数据做协整检验的原因
@晏饶5690：VAR模型平稳性及协整检验????怎么办 -
杜牵17234865473…… 1、原数据不平稳是可以建立VAR模型的. 2、我认为建立VAR模型用源数据,由于差分消除了变量长期上的经济信息,因此此时只可以分析变量间的短期因果关系. 3、协整检验是为了判断有相同趋势的两个甚至多个序列之间是否存在长期均衡关系,做此检验的目的是防止伪回归.建议jj检验,但需要选择最优的滞后期(与VAR最优滞后期一致). 4、如果你做的三个变量有协整关系的话,可以建立VAR模型,以及误差修正模型,这样就可以用来进行预测.但是VAR模型不平稳,不能做脉冲分析跟方差分解.个人意见,仅供参考. ,
@晏饶5690：时间序列数据回归必须要做平稳性检验吗 -
杜牵17234865473…… 面板数据的协整检验与协整回归 1、前提: 待检验的两个或多个变量之间(自变量与因变量),(单整:单个变量的差分平稳,一阶平稳:差分一次;二阶级平稳:差分两次;,,,,)必须是同阶单整. 原因:只有同阶单整,变量之间才有共同的增长趋势,才能同涨同落.时间序列的协整检验:先做回归,后做协整检验.2、面板数据的协整检验:先做协整检验,后做回归. 协整:变量之间的长期的稳定的协调关系. 3、面板数据的协整回归: (1)不变系数模型(各单位之间的回归系数大体相同) 变系数模型(各单位之间的回归系数大体不同) F检验:略. (1)固定影响模型(总体数据) (2)随机影响模型(样本数据)
@晏饶5690：做完ADF检验了,一个是一阶单整序列,一个是平稳序列,如何做协整检验 -
杜牵17234865473…… 到了这一步,就只能告诉你,这两组数据不能再接着做协整分析了,因为,协整分析的前提是,进行分析的几个序列必须是I(n),即他们要经过相同次数的差分之后是平稳的.像你现在这个状况,一个单整,一个平稳,不能再接着做协整了. 所...
@晏饶5690：如何进行协整的恩格尔格兰杰两步法 -
杜牵17234865473…… 先做单位根检验,只有所有的变量都是同阶的,才可能存在协整,只有协整检验通过,才可以直接对原变量回归,否则可能存在伪回归.如果协整不通过,则需要对变量进行差分后再回归.格兰杰因果检验不是必须的检验步骤,它只是检验两组...
@晏饶5690：建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序 -
杜牵17234865473…… 一般先做单位根检验,表明各个序列为同阶单整序列,则说明序列可以进行协整检验,建立回归模型用的是EG两步法,即对残差序列进行平稳性检验;建立VAR模型,用JJ检验法,即对相关系数检验;均可建立误差修正模型.如果建立的是VAR模型,协整检验用原始数据还是差分数据,是针对建立的模型的平稳性检验的结果是用的原始数据还是差分数据,如果模型用的是差分数据才平稳,那么协整检验用的就是差分数据,一般的先后顺序写做单位根检验,然后建立模型,协整检验,granger因果检验,模型分析.如果建立的是一元一次回归模型,一般先对两变量进行协整检验、granger因果检验、建立模型,模型的自相关、异方差修正、误差修正模型.
@晏饶5690：Eviews做协整检验时,为什么自变量与多个因变量之间两两存在协整关系,合在一起就没有协整关系了? -
杜牵17234865473…… 你说的自变量与多个因变量之间两两存在协整关系,首先就说明了自变量与这多个因变量都是同阶单整,你说的问题是多重协整问题,打个比方说,X1,Y1,Y2,Y3四个变量均为二阶单整,且X1与Y1,X1与Y2,X1与Y3分别构成协整关系,当你想对他们建立多元回归模型的时候,X1与Y1构成(2,1)协整,也就是说他们组合起来相当于一个一阶单整,这样是不能Y2、Y3这两个二阶单整序列放在一起进行回归分析的,除非Y2和Y3恰好构成(2,1)协整,他们才构成多重协整的前提条件,才能进一步进行协整检验
@晏饶5690：面板数据模型中的几个协整协整检验都要通过吗 -
杜牵17234865473…… 是的,得同阶单整才能做协整,这是协整基本定义.建模的话就需要要用平稳序列.但你的数据可以不用做协整,可以直接用单整的平稳序列建模.
@晏饶5690：VAR模型 协整检验 -
杜牵17234865473…… 1. 肯定是0 0么 2. 2个协整方程很正常啊,一般选择特征根最大的那个协整向量,或者根据经济理论来选择合适的协整方程,再或者对协整方程进行识别选择最合适的.
@晏饶5690：非平稳时间序列数据一定会导致伪回归吗? -
杜牵17234865473…… 不一定,如果是同阶单整,则可以进行协整检验.如果有协整关系,则不是伪回归.如果没协整关系,就是伪回归.
@晏饶5690：利用Eviews对以下数据进行构建var模型,进行协整检验,格兰杰因果检验,单位根检验 -
杜牵17234865473…… 1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型.2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息.3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去.
杜牵17234865473…… 1、原数据不平稳是可以建立VAR模型的. 2、我认为建立VAR模型用源数据,由于差分消除了变量长期上的经济信息,因此此时只可以分析变量间的短期因果关系. 3、协整检验是为了判断有相同趋势的两个甚至多个序列之间是否存在长期均衡关系,做此检验的目的是防止伪回归.建议jj检验,但需要选择最优的滞后期(与VAR最优滞后期一致). 4、如果你做的三个变量有协整关系的话,可以建立VAR模型,以及误差修正模型,这样就可以用来进行预测.但是VAR模型不平稳,不能做脉冲分析跟方差分解.个人意见,仅供参考. ,
@晏饶5690：时间序列数据回归必须要做平稳性检验吗 -
杜牵17234865473…… 面板数据的协整检验与协整回归 1、前提: 待检验的两个或多个变量之间(自变量与因变量),(单整:单个变量的差分平稳,一阶平稳:差分一次;二阶级平稳:差分两次;,,,,)必须是同阶单整. 原因:只有同阶单整,变量之间才有共同的增长趋势,才能同涨同落.时间序列的协整检验:先做回归,后做协整检验.2、面板数据的协整检验:先做协整检验,后做回归. 协整:变量之间的长期的稳定的协调关系. 3、面板数据的协整回归: (1)不变系数模型(各单位之间的回归系数大体相同) 变系数模型(各单位之间的回归系数大体不同) F检验:略. (1)固定影响模型(总体数据) (2)随机影响模型(样本数据)
@晏饶5690：做完ADF检验了,一个是一阶单整序列,一个是平稳序列,如何做协整检验 -
杜牵17234865473…… 到了这一步,就只能告诉你,这两组数据不能再接着做协整分析了,因为,协整分析的前提是,进行分析的几个序列必须是I(n),即他们要经过相同次数的差分之后是平稳的.像你现在这个状况,一个单整,一个平稳,不能再接着做协整了. 所...
@晏饶5690：如何进行协整的恩格尔格兰杰两步法 -
杜牵17234865473…… 先做单位根检验,只有所有的变量都是同阶的,才可能存在协整,只有协整检验通过,才可以直接对原变量回归,否则可能存在伪回归.如果协整不通过,则需要对变量进行差分后再回归.格兰杰因果检验不是必须的检验步骤,它只是检验两组...
@晏饶5690：建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序 -
杜牵17234865473…… 一般先做单位根检验,表明各个序列为同阶单整序列,则说明序列可以进行协整检验,建立回归模型用的是EG两步法,即对残差序列进行平稳性检验;建立VAR模型,用JJ检验法,即对相关系数检验;均可建立误差修正模型.如果建立的是VAR模型,协整检验用原始数据还是差分数据,是针对建立的模型的平稳性检验的结果是用的原始数据还是差分数据,如果模型用的是差分数据才平稳,那么协整检验用的就是差分数据,一般的先后顺序写做单位根检验,然后建立模型,协整检验,granger因果检验,模型分析.如果建立的是一元一次回归模型,一般先对两变量进行协整检验、granger因果检验、建立模型,模型的自相关、异方差修正、误差修正模型.
@晏饶5690：Eviews做协整检验时,为什么自变量与多个因变量之间两两存在协整关系,合在一起就没有协整关系了? -
杜牵17234865473…… 你说的自变量与多个因变量之间两两存在协整关系,首先就说明了自变量与这多个因变量都是同阶单整,你说的问题是多重协整问题,打个比方说,X1,Y1,Y2,Y3四个变量均为二阶单整,且X1与Y1,X1与Y2,X1与Y3分别构成协整关系,当你想对他们建立多元回归模型的时候,X1与Y1构成(2,1)协整,也就是说他们组合起来相当于一个一阶单整,这样是不能Y2、Y3这两个二阶单整序列放在一起进行回归分析的,除非Y2和Y3恰好构成(2,1)协整,他们才构成多重协整的前提条件,才能进一步进行协整检验
@晏饶5690：面板数据模型中的几个协整协整检验都要通过吗 -
杜牵17234865473…… 是的,得同阶单整才能做协整,这是协整基本定义.建模的话就需要要用平稳序列.但你的数据可以不用做协整,可以直接用单整的平稳序列建模.
@晏饶5690：VAR模型 协整检验 -
杜牵17234865473…… 1. 肯定是0 0么 2. 2个协整方程很正常啊,一般选择特征根最大的那个协整向量,或者根据经济理论来选择合适的协整方程,再或者对协整方程进行识别选择最合适的.
@晏饶5690：非平稳时间序列数据一定会导致伪回归吗? -
杜牵17234865473…… 不一定,如果是同阶单整,则可以进行协整检验.如果有协整关系,则不是伪回归.如果没协整关系,就是伪回归.
@晏饶5690：利用Eviews对以下数据进行构建var模型,进行协整检验,格兰杰因果检验,单位根检验 -
杜牵17234865473…… 1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型.2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息.3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去.
