报酬率标准差怎么算
@窦油1326：求注会财务管理(投资组合报酬率概率分布的标准差)的公式例题详解 - 作业帮
夹宁15771722289…… [答案] 2项: (比重1的平方*标准差1的平方+比重2的平方*标准差2的平方+2*比重1*比重2*标准差1*标准差2*相关系数)开平方. 如果是3项,则: (比重1的平方*标准差1的平方+比重2的平方*标准差2的平方+比重3的平方*标准差3的平方+2*比重1*比重2...
@窦油1326：财务管理里面只知道股票各年的报酬率怎么求标准差 -
夹宁15771722289…… 求平均值R0,再用各年报酬率减去平均报酬率差的平方除以总的年数就是报酬率方差,开平方就是报酬率的标准差了撒~~~
@窦油1326：股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式 -
夹宁15771722289…… 1、期望收益率计算公式: HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%.计算A、B两只股票下...
@窦油1326：股票中收益率标准差如何计算 -
夹宁15771722289…… 先计算股票的平均收益率x0,然后将股票的各个收益率与平均收益率相减平方如(x1-x0)^2,然后把所有的这些相减平方加起来后,开平方根得到股票收益率的标准差.
@窦油1326：报酬率计算~~~~在线急等!!!! -
夹宁15771722289…… A必要报酬率=β系数*(市场平均报酬-无风险报酬率) =1.5*(14%-8%) =9% B必要报酬率=β系数*(市场平均报酬-无风险报酬率) =1.0*(14%-8%) =6% C必要报酬率=β系数*(市场平均报酬-无风险报酬率) =0.4*(14%-8%) =2.4% D必要报酬率=β系数*(市场平均报酬-无风险报酬率) =2.5*(14%-8%) =15%
@窦油1326：计算投资组合的标准差的公式是什么?可以举个例子吗? -
夹宁15771722289…… 投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完全消除风险.一般而言,股票的种类越多,风险越小. 比如我们投资A、B两个股票,...
@窦油1326：如果只知道某公司3的收益率不知道相应的概率,如何计算收益率的标准差 -
夹宁15771722289…… 收集每年的收益率数据,假设有n年,每年的数据为x1,x2,x3,...xn,并设平均值为x, 用这个标准差公式就可以算出标准差s=√{(1/(n-1))[(x1-x)^2+(x2-x)^2+...+(xn-x)^2] }
@窦油1326：第三题 风险报酬怎么算? -
夹宁15771722289…… 投资报酬率=风险报酬率+无风险报酬率 风险报酬率=风险报酬系数X标准离差率 标准离差率=标准差/期望报酬率 1、风险报酬率=0.5X1.2%/15%=0.04=4% 2、风险报酬额=投资额X风险报酬率=200X4%=8万元 3、投资报酬率=风险报酬率+无风险报酬率=4%+8%=12% 投资报酬总额为150万元,无风险报酬额=150X8%/12%=100万元 风险报酬额=150X4%/12%=50万元 个人观点,仅供参考.
@窦油1326：证券组合的预期报酬率和标准差 -
夹宁15771722289…… 正确组合标准差与相关系数有直接的关系.相关系数为1时:组合标准差=(0.5*0.5*12%*12%+0.5*0.5*8%*8%+2*0.5*0.5*1*12%*8%)的1/2次方相关系数为-1时:组合标准差=【0.5*0.5*12%*12%+0.5*0.5*8%*8%+2*0.5*0.5*(-1)*12%*8%】的1/2次方
@窦油1326：如何用excel计算股票收益率的标准差 -
夹宁15771722289…… 用excel计算股票收益率的标准差方法如下: 在zhidaoA2:B5之间则有两种方式 =STDEVP(A2:A5,B2:B5)值是15.06% STDEV:返回给定表达式中回所有值的统计标准差 =STDEV(A2:A5,B2:B5)值是16.10% STDEVP: 返回给定表达式中所有值的填答充统计标准差
夹宁15771722289…… [答案] 2项: (比重1的平方*标准差1的平方+比重2的平方*标准差2的平方+2*比重1*比重2*标准差1*标准差2*相关系数)开平方. 如果是3项,则: (比重1的平方*标准差1的平方+比重2的平方*标准差2的平方+比重3的平方*标准差3的平方+2*比重1*比重2...
@窦油1326：财务管理里面只知道股票各年的报酬率怎么求标准差 -
夹宁15771722289…… 求平均值R0,再用各年报酬率减去平均报酬率差的平方除以总的年数就是报酬率方差,开平方就是报酬率的标准差了撒~~~
@窦油1326：股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式 -
夹宁15771722289…… 1、期望收益率计算公式: HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%.计算A、B两只股票下...
@窦油1326：股票中收益率标准差如何计算 -
夹宁15771722289…… 先计算股票的平均收益率x0,然后将股票的各个收益率与平均收益率相减平方如(x1-x0)^2,然后把所有的这些相减平方加起来后,开平方根得到股票收益率的标准差.
@窦油1326：报酬率计算~~~~在线急等!!!! -
夹宁15771722289…… A必要报酬率=β系数*(市场平均报酬-无风险报酬率) =1.5*(14%-8%) =9% B必要报酬率=β系数*(市场平均报酬-无风险报酬率) =1.0*(14%-8%) =6% C必要报酬率=β系数*(市场平均报酬-无风险报酬率) =0.4*(14%-8%) =2.4% D必要报酬率=β系数*(市场平均报酬-无风险报酬率) =2.5*(14%-8%) =15%
@窦油1326：计算投资组合的标准差的公式是什么?可以举个例子吗? -
夹宁15771722289…… 投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完全消除风险.一般而言,股票的种类越多,风险越小. 比如我们投资A、B两个股票,...
@窦油1326：如果只知道某公司3的收益率不知道相应的概率,如何计算收益率的标准差 -
夹宁15771722289…… 收集每年的收益率数据,假设有n年,每年的数据为x1,x2,x3,...xn,并设平均值为x, 用这个标准差公式就可以算出标准差s=√{(1/(n-1))[(x1-x)^2+(x2-x)^2+...+(xn-x)^2] }
@窦油1326：第三题 风险报酬怎么算? -
夹宁15771722289…… 投资报酬率=风险报酬率+无风险报酬率 风险报酬率=风险报酬系数X标准离差率 标准离差率=标准差/期望报酬率 1、风险报酬率=0.5X1.2%/15%=0.04=4% 2、风险报酬额=投资额X风险报酬率=200X4%=8万元 3、投资报酬率=风险报酬率+无风险报酬率=4%+8%=12% 投资报酬总额为150万元,无风险报酬额=150X8%/12%=100万元 风险报酬额=150X4%/12%=50万元 个人观点,仅供参考.
@窦油1326：证券组合的预期报酬率和标准差 -
夹宁15771722289…… 正确组合标准差与相关系数有直接的关系.相关系数为1时:组合标准差=(0.5*0.5*12%*12%+0.5*0.5*8%*8%+2*0.5*0.5*1*12%*8%)的1/2次方相关系数为-1时:组合标准差=【0.5*0.5*12%*12%+0.5*0.5*8%*8%+2*0.5*0.5*(-1)*12%*8%】的1/2次方
@窦油1326：如何用excel计算股票收益率的标准差 -
夹宁15771722289…… 用excel计算股票收益率的标准差方法如下: 在zhidaoA2:B5之间则有两种方式 =STDEVP(A2:A5,B2:B5)值是15.06% STDEV:返回给定表达式中回所有值的统计标准差 =STDEV(A2:A5,B2:B5)值是16.10% STDEVP: 返回给定表达式中所有值的填答充统计标准差
