持续期缺口模型计算例题

@徒将2886：持续期缺口公式是什么?
虞石19262183455…… 持续期缺口亦称久期缺口 久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)*负债加权平均久期 当久期缺口为正值时,资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积. 当久期缺口为负值时,市场利率上升,银行净值将增加;市场利率下降,银行净值将减少. 当缺口为零时,银行净值的市场价值不受利率风险影响.

@徒将2886：利率敏感性缺口和持续性缺口和银行的安全性,流动性以及盈利性之间有什么关系?急求!!!T^T -
虞石19262183455…… 在利率敏感性缺口模型中,当利率变动时,敏感性缺口状况和银行的净利息收入紧密相关:利率上升时,银行保持敏感性正缺口有利;利率下降时,银行保持敏感性负缺口有利.但是,在有效持续期缺口模型中,银行的持续期缺口状况和银行净...

@徒将2886：假设你的银行当前的久期缺口为2.2年.下列哪项交易能降低银行的利率风险? -
虞石19262183455…… a.向一位客户发行1年期的零息票存款凭证,并用发行所得购买3年期零息票国债 b.发放一笔500万美元的1年期贷款(一次性偿付),并买入3个月期国库券,c.从联邦房屋贷款银行获得两年期资金,并将借得的款项在联邦基金市场发放隔夜...

@徒将2886：什么是持续期缺口 -
虞石19262183455…… 持续期也称为久期,是由美国经济学家弗雷得里·麦克莱于1936年提出的.久期最初是用来衡量固定收益的债券实际偿还期的概念,可以用来计算市场利率变化时债券价格的变化程度,70年代以后,随着西方商业银行面临的利率风险加大,久期概念被逐渐推广应用于所有固定收入金融工具市场价格的计算上,也应用于商业银行资产负债管理之中.持续期是指某项资产或负债的所有预期现金流量的加权平均时间,也就是指某种资产或负债的平均有效期限.一般来说,当持续期缺口为正,银行净值价格随着利率上升而下降,随利率下降而上升;当持续期缺口为负,银行净值价值随市场利率升降而反方向变动;当持续期缺口=0时,银行净值价值免遭利率波动的影响.

@徒将2886：利率敏感性缺口、有效持有期缺口、利率敏感系数是什么?请详细解析 -
虞石19262183455…… 1,利率敏感性缺口是指在一定时期(如距分析日一个月或3个月)以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额,如果资产大于负债,为正缺口,反之,如果资产小于负债,则为负缺口.当市场利率处于上升通道时,正缺口对商业银行...

@徒将2886：银行资产负债的持续期缺口的计算公式及其含义. - 上学吧
虞石19262183455…… 当市场利率处于上升通道时,正缺口对商业银行有正面影响,因为资产收益的增长要快于资金成本的增长.若利率处于下降通道,则又为负面影响,负缺口的情况正好与此相反. 利率敏感性缺口分析是银行实行利率风险管理的最基本的手段之一...