报酬率的期望值和标准差
@容师4046：求股票的期望收益率和标准差 -
凤诞13638349100…… 期望值=15%*40%+10%*60%=12% 标准差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245
@容师4046：股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式 -
凤诞13638349100…… 1、期望收益率计算公式: HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%.计算A、B两只股票下...
@容师4046：期望收益? 标准差? -
凤诞13638349100…… 组合期望收益=13%*30%+8%*70%=9.5% 组合方差=(0.3*0.2)^2+(0.7*0.12)^2+2*0.3*0.2*0.7*0.12*0.3=0.01368 组合标准差=组合方差的平方根=11.70% 建议楼主关闭重复问题.
@容师4046：投资某一个项目,在各种不同情况下的收益率和概率如下: -
凤诞13638349100…… 展开全部(1)收益率期望值=20%*30%+10%*50%+5%*20%=12%(2)标准差=[30%*(20%-12%)^2+50%*(10%-12%)^2+20%*(5%-12%)^2]^0.5=(0.31%)^0.5=5.568% 离散系数=5.568%/12%=46.4%(3)风险报酬率=0.1*46.4%=4.64%
@容师4046：如何确定某种股票的期望报酬率 -
凤诞13638349100…… 假定投资者将无风险的资产和一个风险证券组合再构成一个新的证券组合,投资者可以在资本市场上将以不变的无风险的资产报酬率借入或贷出资金.在这种情况下,如何计算新的证券组合的期望报酬率和标准差?假设投资于风险证券组合的比例(投资风险证券组合的资金/自有资金)为Q,那么1-Q为投资于无风险资产的比例.无风险资产报酬率和标准差分别用r无 、σ无 表示,风险证券组合报酬率和标准差分别用r风 、σ风 表示,因为无风险资产报酬率是不变的,所以其标准差应等于0,而无风险的报酬率和风险证券组合的报酬率不存在相关性,即相关系数等于0.那么新的证券组合的期望报酬率和标准差公式分别为: rP = Qr风 +(1-Q)r无
@容师4046：12. 已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%, -
凤诞13638349100…… 【答案】A 【解析】 Q=250/200=1.25; 组合收益率=1.25*15%+(1-1.25)*8%=16.75% 组合风险=1.25*20%=25%
@容师4046：未来收益率 对应概率 期望收益率 方差 标准差 - 作业帮
凤诞13638349100…… [答案] 期望收益率=75%*15%+30%*55%-20%*30%=21.75% 方差=(75%-21.75%)^2*15%+(30%-21.75%)^2*55%+(-20%-21.75%)^2*30%=9.8569% 标准差=sqrt(方差)=31.3957%
@容师4046：股票a和股票b的期望收益率和标准差分别为多少 -
凤诞13638349100…… 这个是根据马科维茨的期望-方差资产组合模型来做选择的.马科维茨模型有个基本假设,投资者都是风险厌恶的. 1、a的收益率和b的收益率相等,都是12%. 但是a的标准差小于c的标准差,说明a的风险小于c,所以a和c之间应该选择a. 2、b的收益率高于a,但是b的标准差大于a,说明b在享受高收益的同时,承受更大的风险. 所以,a与b之间的选择,就取决于投资者的风险偏好程度. 如果投资者能够承受较大风险去获取较多收益,就选择b. 如果投资者十分厌恶风险,更看重安全性,就回选择a.
凤诞13638349100…… 期望值=15%*40%+10%*60%=12% 标准差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245
@容师4046：股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式 -
凤诞13638349100…… 1、期望收益率计算公式: HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%.计算A、B两只股票下...
@容师4046：期望收益? 标准差? -
凤诞13638349100…… 组合期望收益=13%*30%+8%*70%=9.5% 组合方差=(0.3*0.2)^2+(0.7*0.12)^2+2*0.3*0.2*0.7*0.12*0.3=0.01368 组合标准差=组合方差的平方根=11.70% 建议楼主关闭重复问题.
@容师4046：投资某一个项目,在各种不同情况下的收益率和概率如下: -
凤诞13638349100…… 展开全部(1)收益率期望值=20%*30%+10%*50%+5%*20%=12%(2)标准差=[30%*(20%-12%)^2+50%*(10%-12%)^2+20%*(5%-12%)^2]^0.5=(0.31%)^0.5=5.568% 离散系数=5.568%/12%=46.4%(3)风险报酬率=0.1*46.4%=4.64%
@容师4046：如何确定某种股票的期望报酬率 -
凤诞13638349100…… 假定投资者将无风险的资产和一个风险证券组合再构成一个新的证券组合,投资者可以在资本市场上将以不变的无风险的资产报酬率借入或贷出资金.在这种情况下,如何计算新的证券组合的期望报酬率和标准差?假设投资于风险证券组合的比例(投资风险证券组合的资金/自有资金)为Q,那么1-Q为投资于无风险资产的比例.无风险资产报酬率和标准差分别用r无 、σ无 表示,风险证券组合报酬率和标准差分别用r风 、σ风 表示,因为无风险资产报酬率是不变的,所以其标准差应等于0,而无风险的报酬率和风险证券组合的报酬率不存在相关性,即相关系数等于0.那么新的证券组合的期望报酬率和标准差公式分别为: rP = Qr风 +(1-Q)r无
@容师4046：12. 已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%, -
凤诞13638349100…… 【答案】A 【解析】 Q=250/200=1.25; 组合收益率=1.25*15%+(1-1.25)*8%=16.75% 组合风险=1.25*20%=25%
@容师4046：未来收益率 对应概率 期望收益率 方差 标准差 - 作业帮
凤诞13638349100…… [答案] 期望收益率=75%*15%+30%*55%-20%*30%=21.75% 方差=(75%-21.75%)^2*15%+(30%-21.75%)^2*55%+(-20%-21.75%)^2*30%=9.8569% 标准差=sqrt(方差)=31.3957%
@容师4046：股票a和股票b的期望收益率和标准差分别为多少 -
凤诞13638349100…… 这个是根据马科维茨的期望-方差资产组合模型来做选择的.马科维茨模型有个基本假设,投资者都是风险厌恶的. 1、a的收益率和b的收益率相等,都是12%. 但是a的标准差小于c的标准差,说明a的风险小于c,所以a和c之间应该选择a. 2、b的收益率高于a,但是b的标准差大于a,说明b在享受高收益的同时,承受更大的风险. 所以,a与b之间的选择,就取决于投资者的风险偏好程度. 如果投资者能够承受较大风险去获取较多收益,就选择b. 如果投资者十分厌恶风险,更看重安全性,就回选择a.
