期权价格计算公式
@万牵2630：期权的结算公式? -
冀侨19780372908…… C: 期权合理价格; S: 标的证券当前价格; E: 期权的行权价格; T:期权行权日日期; t:使用公式当时的日期; r:连续复利计的无风险利率 ; 标的证券连续复利回报率的年度波动率. 期权定价公式:布莱克-斯科尔斯公式 参考:http://www.dongao.com/zckjs/cg/201501/216194.shtml
@万牵2630：期权 计算 -
冀侨19780372908…… 最大收益6美分 最小收益1美分 无风险 如到期价格是240计算是 25+17-18*2=1 如价格是300计算是 24-15-3=6 现实中不太容易出现
@万牵2630：期权价格计算问题 -
冀侨19780372908…… 看跌期权价格为:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8 前面那个就是公式,叫期权平价公式,P是看跌期权的价格,C是看涨期权的价格(这里要求标的物一样,执行价格一样),K是执行价格,r是利率,T是时间,S0是标的物的现价,推导看我的这个回答:http://wenwen.sogou.com/z/q871590053.htm?oldq=1
@万牵2630：期货知识:期权合约的结算价格是怎么计算的 -
冀侨19780372908…… 上交所在每个交易日收盘后向市场公布期权合约的结算价格,作为计算期权合约每日日终维持保证金、下一交易日开仓保证金、涨跌停价格等数据的基准. 原则上,期权合约的结算价格为该合约当日收盘集合竞价的成交价格.但是,如果当日收...
@万牵2630：股票指数期权的定价公式 -
冀侨19780372908…… 期权定价问题(Options Pricing)一直是理论界与实务界较为关注的热点问题,同时也是开展期权交易所遇到的最为实际的关键问题.期权价格是期权合约中惟一的可变量,它通常由内涵价值与时间价值两部分构成.而决定期权价格的主要因素...
@万牵2630：50etf期权一手多少钱 -
冀侨19780372908…… 你好,我们所说的一多少钱,通常指的是权利金的金额,也就是期权合约的交易价格.权利金的定价由市场决定,计算公式为:权利金=时间价值+内在价值. 事实上50ETF期权是按张而非按手来收费的,一张等于一万份,例如一张的价格为3365元,那么一份就是0.3365元.另外在50ETF期权交易中还会根据交易笔数收取5-30元不等的手续费. 50ETF有很多交易合约,期权合约的市场价格也会因合约的不同而有所区别,对应的杠杆也不相同.2019年就包含3月份、4月份、6月份、9月份合约,月份代表到期行权的时间.
@万牵2630：关于期权价格的计算,某一标的价格为1000元,该标的行权价为1000的一年期看涨期权价格为100,假设1000元投资于无风险市场,一年后能获得1040元,... - 作业帮
冀侨19780372908…… [答案] 看跌期权价格为:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8
@万牵2630：看跌期权价格计算方式 -
冀侨19780372908…… 用的是平价定理,凡是算看跌期权价值的,教材仅仅讲了这一种方法: 看涨期权与看跌期权的平价公式:看跌期权价格+标的资产价格(40)=看涨期权价格(2.4)+执行价格的现值(45/1.02)
@万牵2630：期权是怎么定价的? -
冀侨19780372908…… 1、如果数值等于或小于零,表示此时对应的期权无内在价值.说白了,就是此时的期权不值钱,价格相对也会便宜.需要注意的是:此时不值钱不等于未来也不值钱.因此在期权约定的期限内重点分析它所对应的标的物在这一期间的价格走势...
@万牵2630：期权价格的定位 -
冀侨19780372908…… 期权的价格就是期权费.以下是决定期权价格的六大变量:现货价格(Spot price);合同价格(Strike price) ;合同期 (Expiration date) ;波幅(Volatility);本国利率(Interest rate);(股票)分红率(Dividend yield)(如果是外汇期权...
冀侨19780372908…… C: 期权合理价格; S: 标的证券当前价格; E: 期权的行权价格; T:期权行权日日期; t:使用公式当时的日期; r:连续复利计的无风险利率 ; 标的证券连续复利回报率的年度波动率. 期权定价公式:布莱克-斯科尔斯公式 参考:http://www.dongao.com/zckjs/cg/201501/216194.shtml
@万牵2630：期权 计算 -
冀侨19780372908…… 最大收益6美分 最小收益1美分 无风险 如到期价格是240计算是 25+17-18*2=1 如价格是300计算是 24-15-3=6 现实中不太容易出现
@万牵2630：期权价格计算问题 -
冀侨19780372908…… 看跌期权价格为:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8 前面那个就是公式,叫期权平价公式,P是看跌期权的价格,C是看涨期权的价格(这里要求标的物一样,执行价格一样),K是执行价格,r是利率,T是时间,S0是标的物的现价,推导看我的这个回答:http://wenwen.sogou.com/z/q871590053.htm?oldq=1
@万牵2630：期货知识:期权合约的结算价格是怎么计算的 -
冀侨19780372908…… 上交所在每个交易日收盘后向市场公布期权合约的结算价格,作为计算期权合约每日日终维持保证金、下一交易日开仓保证金、涨跌停价格等数据的基准. 原则上,期权合约的结算价格为该合约当日收盘集合竞价的成交价格.但是,如果当日收...
@万牵2630：股票指数期权的定价公式 -
冀侨19780372908…… 期权定价问题(Options Pricing)一直是理论界与实务界较为关注的热点问题,同时也是开展期权交易所遇到的最为实际的关键问题.期权价格是期权合约中惟一的可变量,它通常由内涵价值与时间价值两部分构成.而决定期权价格的主要因素...
@万牵2630：50etf期权一手多少钱 -
冀侨19780372908…… 你好,我们所说的一多少钱,通常指的是权利金的金额,也就是期权合约的交易价格.权利金的定价由市场决定,计算公式为:权利金=时间价值+内在价值. 事实上50ETF期权是按张而非按手来收费的,一张等于一万份,例如一张的价格为3365元,那么一份就是0.3365元.另外在50ETF期权交易中还会根据交易笔数收取5-30元不等的手续费. 50ETF有很多交易合约,期权合约的市场价格也会因合约的不同而有所区别,对应的杠杆也不相同.2019年就包含3月份、4月份、6月份、9月份合约,月份代表到期行权的时间.
@万牵2630：关于期权价格的计算,某一标的价格为1000元,该标的行权价为1000的一年期看涨期权价格为100,假设1000元投资于无风险市场,一年后能获得1040元,... - 作业帮
冀侨19780372908…… [答案] 看跌期权价格为:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8
@万牵2630：看跌期权价格计算方式 -
冀侨19780372908…… 用的是平价定理,凡是算看跌期权价值的,教材仅仅讲了这一种方法: 看涨期权与看跌期权的平价公式:看跌期权价格+标的资产价格(40)=看涨期权价格(2.4)+执行价格的现值(45/1.02)
@万牵2630：期权是怎么定价的? -
冀侨19780372908…… 1、如果数值等于或小于零,表示此时对应的期权无内在价值.说白了,就是此时的期权不值钱,价格相对也会便宜.需要注意的是:此时不值钱不等于未来也不值钱.因此在期权约定的期限内重点分析它所对应的标的物在这一期间的价格走势...
@万牵2630：期权价格的定位 -
冀侨19780372908…… 期权的价格就是期权费.以下是决定期权价格的六大变量:现货价格(Spot price);合同价格(Strike price) ;合同期 (Expiration date) ;波幅(Volatility);本国利率(Interest rate);(股票)分红率(Dividend yield)(如果是外汇期权...
