期权买卖双方的盈亏分析图
@惠宝5421：看涨期权买卖双方盈余情况 -
亓梅18194786299…… 期权的交易是一种零和游戏.卖方的盈亏与卖方的盈亏相反.在看涨期权中,买方付出的是权利金,其最大的亏损就是权利金,其盈利是无限的.对于卖方来说,其盈利只有权利金,亏损却是无限的.举个例子,某投资者以5元的价格,买入某...
@惠宝5421：期权到期时卖方的盈亏如何计算? -
亓梅18194786299…… 卖出开仓的卖方在收取了一定数量的权利金后,在一定期限内必须无条件服从买方的选择并履行规定义务.期权的到期日,如果是虚值和平值合约,一般买方会选择不行权,卖方的盈利是权利金;如果是实值合约,如果买方行权,卖方盈亏金额分别是:认购期权盈亏金额=权利金-(市场价-行权价)*数量,认沽期权盈亏金额=权利金-(行权价-市场价)*数量.(忽略手续费)
@惠宝5421：求满足以下期权组合盈亏图的具体期权组合
亓梅18194786299…… 那几种期权的组合?据我所知,期权按估价方向可分为看涨期权和看跌期权,或者叫认估期权和认购期权. 按行权期可分为欧式期权和美式期权. 你所给出的图是按照卖出期权的人的盈亏而画的图形,因为他得赢利是有限得,即卖出期权所获得得期权费,而他得亏损可能是无限大的. 而且卖出的该份期权是看涨期权,因为价格越高,亏损越多. 我能看出的就这么多了,希望能对你有一点帮助.
@惠宝5421：看涨期权和看跌期权那个买卖方的收益曲线看不懂诶,求大神帮忙 -
亓梅18194786299…… 首先,收益曲线是为期权到期日当天时间股价表现为买卖双方带来的可能收益(Cross-Sectional Payout) 收益曲线纵轴为收益,横轴为到期日当天股价,所表现的是该期权到期收益与当日标的物价格的关系. 以看涨期权买家为例,收益线会在横轴上低于0点直线延伸(于纵轴0的距离为期权价格,表示收益是等于期权价格的负数),直到超过横轴标记的X点(也就是执行价),随后收益线斜直线往上,代表相对比例的收益.
@惠宝5421：期权买方B公司与期权卖方S公司签订一份合约买入100股ABC公司看涨期权 -
亓梅18194786299…… 应该是100张看涨期权利金=50+3=53,因此,此期权的盈亏平衡点是53,如果到期的时候此期权的标的证券价格低于50元,那么最大的损失时缴纳的期权费了.如果协议中有提前平仓的条款,那么可以再期权到期前进行提前平仓.
@惠宝5421：期权交易的主要特点 -
亓梅18194786299…… (一)独特的损益结构 与股票、期货等投资工具相比,期权的与众不同之处在于其非线性的损益结构. 如图1-3,对于成本为1800元/吨的期货多头部位,价格每上涨一元,价格每下跌一元,部位亏损就增加一元.对于期货空头部位,则正好相...
@惠宝5421：银行与客户谁是期权的买方,谁是期权的卖方?
亓梅18194786299…… 本案例为场外外汇期权交易,分析如下: 1、银行为期权买方,客户为期权卖方. 2、看跌期权,准确说是美元兑日元的看跌期权. 3、从叙述中可分析得出,看跌期权执行价格为美元兑日元1:92.买方银行行权与否的分界线为执行价格美元兑...
@惠宝5421：关于衍生工具市场的期权看涨看跌盈亏图 -
亓梅18194786299…… 当股价为0时,该人不赚不亏 当股价为2元及以上时,该人赚2元 在0到2元之间时盈亏为线性的 所以图像为原点到(2,2)一条线段,然后(2,2)往右一条水平线
@惠宝5421：期权买方卖方哪个盈利? -
亓梅18194786299…… 期权买卖双方是零和的游戏.你说的是对的,但这中间有个重要的变量就是有限与无限有多大的可能.如果一个有限的盈利但可能性非常的的话,还是有人愿意当卖方的. 买卖双方赌的就是概率.无限的赢利配合小概率的话,期望值也是不高的.有限的盈利配合大概率的话,也是有的赚的. 你的明白?
@惠宝5421：货币银行学期权交易的盈亏分析 -
亓梅18194786299…… 如果是欧式期权,那么只看到期日即可,期权到期日如果股票市价小于22元,那么购买期权的投资者损失期权费4元,另一人获利4元.如果到期日股价高于22元小于26元,那么预期上涨的投资者损失4-股价差值,另一投资者获利4-股价差值.如果到期股价高于26元,购买期权投资者获利股价差值-4,另一投资着损失股价差值-4
亓梅18194786299…… 期权的交易是一种零和游戏.卖方的盈亏与卖方的盈亏相反.在看涨期权中,买方付出的是权利金,其最大的亏损就是权利金,其盈利是无限的.对于卖方来说,其盈利只有权利金,亏损却是无限的.举个例子,某投资者以5元的价格,买入某...
@惠宝5421：期权到期时卖方的盈亏如何计算? -
亓梅18194786299…… 卖出开仓的卖方在收取了一定数量的权利金后,在一定期限内必须无条件服从买方的选择并履行规定义务.期权的到期日,如果是虚值和平值合约,一般买方会选择不行权,卖方的盈利是权利金;如果是实值合约,如果买方行权,卖方盈亏金额分别是:认购期权盈亏金额=权利金-(市场价-行权价)*数量,认沽期权盈亏金额=权利金-(行权价-市场价)*数量.(忽略手续费)
@惠宝5421：求满足以下期权组合盈亏图的具体期权组合
亓梅18194786299…… 那几种期权的组合?据我所知,期权按估价方向可分为看涨期权和看跌期权,或者叫认估期权和认购期权. 按行权期可分为欧式期权和美式期权. 你所给出的图是按照卖出期权的人的盈亏而画的图形,因为他得赢利是有限得,即卖出期权所获得得期权费,而他得亏损可能是无限大的. 而且卖出的该份期权是看涨期权,因为价格越高,亏损越多. 我能看出的就这么多了,希望能对你有一点帮助.
@惠宝5421：看涨期权和看跌期权那个买卖方的收益曲线看不懂诶,求大神帮忙 -
亓梅18194786299…… 首先,收益曲线是为期权到期日当天时间股价表现为买卖双方带来的可能收益(Cross-Sectional Payout) 收益曲线纵轴为收益,横轴为到期日当天股价,所表现的是该期权到期收益与当日标的物价格的关系. 以看涨期权买家为例,收益线会在横轴上低于0点直线延伸(于纵轴0的距离为期权价格,表示收益是等于期权价格的负数),直到超过横轴标记的X点(也就是执行价),随后收益线斜直线往上,代表相对比例的收益.
@惠宝5421：期权买方B公司与期权卖方S公司签订一份合约买入100股ABC公司看涨期权 -
亓梅18194786299…… 应该是100张看涨期权利金=50+3=53,因此,此期权的盈亏平衡点是53,如果到期的时候此期权的标的证券价格低于50元,那么最大的损失时缴纳的期权费了.如果协议中有提前平仓的条款,那么可以再期权到期前进行提前平仓.
@惠宝5421：期权交易的主要特点 -
亓梅18194786299…… (一)独特的损益结构 与股票、期货等投资工具相比,期权的与众不同之处在于其非线性的损益结构. 如图1-3,对于成本为1800元/吨的期货多头部位,价格每上涨一元,价格每下跌一元,部位亏损就增加一元.对于期货空头部位,则正好相...
@惠宝5421：银行与客户谁是期权的买方,谁是期权的卖方?
亓梅18194786299…… 本案例为场外外汇期权交易,分析如下: 1、银行为期权买方,客户为期权卖方. 2、看跌期权,准确说是美元兑日元的看跌期权. 3、从叙述中可分析得出,看跌期权执行价格为美元兑日元1:92.买方银行行权与否的分界线为执行价格美元兑...
@惠宝5421：关于衍生工具市场的期权看涨看跌盈亏图 -
亓梅18194786299…… 当股价为0时,该人不赚不亏 当股价为2元及以上时,该人赚2元 在0到2元之间时盈亏为线性的 所以图像为原点到(2,2)一条线段,然后(2,2)往右一条水平线
@惠宝5421：期权买方卖方哪个盈利? -
亓梅18194786299…… 期权买卖双方是零和的游戏.你说的是对的,但这中间有个重要的变量就是有限与无限有多大的可能.如果一个有限的盈利但可能性非常的的话,还是有人愿意当卖方的. 买卖双方赌的就是概率.无限的赢利配合小概率的话,期望值也是不高的.有限的盈利配合大概率的话,也是有的赚的. 你的明白?
@惠宝5421：货币银行学期权交易的盈亏分析 -
亓梅18194786299…… 如果是欧式期权,那么只看到期日即可,期权到期日如果股票市价小于22元,那么购买期权的投资者损失期权费4元,另一人获利4元.如果到期日股价高于22元小于26元,那么预期上涨的投资者损失4-股价差值,另一投资者获利4-股价差值.如果到期股价高于26元,购买期权投资者获利股价差值-4,另一投资着损失股价差值-4
