收益率的标准差公式
@辕芳3725：什么是收益的标准差?怎样计算呢 - 作业帮
谢丁18518664667…… [答案] 收益率标准差衡量实际收益率围绕预期收益率(即平均收益率)分布离散度反映投资风险 收益率标准差先求收益率离差平方和平均数再开平方得来计算过程实际收益率减去预期收益率得收益率离差;再各离差平方并乘上该实际收益率对应概率进行...
@辕芳3725：股票收益率的标准差怎么计算 -
谢丁18518664667…… 先计算股票的平均收益率x0,然后将股票的各个收益率与平均收益率相减平方如(x1-x0)^2,然后把所有的这些相减平方加起来后,开平方根得到股票收益率的标准差.
@辕芳3725：收益率的标准离差率公式 -
谢丁18518664667…… 1.先计算出平均收益率Ea=P1*E1+P2*E2+......+Pn*En2.标准差=(P1*(E1-Ea)^2+P2*(E2-Ea)^2+.....+Pn(En-Ea)^2)开根号Pn是概率
@辕芳3725：如何用excel计算股票收益率的标准差 -
谢丁18518664667…… 用excel计算股票收益率的标准差方法如下: 在zhidaoA2:B5之间则有两种方式 =STDEVP(A2:A5,B2:B5)值是15.06% STDEV:返回给定表达式中回所有值的统计标准差 =STDEV(A2:A5,B2:B5)值是16.10% STDEVP: 返回给定表达式中所有值的填答充统计标准差
@辕芳3725：如果只知道某公司3的收益率不知道相应的概率,如何计算收益率的标准差 -
谢丁18518664667…… 收集每年的收益率数据,假设有n年,每年的数据为x1,x2,x3,...xn,并设平均值为x, 用这个标准差公式就可以算出标准差s=√{(1/(n-1))[(x1-x)^2+(x2-x)^2+...+(xn-x)^2] }
@辕芳3725：股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式 -
谢丁18518664667…… 1、期望收益率计算公式: HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%.计算A、B两只股票下...
@辕芳3725：证券基金考试中基金收益率的标准差怎么算?
谢丁18518664667…… 分布越散,☌,他们不仅关心投资的期望收益率,反之亦然,表示收益率r偏离期望收益率Er=τ的程度越大,我们用标准差(☌,其波动性和不可预测性也就越强;)来很亮它偏离期望值的程度,它的数值越大.其中.尤其对于投资者而言.对于投资收益率r;=E[(r-Er)²,也关心实际收益率相对预期的收益率可能有多大的偏差;²,即该投资回报的风险水平;²,还要了解这组数据分布的离散程度,我们不仅需要了解数据的期望值和平均水平很多情况下
@辕芳3725：急急急!!求大神计算,求两只股票的标准差. -
谢丁18518664667…… 单个股票收益率的方差=beta^2*市场收益率的方差+股票特定风险的方差 A股票的标准差=[(0.8^2)*(20%^2)+30%^2]^(1/2)=0.34 B股票的标准差=[(1.2^2)*(20%^2)+20%^2]^(1/2)=0.3124
@辕芳3725：某公司股票的报酬率(收益率)及概率分布情况如下: 概率(PI) 0.15 0.20 0.30 0.20 0.15 -
谢丁18518664667…… 证券期望收益率=无风险收益率+证券特别风险溢价 其中风险溢价=风险报酬系数*收益标准差,计算公式变为: 证券期望收益率=无风险收益率+风险报酬系数*标准差 计算一下可以知道,甲公司收益标准差为4.94,乙公司的收益标准差为5.06 代入公式,可得: 甲公司股票的报酬率=3%+4.94*5%=27.7% 乙公司股票的报酬率=3%+5.06*8%=43.4%
谢丁18518664667…… [答案] 收益率标准差衡量实际收益率围绕预期收益率(即平均收益率)分布离散度反映投资风险 收益率标准差先求收益率离差平方和平均数再开平方得来计算过程实际收益率减去预期收益率得收益率离差;再各离差平方并乘上该实际收益率对应概率进行...
@辕芳3725：股票收益率的标准差怎么计算 -
谢丁18518664667…… 先计算股票的平均收益率x0,然后将股票的各个收益率与平均收益率相减平方如(x1-x0)^2,然后把所有的这些相减平方加起来后,开平方根得到股票收益率的标准差.
@辕芳3725：收益率的标准离差率公式 -
谢丁18518664667…… 1.先计算出平均收益率Ea=P1*E1+P2*E2+......+Pn*En2.标准差=(P1*(E1-Ea)^2+P2*(E2-Ea)^2+.....+Pn(En-Ea)^2)开根号Pn是概率
@辕芳3725：如何用excel计算股票收益率的标准差 -
谢丁18518664667…… 用excel计算股票收益率的标准差方法如下: 在zhidaoA2:B5之间则有两种方式 =STDEVP(A2:A5,B2:B5)值是15.06% STDEV:返回给定表达式中回所有值的统计标准差 =STDEV(A2:A5,B2:B5)值是16.10% STDEVP: 返回给定表达式中所有值的填答充统计标准差
@辕芳3725：如果只知道某公司3的收益率不知道相应的概率,如何计算收益率的标准差 -
谢丁18518664667…… 收集每年的收益率数据,假设有n年,每年的数据为x1,x2,x3,...xn,并设平均值为x, 用这个标准差公式就可以算出标准差s=√{(1/(n-1))[(x1-x)^2+(x2-x)^2+...+(xn-x)^2] }
@辕芳3725：股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式 -
谢丁18518664667…… 1、期望收益率计算公式: HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%.计算A、B两只股票下...
@辕芳3725：证券基金考试中基金收益率的标准差怎么算?
谢丁18518664667…… 分布越散,☌,他们不仅关心投资的期望收益率,反之亦然,表示收益率r偏离期望收益率Er=τ的程度越大,我们用标准差(☌,其波动性和不可预测性也就越强;)来很亮它偏离期望值的程度,它的数值越大.其中.尤其对于投资者而言.对于投资收益率r;=E[(r-Er)²,也关心实际收益率相对预期的收益率可能有多大的偏差;²,即该投资回报的风险水平;²,还要了解这组数据分布的离散程度,我们不仅需要了解数据的期望值和平均水平很多情况下
@辕芳3725：急急急!!求大神计算,求两只股票的标准差. -
谢丁18518664667…… 单个股票收益率的方差=beta^2*市场收益率的方差+股票特定风险的方差 A股票的标准差=[(0.8^2)*(20%^2)+30%^2]^(1/2)=0.34 B股票的标准差=[(1.2^2)*(20%^2)+20%^2]^(1/2)=0.3124
@辕芳3725：某公司股票的报酬率(收益率)及概率分布情况如下: 概率(PI) 0.15 0.20 0.30 0.20 0.15 -
谢丁18518664667…… 证券期望收益率=无风险收益率+证券特别风险溢价 其中风险溢价=风险报酬系数*收益标准差,计算公式变为: 证券期望收益率=无风险收益率+风险报酬系数*标准差 计算一下可以知道,甲公司收益标准差为4.94,乙公司的收益标准差为5.06 代入公式,可得: 甲公司股票的报酬率=3%+4.94*5%=27.7% 乙公司股票的报酬率=3%+5.06*8%=43.4%
