期权定价方法+三种
@闵堂3114：期权定价模型的定价方法 -
尚露13722394816…… (1)Black—Scholes公式 (2)二项式定价方法 (3)风险中性定价方法 (4)鞅定价方法等
@闵堂3114：期权如何定价 -
尚露13722394816…… 在期权运用中,大部分投资者无需知道模型的计算,不用拆解定价模型,只需要了解每个模型需要哪些因素、有什么差异、适用范围和优缺点,然后通过在期权计算器上输入变量即可得到期权的价格.期权行情软件也一般会自带期权计算器,直...
@闵堂3114：实物期权的三种定价模型 -
尚露13722394816…… 二叉树定价模型,蒙地卡罗模拟法,B-S模型. 具体看我给你的参考资料...
@闵堂3114：布莱克 - 斯科尔斯期权定价公式 -
尚露13722394816…… 布莱克-斯科尔斯公式 斯科尔斯与已故的经济学家布莱克曾于1973年发表《期权定价和公司债务》一文,该文给出了期权定价公式,即著名的布莱克-斯科尔斯公式.与以往期权定价公式的重要差别在于只依赖于可观察到的或可估计出的变量,...
@闵堂3114：期权价格的定位 -
尚露13722394816…… 期权的价格就是期权费.以下是决定期权价格的六大变量:现货价格(Spot price);合同价格(Strike price) ;合同期 (Expiration date) ;波幅(Volatility);本国利率(Interest rate);(股票)分红率(Dividend yield)(如果是外汇期权...
@闵堂3114：期权定价法有何优势?实物期权的种类 -
尚露13722394816…… 期权定价的优点期权定价可以发现价格、套利、杠杆实物期权的种类:动产、不动产
@闵堂3114：期权的结算公式? -
尚露13722394816…… C: 期权合理价格; S: 标的证券当前价格; E: 期权的行权价格; T:期权行权日日期; t:使用公式当时的日期; r:连续复利计的无风险利率 ; 标的证券连续复利回报率的年度波动率. 期权定价公式:布莱克-斯科尔斯公式 参考:http://www.dongao.com/zckjs/cg/201501/216194.shtml
@闵堂3114：期权定价有哪些因素需要考虑 -
尚露13722394816…… 期权分看涨期权和看空期权,其定价法则有二叉树定价法,风险中性法,复制理论和布莱克-斯科尔斯定价模型,一般现在以最后一个应用为主,其定价因素包括:执行价格,当前价格,到期时间,市场风险,波动率(股票价格标准差)
尚露13722394816…… (1)Black—Scholes公式 (2)二项式定价方法 (3)风险中性定价方法 (4)鞅定价方法等
@闵堂3114：期权如何定价 -
尚露13722394816…… 在期权运用中,大部分投资者无需知道模型的计算,不用拆解定价模型,只需要了解每个模型需要哪些因素、有什么差异、适用范围和优缺点,然后通过在期权计算器上输入变量即可得到期权的价格.期权行情软件也一般会自带期权计算器,直...
@闵堂3114：实物期权的三种定价模型 -
尚露13722394816…… 二叉树定价模型,蒙地卡罗模拟法,B-S模型. 具体看我给你的参考资料...
@闵堂3114：布莱克 - 斯科尔斯期权定价公式 -
尚露13722394816…… 布莱克-斯科尔斯公式 斯科尔斯与已故的经济学家布莱克曾于1973年发表《期权定价和公司债务》一文,该文给出了期权定价公式,即著名的布莱克-斯科尔斯公式.与以往期权定价公式的重要差别在于只依赖于可观察到的或可估计出的变量,...
@闵堂3114：期权价格的定位 -
尚露13722394816…… 期权的价格就是期权费.以下是决定期权价格的六大变量:现货价格(Spot price);合同价格(Strike price) ;合同期 (Expiration date) ;波幅(Volatility);本国利率(Interest rate);(股票)分红率(Dividend yield)(如果是外汇期权...
@闵堂3114：期权定价法有何优势?实物期权的种类 -
尚露13722394816…… 期权定价的优点期权定价可以发现价格、套利、杠杆实物期权的种类:动产、不动产
@闵堂3114：期权的结算公式? -
尚露13722394816…… C: 期权合理价格; S: 标的证券当前价格; E: 期权的行权价格; T:期权行权日日期; t:使用公式当时的日期; r:连续复利计的无风险利率 ; 标的证券连续复利回报率的年度波动率. 期权定价公式:布莱克-斯科尔斯公式 参考:http://www.dongao.com/zckjs/cg/201501/216194.shtml
@闵堂3114：期权定价有哪些因素需要考虑 -
尚露13722394816…… 期权分看涨期权和看空期权,其定价法则有二叉树定价法,风险中性法,复制理论和布莱克-斯科尔斯定价模型,一般现在以最后一个应用为主,其定价因素包括:执行价格,当前价格,到期时间,市场风险,波动率(股票价格标准差)
