服从π是什么分布
@包念1927：x,y是随机变量,其中x~π(λ1),y~π(λ2),x+y服从什么分布? -
孔康19349429245…… C,根据分布的加和性,其中二项分布,(这个要注意X+Y~B(M+N,P),泊松分布(就是本题,x+y~∏(λ1+λ2))正态分布,χ²等
@包念1927：X~π(λ)是什么? -
孔康19349429245…… x~π(λ)意味着x服从泊松分布. 也就是说x=k的概率是:P(X=k)=e^(-λ)*[(λ^k)/(k!)], (k≥0) 显然:①P(X=k)≧0, ②当k趋于无穷时,由泰勒展开得∑P(X=k)=1,这符合P(X=k)是概率的条件. 转自 超速战士
@包念1927：请教正态分布? -
孔康19349429245…… ^正态分布具有一个很重要的性质:再生性. 就是说.如果X~N(θ1,σ1^2),Y~N(θ2,σ2^2) 那么ax+by+c~N(aθ1+bθ2+c,a^2σ1^2+b^2σ2^2) 那么对于本题 2X+Y服从N(2*2+1*(-3) 2^2σ^2+1^2*σ^2) 即N(1,5σ^2) 2X-Y+1服从N(2*2-1*(-3)+1 2^2σ^2+1^2*σ^2) 即N(8 5σ^2)
@包念1927：卡方分布到底是什么?
孔康19349429245…… 若n个相互独立的随机变量ξ1,ξ2,…,ξn ,均服从标准正态分布(也称独立同分布于标准正态分布),则这n个服从标准正态分布的随机变量的平方和∑ξi∧2构成一新的随机变量,其分布规律称为χ2(n)分布(chi-square distribution),其中参数 n 称为自由度,自由度不同就是另一个χ2分布,正如正态分布中均值或方差不同就是另一个正态分布一样.χ2分布的密度函数比较复杂这里就不给出了,同学们也不用去记了.卡方分布是由正态分布构造而成的一个新的分布,这也正反映了前面所说的正态分布的重要性.
@包念1927：设X、Y是相互独立的随机变量,分别服从参数为λ1、λ2的泊松分布,怎样证明Z=X+Y服从λ1+λ2的泊松分布? - 作业帮
孔康19349429245…… [答案] X~π(a) Y~π(b) π(a) π(b)为柏松分布 则P{X=k} = (a^k)e^(-a)/k! P{Y=m} = (b^m)e^(-b)/m! k,m=0,1,2. 因为X,Y相互独立 则他们的联合分布P{X=k,Y=m}=P{X=k} P{Y=m} P{X+Y=n}=∑P{X=i,Y=n-i} i=0,1,2,...,n =∑P{X=i}P{Y=n-i}=∑[(a^i)e^(-a)/i! ][(b^(n-i))e^(-b)/(...
@包念1927：两个标准正态分布的平方之比服从什么分布 -
孔康19349429245…… 首先,需要把两个正态分布化为标准正态分布, 根据t分布定义: 设X服从标准正态分布N(0,1),Y服从卡方(n)分布,那么Z=X/√(Y/n)的分布称为自由度为n的t分布,记为Z~t(n) 显然,n=1时,√(Y/n)=√(Y),为正态分布, 所以, 两个标准正态变量的比值服从t(1)分布,也叫柯西分布
@包念1927：泊松分布的特征是均值大于方差. - 上学吧普法考试
孔康19349429245…… 解:X~N(0,1)表示随机变量X服从期望为0,方差为1的正态分布,即标准正态分布其中N是Normal Distribution的缩写,即正态分布.正态分布的概率密度函数为f(x)=]1/(√2π)σ]*exp...
@包念1927：xi~b(1,p),则∑xi服从什么分布 -
孔康19349429245…… 随机变量Xi~B(1,p)就是参数为1的0-1分布(在一次试验中事件发生的次数).若各Xi独立,则X1+...+Xn~B(n,p)(即n次试验中事件发生的次数).
@包念1927：设随机变量x服从泊松分布π(λ),且p(x=7)=P(x=8),则E{X}为多少 -
孔康19349429245…… P(k)=λ^Ke^(-λ)/k!,P(x=7)=p(x=8),λ=1/8,故E(X)=λ=1/8.
孔康19349429245…… C,根据分布的加和性,其中二项分布,(这个要注意X+Y~B(M+N,P),泊松分布(就是本题,x+y~∏(λ1+λ2))正态分布,χ²等
@包念1927：X~π(λ)是什么? -
孔康19349429245…… x~π(λ)意味着x服从泊松分布. 也就是说x=k的概率是:P(X=k)=e^(-λ)*[(λ^k)/(k!)], (k≥0) 显然:①P(X=k)≧0, ②当k趋于无穷时,由泰勒展开得∑P(X=k)=1,这符合P(X=k)是概率的条件. 转自 超速战士
@包念1927：请教正态分布? -
孔康19349429245…… ^正态分布具有一个很重要的性质:再生性. 就是说.如果X~N(θ1,σ1^2),Y~N(θ2,σ2^2) 那么ax+by+c~N(aθ1+bθ2+c,a^2σ1^2+b^2σ2^2) 那么对于本题 2X+Y服从N(2*2+1*(-3) 2^2σ^2+1^2*σ^2) 即N(1,5σ^2) 2X-Y+1服从N(2*2-1*(-3)+1 2^2σ^2+1^2*σ^2) 即N(8 5σ^2)
@包念1927：卡方分布到底是什么?
孔康19349429245…… 若n个相互独立的随机变量ξ1,ξ2,…,ξn ,均服从标准正态分布(也称独立同分布于标准正态分布),则这n个服从标准正态分布的随机变量的平方和∑ξi∧2构成一新的随机变量,其分布规律称为χ2(n)分布(chi-square distribution),其中参数 n 称为自由度,自由度不同就是另一个χ2分布,正如正态分布中均值或方差不同就是另一个正态分布一样.χ2分布的密度函数比较复杂这里就不给出了,同学们也不用去记了.卡方分布是由正态分布构造而成的一个新的分布,这也正反映了前面所说的正态分布的重要性.
@包念1927：设X、Y是相互独立的随机变量,分别服从参数为λ1、λ2的泊松分布,怎样证明Z=X+Y服从λ1+λ2的泊松分布? - 作业帮
孔康19349429245…… [答案] X~π(a) Y~π(b) π(a) π(b)为柏松分布 则P{X=k} = (a^k)e^(-a)/k! P{Y=m} = (b^m)e^(-b)/m! k,m=0,1,2. 因为X,Y相互独立 则他们的联合分布P{X=k,Y=m}=P{X=k} P{Y=m} P{X+Y=n}=∑P{X=i,Y=n-i} i=0,1,2,...,n =∑P{X=i}P{Y=n-i}=∑[(a^i)e^(-a)/i! ][(b^(n-i))e^(-b)/(...
@包念1927：两个标准正态分布的平方之比服从什么分布 -
孔康19349429245…… 首先,需要把两个正态分布化为标准正态分布, 根据t分布定义: 设X服从标准正态分布N(0,1),Y服从卡方(n)分布,那么Z=X/√(Y/n)的分布称为自由度为n的t分布,记为Z~t(n) 显然,n=1时,√(Y/n)=√(Y),为正态分布, 所以, 两个标准正态变量的比值服从t(1)分布,也叫柯西分布
@包念1927：泊松分布的特征是均值大于方差. - 上学吧普法考试
孔康19349429245…… 解:X~N(0,1)表示随机变量X服从期望为0,方差为1的正态分布,即标准正态分布其中N是Normal Distribution的缩写,即正态分布.正态分布的概率密度函数为f(x)=]1/(√2π)σ]*exp...
@包念1927：xi~b(1,p),则∑xi服从什么分布 -
孔康19349429245…… 随机变量Xi~B(1,p)就是参数为1的0-1分布(在一次试验中事件发生的次数).若各Xi独立,则X1+...+Xn~B(n,p)(即n次试验中事件发生的次数).
@包念1927：设随机变量x服从泊松分布π(λ),且p(x=7)=P(x=8),则E{X}为多少 -
孔康19349429245…… P(k)=λ^Ke^(-λ)/k!,P(x=7)=p(x=8),λ=1/8,故E(X)=λ=1/8.
