期权执行价格怎么算
@政殷6514：期权执行价格 - 搜狗百科
离栏17821489466…… 比如你现在你买入一个合约,合约内容为12月某天你以6000的价格买一个iphone6s plus.你需要支付权利金50元.那么这个6000就是执行价格,无论市场价格怎么变动,最后若你选择行权的话,购买价格都是6000.
@政殷6514：举例说明什么是期权执行价格 -
离栏17821489466…… 期权执行价:就比如现在交易的50ETF期权的一个合约:50ETF购7月2300,就是到7月的第四个周三用2.3元/份的价格买10000份50ETF的权利.这个执行价就是未来固定的买卖价格.
@政殷6514：期权的结算公式? -
离栏17821489466…… C: 期权合理价格; S: 标的证券当前价格; E: 期权的行权价格; T:期权行权日日期; t:使用公式当时的日期; r:连续复利计的无风险利率 ; 标的证券连续复利回报率的年度波动率. 期权定价公式:布莱克-斯科尔斯公式 参考:http://www.dongao.com/zckjs/cg/201501/216194.shtml
@政殷6514：什么是期权的执行价格? -
离栏17821489466…… 执行价格又称为履约价格、行权价格,是期权合约中约定的、买方行使权利时购买或出售标的资产的价格.
@政殷6514：期权价格计算问题 -
离栏17821489466…… 看跌期权价格为:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8 前面那个就是公式,叫期权平价公式,P是看跌期权的价格,C是看涨期权的价格(这里要求标的物一样,执行价格一样),K是执行价格,r是利率,T是时间,S0是标的物的现价,推导看我的这个回答:http://wenwen.sogou.com/z/q871590053.htm?oldq=1
@政殷6514：什么是期权执行价格 -
离栏17821489466…… 行权价格即期权的履约价格.对于认购期权,买入方有权利以行权价格从期权的卖出方买入标的证券.对于认沽期权,买入方有权利以行权价格卖出标的证券给卖出方.
@政殷6514：期货知识:期权合约的结算价格是怎么计算的 -
离栏17821489466…… 上交所在每个交易日收盘后向市场公布期权合约的结算价格,作为计算期权合约每日日终维持保证金、下一交易日开仓保证金、涨跌停价格等数据的基准. 原则上,期权合约的结算价格为该合约当日收盘集合竞价的成交价格.但是,如果当日收...
@政殷6514：期权价格的计算特点 -
离栏17821489466…… 期权价格等于期权的内在价值加上时间价值. 期权的内在价值(Intrinsic value)是指多方行使期权时可以获得的收益的现值. 欧式看涨期权的内在价值为(ST-X)的现值.无收益资产欧式看涨期权的内在价值等于S-Xe-r(T-t), 而有收益资产欧...
@政殷6514：期权如何定价 -
离栏17821489466…… 在期权运用中,大部分投资者无需知道模型的计算,不用拆解定价模型,只需要了解每个模型需要哪些因素、有什么差异、适用范围和优缺点,然后通过在期权计算器上输入变量即可得到期权的价格.期权行情软件也一般会自带期权计算器,直...
离栏17821489466…… 比如你现在你买入一个合约,合约内容为12月某天你以6000的价格买一个iphone6s plus.你需要支付权利金50元.那么这个6000就是执行价格,无论市场价格怎么变动,最后若你选择行权的话,购买价格都是6000.
@政殷6514：举例说明什么是期权执行价格 -
离栏17821489466…… 期权执行价:就比如现在交易的50ETF期权的一个合约:50ETF购7月2300,就是到7月的第四个周三用2.3元/份的价格买10000份50ETF的权利.这个执行价就是未来固定的买卖价格.
@政殷6514：期权的结算公式? -
离栏17821489466…… C: 期权合理价格; S: 标的证券当前价格; E: 期权的行权价格; T:期权行权日日期; t:使用公式当时的日期; r:连续复利计的无风险利率 ; 标的证券连续复利回报率的年度波动率. 期权定价公式:布莱克-斯科尔斯公式 参考:http://www.dongao.com/zckjs/cg/201501/216194.shtml
@政殷6514：什么是期权的执行价格? -
离栏17821489466…… 执行价格又称为履约价格、行权价格,是期权合约中约定的、买方行使权利时购买或出售标的资产的价格.
@政殷6514：期权价格计算问题 -
离栏17821489466…… 看跌期权价格为:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8 前面那个就是公式,叫期权平价公式,P是看跌期权的价格,C是看涨期权的价格(这里要求标的物一样,执行价格一样),K是执行价格,r是利率,T是时间,S0是标的物的现价,推导看我的这个回答:http://wenwen.sogou.com/z/q871590053.htm?oldq=1
@政殷6514：什么是期权执行价格 -
离栏17821489466…… 行权价格即期权的履约价格.对于认购期权,买入方有权利以行权价格从期权的卖出方买入标的证券.对于认沽期权,买入方有权利以行权价格卖出标的证券给卖出方.
@政殷6514：期货知识:期权合约的结算价格是怎么计算的 -
离栏17821489466…… 上交所在每个交易日收盘后向市场公布期权合约的结算价格,作为计算期权合约每日日终维持保证金、下一交易日开仓保证金、涨跌停价格等数据的基准. 原则上,期权合约的结算价格为该合约当日收盘集合竞价的成交价格.但是,如果当日收...
@政殷6514：期权价格的计算特点 -
离栏17821489466…… 期权价格等于期权的内在价值加上时间价值. 期权的内在价值(Intrinsic value)是指多方行使期权时可以获得的收益的现值. 欧式看涨期权的内在价值为(ST-X)的现值.无收益资产欧式看涨期权的内在价值等于S-Xe-r(T-t), 而有收益资产欧...
@政殷6514：期权如何定价 -
离栏17821489466…… 在期权运用中,大部分投资者无需知道模型的计算,不用拆解定价模型,只需要了解每个模型需要哪些因素、有什么差异、适用范围和优缺点,然后通过在期权计算器上输入变量即可得到期权的价格.期权行情软件也一般会自带期权计算器,直...
