期权理论价格计算器
@利享215：期权如何定价 -
庾韦15298127241…… 在期权运用中,大部分投资者无需知道模型的计算,不用拆解定价模型,只需要了解每个模型需要哪些因素、有什么差异、适用范围和优缺点,然后通过在期权计算器上输入变量即可得到期权的价格.期权行情软件也一般会自带期权计算器,直...
@利享215：期权定价的影响因素主要有哪些 -
庾韦15298127241…… 如果你做的是理论计算 定价的影响因素取决于你公式中的变量 一般情况下影响期权定价的因素有:标的资产的价值、标的资产的波动率、距离期权到期日的时间等
@利享215：期权定价有哪些因素需要考虑 -
庾韦15298127241…… 期权分看涨期权和看空期权,其定价法则有二叉树定价法,风险中性法,复制理论和布莱克-斯科尔斯定价模型,一般现在以最后一个应用为主,其定价因素包括:执行价格,当前价格,到期时间,市场风险,波动率(股票价格标准差)
@利享215：期权 计算 -
庾韦15298127241…… 最大收益6美分 最小收益1美分 无风险 如到期价格是240计算是 25+17-18*2=1 如价格是300计算是 24-15-3=6 现实中不太容易出现
@利享215：期权定价模型的历程 -
庾韦15298127241…… 这些是开发好的 期权模型
@利享215：期权价格的计算特点 -
庾韦15298127241…… 期权价格等于期权的内在价值加上时间价值. 期权的内在价值(Intrinsic value)是指多方行使期权时可以获得的收益的现值. 欧式看涨期权的内在价值为(ST-X)的现值.无收益资产欧式看涨期权的内在价值等于S-Xe-r(T-t), 而有收益资产欧...
@利享215：简单期权计算 -
庾韦15298127241…… 95+4.7=99.7 这就是他的行权价格,如果股价到时候变成这么多,则他无任何损失跟盈利,若高于99.7,则他盈利,若低于99.7,则亏损 若直接买股票,涨跌各一半的风险 若买期权,股价涨则他的盈利等于行权价格减99.7,若跌他的亏损等于 99.7减 行权价格····
@利享215：计算美式看涨(跌)期权的内在价值和时间价值. -
庾韦15298127241…… 贴水率-内在价值=时间价值 看涨内在价值=Max【S-E,0】=Max【92.04-93=-0.96,0】=0 看跌内在价值=Max【E-S,0】=Max【93-92.04=0.96,0】=0.96 看涨时间价值=2.10-0=2.10 看跌时间价值=2.2-0.96=1.24 其中,S代表到期即期交易价格,E代表执行价格.
@利享215：Black - Scholes期权定价模型的推导运用 -
庾韦15298127241…… B-S-M模型的推导是由看涨期权入手的,对于一项看涨期权,其到期的期值是:E[G]=E[max(ST-L,O)] 其中,E[G]—看涨期权到期期望值 ST—到期所交易金融资产的市场价值 L—期权交割(实施)价 到期有两种可能情况:1、如果ST>L,则期权...
@利享215：布莱克 - 斯科尔斯期权定价公式 -
庾韦15298127241…… 布莱克-斯科尔斯公式 斯科尔斯与已故的经济学家布莱克曾于1973年发表《期权定价和公司债务》一文,该文给出了期权定价公式,即著名的布莱克-斯科尔斯公式.与以往期权定价公式的重要差别在于只依赖于可观察到的或可估计出的变量,...
庾韦15298127241…… 在期权运用中,大部分投资者无需知道模型的计算,不用拆解定价模型,只需要了解每个模型需要哪些因素、有什么差异、适用范围和优缺点,然后通过在期权计算器上输入变量即可得到期权的价格.期权行情软件也一般会自带期权计算器,直...
@利享215：期权定价的影响因素主要有哪些 -
庾韦15298127241…… 如果你做的是理论计算 定价的影响因素取决于你公式中的变量 一般情况下影响期权定价的因素有:标的资产的价值、标的资产的波动率、距离期权到期日的时间等
@利享215：期权定价有哪些因素需要考虑 -
庾韦15298127241…… 期权分看涨期权和看空期权,其定价法则有二叉树定价法,风险中性法,复制理论和布莱克-斯科尔斯定价模型,一般现在以最后一个应用为主,其定价因素包括:执行价格,当前价格,到期时间,市场风险,波动率(股票价格标准差)
@利享215：期权 计算 -
庾韦15298127241…… 最大收益6美分 最小收益1美分 无风险 如到期价格是240计算是 25+17-18*2=1 如价格是300计算是 24-15-3=6 现实中不太容易出现
@利享215：期权定价模型的历程 -
庾韦15298127241…… 这些是开发好的 期权模型
@利享215：期权价格的计算特点 -
庾韦15298127241…… 期权价格等于期权的内在价值加上时间价值. 期权的内在价值(Intrinsic value)是指多方行使期权时可以获得的收益的现值. 欧式看涨期权的内在价值为(ST-X)的现值.无收益资产欧式看涨期权的内在价值等于S-Xe-r(T-t), 而有收益资产欧...
@利享215：简单期权计算 -
庾韦15298127241…… 95+4.7=99.7 这就是他的行权价格,如果股价到时候变成这么多,则他无任何损失跟盈利,若高于99.7,则他盈利,若低于99.7,则亏损 若直接买股票,涨跌各一半的风险 若买期权,股价涨则他的盈利等于行权价格减99.7,若跌他的亏损等于 99.7减 行权价格····
@利享215：计算美式看涨(跌)期权的内在价值和时间价值. -
庾韦15298127241…… 贴水率-内在价值=时间价值 看涨内在价值=Max【S-E,0】=Max【92.04-93=-0.96,0】=0 看跌内在价值=Max【E-S,0】=Max【93-92.04=0.96,0】=0.96 看涨时间价值=2.10-0=2.10 看跌时间价值=2.2-0.96=1.24 其中,S代表到期即期交易价格,E代表执行价格.
@利享215：Black - Scholes期权定价模型的推导运用 -
庾韦15298127241…… B-S-M模型的推导是由看涨期权入手的,对于一项看涨期权,其到期的期值是:E[G]=E[max(ST-L,O)] 其中,E[G]—看涨期权到期期望值 ST—到期所交易金融资产的市场价值 L—期权交割(实施)价 到期有两种可能情况:1、如果ST>L,则期权...
@利享215：布莱克 - 斯科尔斯期权定价公式 -
庾韦15298127241…… 布莱克-斯科尔斯公式 斯科尔斯与已故的经济学家布莱克曾于1973年发表《期权定价和公司债务》一文,该文给出了期权定价公式,即著名的布莱克-斯科尔斯公式.与以往期权定价公式的重要差别在于只依赖于可观察到的或可估计出的变量,...
