债/替代企业权益) (2) 在考虑所得税的情况下: β资产=β权益/[1+(1-所得税率)*替代企业负债/替代企业权益] β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种风...
@赫骨5625：计算贝塔系数的公式是什么? -
正受19228778476…… βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...
@赫骨5625：期货基础知识贝塔系数怎么算 -
正受19228778476…… β系数也称为贝他系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基...
@赫骨5625：计算资产组合的β系数、必要收益率 -
正受19228778476…… β系数=(A*40%+B*10%+C*50%)/0.7+1.1+1.7
@赫骨5625：贝塔系数的计算 -
正受19228778476…… 找出一段时间收益率(日、周、月),用最小二乘估计,以市场溢价为自变量资产收益率为因变量,得到斜率项就是beta.将portfolio中的beta按权重算出来就是组合的beta. 你还可以用Merri Lynch的调整beta,将第一步算出来的beta按: 新beta=旧beta/3 + 2/3 来得到结果
@赫骨5625：计算投资组合的风险收益率是多少?
正受19228778476…… β系数=50%*2.1 40%*1.0 10%*0.5=1.5风险收益率=1.5*(14%—10%)=6%
@赫骨5625：股票的β系数 -
正受19228778476…… 目录·贝塔系数( β ) ·β系数计算方式 ·Beta的含义 ·Beta的一般用途 贝塔系数( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. β ...
@赫骨5625：基金的几个风险指标从哪看啊?标准差,β系数什么的 -
正受19228778476…… 反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标,如波动率、回撤、下行风险标准差等,也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标,如β系数、久期、凸性等. β系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度.β系数是一个统计指标,采用回归方法计算. 计算公式: βp=Cov(r p,r m)/市场收益的方差
@赫骨5625：贝塔系数 可能小于零吗? -
正受19228778476…… 贝塔系数不可能小于零.贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动.贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动.贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险...
@赫骨5625：求助:《财务管理》计算公式!!!? -
正受19228778476…… 1.单利终值F=P*(1+i*n) 2.单利现值P=F/(1+i*n) 3.复利终值F=P(1+i)^n 4.复利现值P=F/(1+i)^n 5.普通年金终值的计算(已知年金A,求终值F)F==A*(F/A,i,n)=A*普通年金终值系数 6.偿债基金的计算A=F*(A/F,i,n). 7.普通年...
正受19228778476…… β资产计算公式 (1) 在不考虑所得税的情况下: β资产=β权益/(1+替代企业负债/替代企业权益) (2) 在考虑所得税的情况下: β资产=β权益/[1+(1-所得税率)*替代企业负债/替代企业权益] β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种风...
@赫骨5625：计算贝塔系数的公式是什么? -
正受19228778476…… βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...
@赫骨5625：期货基础知识贝塔系数怎么算 -
正受19228778476…… β系数也称为贝他系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基...
@赫骨5625：计算资产组合的β系数、必要收益率 -
正受19228778476…… β系数=(A*40%+B*10%+C*50%)/0.7+1.1+1.7
@赫骨5625：贝塔系数的计算 -
正受19228778476…… 找出一段时间收益率(日、周、月),用最小二乘估计,以市场溢价为自变量资产收益率为因变量,得到斜率项就是beta.将portfolio中的beta按权重算出来就是组合的beta. 你还可以用Merri Lynch的调整beta,将第一步算出来的beta按: 新beta=旧beta/3 + 2/3 来得到结果
@赫骨5625：计算投资组合的风险收益率是多少?
正受19228778476…… β系数=50%*2.1 40%*1.0 10%*0.5=1.5风险收益率=1.5*(14%—10%)=6%
@赫骨5625：股票的β系数 -
正受19228778476…… 目录·贝塔系数( β ) ·β系数计算方式 ·Beta的含义 ·Beta的一般用途 贝塔系数( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. β ...
@赫骨5625：基金的几个风险指标从哪看啊?标准差,β系数什么的 -
正受19228778476…… 反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标,如波动率、回撤、下行风险标准差等,也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标,如β系数、久期、凸性等. β系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度.β系数是一个统计指标,采用回归方法计算. 计算公式: βp=Cov(r p,r m)/市场收益的方差
@赫骨5625：贝塔系数 可能小于零吗? -
正受19228778476…… 贝塔系数不可能小于零.贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动.贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动.贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险...
@赫骨5625：求助:《财务管理》计算公式!!!? -
正受19228778476…… 1.单利终值F=P*(1+i*n) 2.单利现值P=F/(1+i*n) 3.复利终值F=P(1+i)^n 4.复利现值P=F/(1+i)^n 5.普通年金终值的计算(已知年金A,求终值F)F==A*(F/A,i,n)=A*普通年金终值系数 6.偿债基金的计算A=F*(A/F,i,n). 7.普通年...
