无风险套利模型
@舌审1302：怎么做无风险套利,能举例说明吗? -
拓康13836164765…… 无风险套利主要是买入高利率货币卖出低利率货币,赚取中间的隔夜利息.在外汇交易中,套息交易利用了这样一个基本的经济原理—在供给和需求这一经济法则的驱动下,资金会不断地在不同的市场流人和流出.提供最高投资回报的市场,通...
@舌审1302：无风险套利的无风险套利的解析 -
拓康13836164765…… 无风险套利属于跨期套利的一种,而跨期套利是指在同一种商品不同交割月份合约之间的价差出现异常变化时,在同一期货商品的不同合约月份建立数量相等、方向相反的持仓如何把握主力持仓量,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式...
@舌审1302：什么叫无风险套利?
拓康13836164765…… 定义:通过市场对证券之间定价不一致进行资金转移,从而赚取无风险利润称为无风险套利 无风险套利的方法: 假设A,B两股票,β值分别为βA,βb,因而对他们的权重wa,wb,可以通过构建方程组建立无风险套利组合: wa+wb=1 wa*βa+wb*βb=0 第三条忘记怎么写了,总之是利润大于0 N种的依此类推 建议看看投资学的书,有详细介绍的 我也是自己慢慢打的,希望对你有帮助 总之一句,在没有增加净投资的前提下(通过买空和卖空手段实现),赚取没有风险(也就是估价无论如何变化都不会影响收益)的利润
@舌审1302：期权风险中性定价法和无风险套利定价法的区别 -
拓康13836164765…… 一、区别在于两种定价方法思路不同无套利定价法的思路:其基本思路为:构建两种投资组合,让其终值相等,则其现值一定相等;否则的话,就可以进行套利,即卖出现值较高的投资组合,买入现值较低的投资组合,并持有到期末,套利者就可赚取无风险收益. 风险中性定价法的基本思路: 假定风险中性世界中股票的上升概率为P,由于股票未来期望值按无风险利率贴现的现值必须与股票目前的价格相等,因此可以求出概率P.然后通过概率P计算股票价格二、联系总的来说两种种定价方法只是思路不同,但是结果是一样的,并且风险中性定价法是在无套利分析的基础上做出了所有投资者都是风险中性的假设.
@舌审1302：什么是无风险套利 -
拓康13836164765…… 无风险套利是一种金融工具,这是跨期套利的一种,而跨期套利是指在同一种商品不同交割月份合约之间的价差出现异常变化时,在同一期货商品的不同合约月份建立数量相等、方向相反的持仓如何把握主力持仓量,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式.
@舌审1302：什么是套利?如何套利?
拓康13836164765…… 无风险套利属于跨期套利的一种,而跨期套利是指在同一种商品不同交割月份合约之间的价差出现异常变化时,在同一期货商品的不同合约月份建立数量相等、方向相反的...
@舌审1302：期货市场上的所谓无风险套利是什么含义,如何操作? -
拓康13836164765…… 套利交易就是针对股指期货与股指现货之间、股指期货不同合约之间的不合理关系进行套利的交易行为.股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货和约,期货指数与现货指数(沪深300)维持一定的动态联系.但是,有时期货指数...
@舌审1302：什么是＂资本无风险套利＂ -
拓康13836164765…… 无风险套利是指套利的同时进行保值,锁定了汇率,即称为无风险套利. 简单说就是投资或者投机的时候有了保证,如果你投资损失的时候,并可以向其他人转嫁这种风险就叫做无风险套利.
@舌审1302：无套利区间的正常市场下股指期货无套利区间模型 -
拓康13836164765…… 在实际情况下不存在完美市场,任何套利都需要成本,因此在正常市场下就存在一个无风险套利区间,在这个区间内套利没有利润,一旦超出这个区间套利就存在利润.首先我们列出进行一次期现套利所需的成本:1.期货市场交易双边手续费2....
@舌审1302：什么是无风险利率套利 -
拓康13836164765…… 做个比喻,很傻的比喻 假如纽约市场usd1:jp100 而当天三月远期外汇合同usd1:jp101 美国年利率为100% 日圆年利率为1% 这时某投资者可以以100万日圆买入既期的美圆,同时卖出的远期美圆合同.然后将买到的美圆存入银行,三月后 该投资者盈亏为(不考虑手续费等)(1000000*0.01*100%/4+1000000*0.01)*101-1000000*1%/4=??就是无风险套利的结果 关键在于他在投资美圆之前以把美圆对日圆的远期风险抵消了
拓康13836164765…… 无风险套利主要是买入高利率货币卖出低利率货币,赚取中间的隔夜利息.在外汇交易中,套息交易利用了这样一个基本的经济原理—在供给和需求这一经济法则的驱动下,资金会不断地在不同的市场流人和流出.提供最高投资回报的市场,通...
@舌审1302：无风险套利的无风险套利的解析 -
拓康13836164765…… 无风险套利属于跨期套利的一种,而跨期套利是指在同一种商品不同交割月份合约之间的价差出现异常变化时,在同一期货商品的不同合约月份建立数量相等、方向相反的持仓如何把握主力持仓量,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式...
@舌审1302：什么叫无风险套利?
拓康13836164765…… 定义:通过市场对证券之间定价不一致进行资金转移,从而赚取无风险利润称为无风险套利 无风险套利的方法: 假设A,B两股票,β值分别为βA,βb,因而对他们的权重wa,wb,可以通过构建方程组建立无风险套利组合: wa+wb=1 wa*βa+wb*βb=0 第三条忘记怎么写了,总之是利润大于0 N种的依此类推 建议看看投资学的书,有详细介绍的 我也是自己慢慢打的,希望对你有帮助 总之一句,在没有增加净投资的前提下(通过买空和卖空手段实现),赚取没有风险(也就是估价无论如何变化都不会影响收益)的利润
@舌审1302：期权风险中性定价法和无风险套利定价法的区别 -
拓康13836164765…… 一、区别在于两种定价方法思路不同无套利定价法的思路:其基本思路为:构建两种投资组合,让其终值相等,则其现值一定相等;否则的话,就可以进行套利,即卖出现值较高的投资组合,买入现值较低的投资组合,并持有到期末,套利者就可赚取无风险收益. 风险中性定价法的基本思路: 假定风险中性世界中股票的上升概率为P,由于股票未来期望值按无风险利率贴现的现值必须与股票目前的价格相等,因此可以求出概率P.然后通过概率P计算股票价格二、联系总的来说两种种定价方法只是思路不同,但是结果是一样的,并且风险中性定价法是在无套利分析的基础上做出了所有投资者都是风险中性的假设.
@舌审1302：什么是无风险套利 -
拓康13836164765…… 无风险套利是一种金融工具,这是跨期套利的一种,而跨期套利是指在同一种商品不同交割月份合约之间的价差出现异常变化时,在同一期货商品的不同合约月份建立数量相等、方向相反的持仓如何把握主力持仓量,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式.
@舌审1302：什么是套利?如何套利?
拓康13836164765…… 无风险套利属于跨期套利的一种,而跨期套利是指在同一种商品不同交割月份合约之间的价差出现异常变化时,在同一期货商品的不同合约月份建立数量相等、方向相反的...
@舌审1302：期货市场上的所谓无风险套利是什么含义,如何操作? -
拓康13836164765…… 套利交易就是针对股指期货与股指现货之间、股指期货不同合约之间的不合理关系进行套利的交易行为.股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货和约,期货指数与现货指数(沪深300)维持一定的动态联系.但是,有时期货指数...
@舌审1302：什么是＂资本无风险套利＂ -
拓康13836164765…… 无风险套利是指套利的同时进行保值,锁定了汇率,即称为无风险套利. 简单说就是投资或者投机的时候有了保证,如果你投资损失的时候,并可以向其他人转嫁这种风险就叫做无风险套利.
@舌审1302：无套利区间的正常市场下股指期货无套利区间模型 -
拓康13836164765…… 在实际情况下不存在完美市场,任何套利都需要成本,因此在正常市场下就存在一个无风险套利区间,在这个区间内套利没有利润,一旦超出这个区间套利就存在利润.首先我们列出进行一次期现套利所需的成本:1.期货市场交易双边手续费2....
@舌审1302：什么是无风险利率套利 -
拓康13836164765…… 做个比喻,很傻的比喻 假如纽约市场usd1:jp100 而当天三月远期外汇合同usd1:jp101 美国年利率为100% 日圆年利率为1% 这时某投资者可以以100万日圆买入既期的美圆,同时卖出的远期美圆合同.然后将买到的美圆存入银行,三月后 该投资者盈亏为(不考虑手续费等)(1000000*0.01*100%/4+1000000*0.01)*101-1000000*1%/4=??就是无风险套利的结果 关键在于他在投资美圆之前以把美圆对日圆的远期风险抵消了
