bs模型期权计算器
@马潘1242：BS期权定价公式 -
厍卫18924158415…… Black-Scholes-Merton期权定价模型(Black-Scholes-Merton Option Pricing Model),即布莱克—斯克尔斯期权定价模型.B-S-M定价公式C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)其中:d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T)d2=d1-σ·√TC—期权初始合理价...
@马潘1242：B - S模型的计算方法 -
厍卫18924158415…… 根据假设和数学推断,欧式认购期权价格的计算公式为:其中,C表示认购权证理论价格,X表示行权价格,S表示正股价格,t表示权证的剩余期限,r表示无风险利率,N()表示正态分布变量的累积概率分布函数.对于该公式,我们可以从两...
@马潘1242：BS模型计算方法是什?BS模型计算方法是什么
厍卫18924158415…… BS模型计算方法编辑根据假设和数学推断,欧式认购期权价格的计算公式为:其中,C表示认购权证理论价格,X表示行权价格,S表示正股价格,t表示权证的剩余期限,r表示无风险利率,N()表示正态分布变量的累积概率分布函数
@马潘1242：什么是复合收益率?怎么计算? -
厍卫18924158415…… 1、基本的计算公式B-S模型对欧式认购权证价格的计算公式为:其中:C—认购权证初始的价格;X—权证的行权价格;S—标的证券的现价;T—权证的有效期;r—连续复利计算的无风险利率;σ—市场波动率,即年度化的标准差...
@马潘1242：d1 - 期权期货BS模型中N(d1)怎么算?
厍卫18924158415…… 全称Black-Scholes期权定价模型 针对欧式期权. 看涨期权定价公式:C=S·N(D1)-L·E-γT·N(D2) 看跌:P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)] 具体看http://baike.baidu.com/view/1576752.htm
@马潘1242：为什么b - s定价模型不适用于美式期权? -
厍卫18924158415…… lz的问题以及ls的回答都不是很全面,应该分别对待:1.对于无收益资产的期权而言 a.BS模型适合欧式看跌期权和看涨期权;b.同时可以适用于美式看涨期权,因为在无收益情况下,美式看涨期权提前执行是不可取的,它的期权执行日也就是到期日,所以BS适用美式看涨期权;c.对于美式看跌,由于可以提前执行,故不适合;2.对于有收益资产的期权而言 a.只需改变收益现值(即变为标的证券减去收益折现),BS也适用于欧式看跌期权和看涨期权;b.在标的存在收益时,美式看涨和看跌期权存在执行的可能性,因此BS不适用;
@马潘1242：权证的权证定价 -
厍卫18924158415…… 权证BS模型在权证实务中,被广泛用于进行权证定价的是Black-Scholes(布莱克-斯科尔斯)模型(以下简称“BS”模型),该模型在海外的期权、权证市场数十年的发展过程中已经得到了检验,被证实为成熟而有效的.BS模型是由无风险套...
@马潘1242：bs期权定价模型,是否考虑了期权的时间价值.另外跪求bs模型公式讲解推导过程,要地球人都能看得懂的那种. -
厍卫18924158415…… black-scholes考虑了期权的时间价值. 1.bs公式的原推导过程应用了偏微分方程和随机过程中的几何布朗运动性质(描述标的资产)和Ito公式,你要没学过随机和偏微估计只有火星人才能给你讲懂. 2.你要是只是要得到那个形式,看一下二叉树...
@马潘1242：股指期货定价模型的影响因素 -
厍卫18924158415…… 股指期货也可以用这个模型. 布莱克-斯科尔斯模型2009年08月09日 星期日 20:23布莱克-斯科尔斯模型(Black-Scholes Model,亦有译为布莱克-休斯),简称BS模型,是一种为期权或权证等金融衍生工具定价的数学模型,由美国经济学家迈伦...
@马潘1242：求详细解释下面的股票期权激励计划中的BS模型公式 -
厍卫18924158415…… Φ()表示正态分布变量的累积概率分布函数
厍卫18924158415…… Black-Scholes-Merton期权定价模型(Black-Scholes-Merton Option Pricing Model),即布莱克—斯克尔斯期权定价模型.B-S-M定价公式C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)其中:d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T)d2=d1-σ·√TC—期权初始合理价...
@马潘1242：B - S模型的计算方法 -
厍卫18924158415…… 根据假设和数学推断,欧式认购期权价格的计算公式为:其中,C表示认购权证理论价格,X表示行权价格,S表示正股价格,t表示权证的剩余期限,r表示无风险利率,N()表示正态分布变量的累积概率分布函数.对于该公式,我们可以从两...
@马潘1242：BS模型计算方法是什?BS模型计算方法是什么
厍卫18924158415…… BS模型计算方法编辑根据假设和数学推断,欧式认购期权价格的计算公式为:其中,C表示认购权证理论价格,X表示行权价格,S表示正股价格,t表示权证的剩余期限,r表示无风险利率,N()表示正态分布变量的累积概率分布函数
@马潘1242：什么是复合收益率?怎么计算? -
厍卫18924158415…… 1、基本的计算公式B-S模型对欧式认购权证价格的计算公式为:其中:C—认购权证初始的价格;X—权证的行权价格;S—标的证券的现价;T—权证的有效期;r—连续复利计算的无风险利率;σ—市场波动率,即年度化的标准差...
@马潘1242：d1 - 期权期货BS模型中N(d1)怎么算?
厍卫18924158415…… 全称Black-Scholes期权定价模型 针对欧式期权. 看涨期权定价公式:C=S·N(D1)-L·E-γT·N(D2) 看跌:P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)] 具体看http://baike.baidu.com/view/1576752.htm
@马潘1242：为什么b - s定价模型不适用于美式期权? -
厍卫18924158415…… lz的问题以及ls的回答都不是很全面,应该分别对待:1.对于无收益资产的期权而言 a.BS模型适合欧式看跌期权和看涨期权;b.同时可以适用于美式看涨期权,因为在无收益情况下,美式看涨期权提前执行是不可取的,它的期权执行日也就是到期日,所以BS适用美式看涨期权;c.对于美式看跌,由于可以提前执行,故不适合;2.对于有收益资产的期权而言 a.只需改变收益现值(即变为标的证券减去收益折现),BS也适用于欧式看跌期权和看涨期权;b.在标的存在收益时,美式看涨和看跌期权存在执行的可能性,因此BS不适用;
@马潘1242：权证的权证定价 -
厍卫18924158415…… 权证BS模型在权证实务中,被广泛用于进行权证定价的是Black-Scholes(布莱克-斯科尔斯)模型(以下简称“BS”模型),该模型在海外的期权、权证市场数十年的发展过程中已经得到了检验,被证实为成熟而有效的.BS模型是由无风险套...
@马潘1242：bs期权定价模型,是否考虑了期权的时间价值.另外跪求bs模型公式讲解推导过程,要地球人都能看得懂的那种. -
厍卫18924158415…… black-scholes考虑了期权的时间价值. 1.bs公式的原推导过程应用了偏微分方程和随机过程中的几何布朗运动性质(描述标的资产)和Ito公式,你要没学过随机和偏微估计只有火星人才能给你讲懂. 2.你要是只是要得到那个形式,看一下二叉树...
@马潘1242：股指期货定价模型的影响因素 -
厍卫18924158415…… 股指期货也可以用这个模型. 布莱克-斯科尔斯模型2009年08月09日 星期日 20:23布莱克-斯科尔斯模型(Black-Scholes Model,亦有译为布莱克-休斯),简称BS模型,是一种为期权或权证等金融衍生工具定价的数学模型,由美国经济学家迈伦...
@马潘1242：求详细解释下面的股票期权激励计划中的BS模型公式 -
厍卫18924158415…… Φ()表示正态分布变量的累积概率分布函数
