无风险套利定价公式
@詹码2862：股指期货的价格怎么确定?无套利区间怎么计算? -
杨音17013838632…… 期货价格F的计算式为:PF=PS·er(T-t) 式中,S为现货价格;r为无风险利率;T为合约到期时间;t为时间.而无套利区间需要给定无风险利率.
@詹码2862：套利定价模型公式解释 -
杨音17013838632…… 一般指无风险报酬率
@詹码2862：期权风险中性定价法和无风险套利定价法的区别 -
杨音17013838632…… 一、区别在于两种定价方法思路不同无套利定价法的思路:其基本思路为:构建两种投资组合,让其终值相等,则其现值一定相等;否则的话,就可以进行套利,即卖出现值较高的投资组合,买入现值较低的投资组合,并持有到期末,套利者就可赚取无风险收益. 风险中性定价法的基本思路: 假定风险中性世界中股票的上升概率为P,由于股票未来期望值按无风险利率贴现的现值必须与股票目前的价格相等,因此可以求出概率P.然后通过概率P计算股票价格二、联系总的来说两种种定价方法只是思路不同,但是结果是一样的,并且风险中性定价法是在无套利分析的基础上做出了所有投资者都是风险中性的假设.
@詹码2862：无套利模型:假设一种不支付红利股票目前的市价为10元,我们知道在3个月后,该股票价格要么是11元,要么是9元.假设现在的无风险年利率等于10%,现... - 作业帮
杨音17013838632…… [答案] 你本身的式子就打错了.是11N-(11-0.5)=9N-0,这是由一个公式推导出来的
@詹码2862：什么是无风险套利?有这回事吗?
杨音17013838632…… 这里指的无风险相对于正常交易中产生的风险. 以目前国内股市来说,ETF基金在交易通畅并且有一定资金实力的情况下就可以进行无风险套利.因为在市场上交易的ETF...
@詹码2862：谁能给我说说套利定价理论,要详细一点 -
杨音17013838632…… 套利定价理论APT(Arbitrage Pricing Theory) 是CAPM的拓广,由APT给出的定价模型与CAPM一样,都是均衡状态下的模型,不同的是APT的基础是因素模型. 套利定价理论认为,套利行为是现代有效率市场(即市场均衡价格)形成的一个决...
@詹码2862：期货市场上的所谓无风险套利是什么含义,如何操作? -
杨音17013838632…… 套利交易就是针对股指期货与股指现货之间、股指期货不同合约之间的不合理关系进行套利的交易行为.股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货和约,期货指数与现货指数(沪深300)维持一定的动态联系.但是,有时期货指数...
@詹码2862：无套利模型:假设一种不支付红利股票目前的市价为10元,我们知道在3个月后,该股票价格要么是11元, -
杨音17013838632…… 即未来两种可能的支付价格相等.左面的式子指当价格上涨到11时该组合产生的支付,右面的式子即为价格为9时该组合的支付.至于看涨期权空头和股票多头则是为了实现对冲
@詹码2862：AU(T+D)是怎样定价的?AU(T+D)是怎样定价的?
杨音17013838632…… AU(T+D)的定价利用的是无风险套利原理,也就是说AU(T+D)的价格应当消除无风险套利的机会,否则就会有人进行套利.对于一般的投资者来说,只要了解AU(T+D)价格...
@詹码2862：怎么做无风险套利,能举例说明吗? -
杨音17013838632…… 无风险套利主要是买入高利率货币卖出低利率货币,赚取中间的隔夜利息.在外汇交易中,套息交易利用了这样一个基本的经济原理—在供给和需求这一经济法则的驱动下,资金会不断地在不同的市场流人和流出.提供最高投资回报的市场,通...
杨音17013838632…… 期货价格F的计算式为:PF=PS·er(T-t) 式中,S为现货价格;r为无风险利率;T为合约到期时间;t为时间.而无套利区间需要给定无风险利率.
@詹码2862：套利定价模型公式解释 -
杨音17013838632…… 一般指无风险报酬率
@詹码2862：期权风险中性定价法和无风险套利定价法的区别 -
杨音17013838632…… 一、区别在于两种定价方法思路不同无套利定价法的思路:其基本思路为:构建两种投资组合,让其终值相等,则其现值一定相等;否则的话,就可以进行套利,即卖出现值较高的投资组合,买入现值较低的投资组合,并持有到期末,套利者就可赚取无风险收益. 风险中性定价法的基本思路: 假定风险中性世界中股票的上升概率为P,由于股票未来期望值按无风险利率贴现的现值必须与股票目前的价格相等,因此可以求出概率P.然后通过概率P计算股票价格二、联系总的来说两种种定价方法只是思路不同,但是结果是一样的,并且风险中性定价法是在无套利分析的基础上做出了所有投资者都是风险中性的假设.
@詹码2862：无套利模型:假设一种不支付红利股票目前的市价为10元,我们知道在3个月后,该股票价格要么是11元,要么是9元.假设现在的无风险年利率等于10%,现... - 作业帮
杨音17013838632…… [答案] 你本身的式子就打错了.是11N-(11-0.5)=9N-0,这是由一个公式推导出来的
@詹码2862：什么是无风险套利?有这回事吗?
杨音17013838632…… 这里指的无风险相对于正常交易中产生的风险. 以目前国内股市来说,ETF基金在交易通畅并且有一定资金实力的情况下就可以进行无风险套利.因为在市场上交易的ETF...
@詹码2862：谁能给我说说套利定价理论,要详细一点 -
杨音17013838632…… 套利定价理论APT(Arbitrage Pricing Theory) 是CAPM的拓广,由APT给出的定价模型与CAPM一样,都是均衡状态下的模型,不同的是APT的基础是因素模型. 套利定价理论认为,套利行为是现代有效率市场(即市场均衡价格)形成的一个决...
@詹码2862：期货市场上的所谓无风险套利是什么含义,如何操作? -
杨音17013838632…… 套利交易就是针对股指期货与股指现货之间、股指期货不同合约之间的不合理关系进行套利的交易行为.股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货和约,期货指数与现货指数(沪深300)维持一定的动态联系.但是,有时期货指数...
@詹码2862：无套利模型:假设一种不支付红利股票目前的市价为10元,我们知道在3个月后,该股票价格要么是11元, -
杨音17013838632…… 即未来两种可能的支付价格相等.左面的式子指当价格上涨到11时该组合产生的支付,右面的式子即为价格为9时该组合的支付.至于看涨期权空头和股票多头则是为了实现对冲
@詹码2862：AU(T+D)是怎样定价的?AU(T+D)是怎样定价的?
杨音17013838632…… AU(T+D)的定价利用的是无风险套利原理,也就是说AU(T+D)的价格应当消除无风险套利的机会,否则就会有人进行套利.对于一般的投资者来说,只要了解AU(T+D)价格...
@詹码2862：怎么做无风险套利,能举例说明吗? -
杨音17013838632…… 无风险套利主要是买入高利率货币卖出低利率货币,赚取中间的隔夜利息.在外汇交易中,套息交易利用了这样一个基本的经济原理—在供给和需求这一经济法则的驱动下,资金会不断地在不同的市场流人和流出.提供最高投资回报的市场,通...
