期权的简单计算题
@佘炒2323：关于期权的计算题!假定标的物为不支付红利的股票,其现在价值为50美元,股票价格可能上涨幅度为25%,可能下跌幅度为20%,看涨期权的行权价格为... - 作业帮
谢秋19412266006…… [答案] 上行股价Su=股票现价S*上行乘数u=50*1.25=62.5 下行股价Sd=股票现价S*下行乘数d=50*0.8=40 股价上行时期权到期日价值Cu=62.5-50=12.5 股价下行时期权到期日价值Cd=0 套期保值比率H=(Cu-Cd)/(Su-Sd)=(12.5-0)/(62.5-40)=0.5556 期权价值C...
@佘炒2323：简单期权计算 -
谢秋19412266006…… 95+4.7=99.7 这就是他的行权价格,如果股价到时候变成这么多,则他无任何损失跟盈利,若高于99.7,则他盈利,若低于99.7,则亏损 若直接买股票,涨跌各一半的风险 若买期权,股价涨则他的盈利等于行权价格减99.7,若跌他的亏损等于 99.7减 行权价格····
@佘炒2323：求解一道超级基础简单的货币期权的题.. -
谢秋19412266006…… 1.38元低于1.5元的执行价.因此看涨期权不会被执行,看跌期权被执行.putoption收益= (1.50-1.38)*2 = 0.24 原来买卖期权获得收益 = 0.13 - 0.05*2 = 0.03 所以总收益为 0.24+0.03= 0.27
@佘炒2323：期权计算题急需解答 -
谢秋19412266006…… ①如果在9月9日到期日,澳元/美元上涨至1澳元兑0.98美元.结果如预期,李女士执行期权,以0.94的价格买入澳元,加上期权费150美元,共化去美元0.94*10000+150=9550美元比不做期权直接在市场上买入澳元省:0.98*10000-9550=250美元②如果9月9日到期时,澳元/美元汇率是1澳元兑0.92美元,结果与预期相反,李女士放弃期权,直接在市场上购买10000澳元,加上期权费共化费美元0.92*10000+150= 9350美元.比不做期权损失了150美元.
@佘炒2323：关于外汇期权的计算 -
谢秋19412266006…… 题目没错,你要看清楚.本币外币思想在外汇交易中是不存在的,只要能套利就行. 这题出的还简单了,正常的给出的肯定是买卖2个价格都要有的. usd1000万=jpy108000万,期权价格1.5%,平衡点就是108000x1.5%=jpy1620万+108000万=jpy109620万,最大亏损就是期权价格本身,第3问有问题,最大收益无法计算,因为看涨可以无限
@佘炒2323：期货从业考试计算题 -
谢秋19412266006…… 选C:2800万 因为根据上海期货交易所关于仓单、有价证券冲抵交易保证金的规定,注册仓单、有价证券冲抵保证金按照如下规则计算:1、不超过注册仓单、有价证券总价值(按照质押前一日的结算价计算)的80%2、最多不超过会员实有货币保证金的4倍 所以4000万的国债按照80%质押金额计算就是3200万,但因为其实有货币保证金只有700万,4倍就是2800万,所以4000万元的国债只能质押出2800万保证金来,因此选答案C.至于期货计算题目,掌握的关键就是要深刻了解相关的交易、结算规则,像上述题目,对了解交易所规则的人来说是非常简单的.
@佘炒2323：期货考试计算题
谢秋19412266006…… 第一题:期货3000-3280=-280期权3280-2950-60=270综合270-280=-10结果亏十元/吨,好处是稳定生产不怕涨,也不怕跌,精明的做法. 第二题:265-245=20点净值,20-20=5时间价值0,权利金买时5点,卖时20点20-5=15X250美元=3750美元,不计佣金成本赚3750美元
@佘炒2323：一个期权的题目,请各位大神帮忙解答 -
谢秋19412266006…… 卖出看涨证明自己是看跌的,1.84*100+(25-23)*100=384,所以选D 该交易者的损益为384
@佘炒2323：个股期权怎么计算盈亏 -
谢秋19412266006…… 其实很简单,不管盈利或亏损,你的管理费(权利金)都不会退还.当然你的风险也只有权利金而已.计算方式就是:名义本金*(盈利差价÷购买时的价格)-管理金.最后得到的就是纯利润了
@佘炒2323：期权到期时卖方的盈亏如何计算? -
谢秋19412266006…… 卖出开仓的卖方在收取了一定数量的权利金后,在一定期限内必须无条件服从买方的选择并履行规定义务.期权的到期日,如果是虚值和平值合约,一般买方会选择不行权,卖方的盈利是权利金;如果是实值合约,如果买方行权,卖方盈亏金额分别是:认购期权盈亏金额=权利金-(市场价-行权价)*数量,认沽期权盈亏金额=权利金-(行权价-市场价)*数量.(忽略手续费)
谢秋19412266006…… [答案] 上行股价Su=股票现价S*上行乘数u=50*1.25=62.5 下行股价Sd=股票现价S*下行乘数d=50*0.8=40 股价上行时期权到期日价值Cu=62.5-50=12.5 股价下行时期权到期日价值Cd=0 套期保值比率H=(Cu-Cd)/(Su-Sd)=(12.5-0)/(62.5-40)=0.5556 期权价值C...
@佘炒2323：简单期权计算 -
谢秋19412266006…… 95+4.7=99.7 这就是他的行权价格,如果股价到时候变成这么多,则他无任何损失跟盈利,若高于99.7,则他盈利,若低于99.7,则亏损 若直接买股票,涨跌各一半的风险 若买期权,股价涨则他的盈利等于行权价格减99.7,若跌他的亏损等于 99.7减 行权价格····
@佘炒2323：求解一道超级基础简单的货币期权的题.. -
谢秋19412266006…… 1.38元低于1.5元的执行价.因此看涨期权不会被执行,看跌期权被执行.putoption收益= (1.50-1.38)*2 = 0.24 原来买卖期权获得收益 = 0.13 - 0.05*2 = 0.03 所以总收益为 0.24+0.03= 0.27
@佘炒2323：期权计算题急需解答 -
谢秋19412266006…… ①如果在9月9日到期日,澳元/美元上涨至1澳元兑0.98美元.结果如预期,李女士执行期权,以0.94的价格买入澳元,加上期权费150美元,共化去美元0.94*10000+150=9550美元比不做期权直接在市场上买入澳元省:0.98*10000-9550=250美元②如果9月9日到期时,澳元/美元汇率是1澳元兑0.92美元,结果与预期相反,李女士放弃期权,直接在市场上购买10000澳元,加上期权费共化费美元0.92*10000+150= 9350美元.比不做期权损失了150美元.
@佘炒2323：关于外汇期权的计算 -
谢秋19412266006…… 题目没错,你要看清楚.本币外币思想在外汇交易中是不存在的,只要能套利就行. 这题出的还简单了,正常的给出的肯定是买卖2个价格都要有的. usd1000万=jpy108000万,期权价格1.5%,平衡点就是108000x1.5%=jpy1620万+108000万=jpy109620万,最大亏损就是期权价格本身,第3问有问题,最大收益无法计算,因为看涨可以无限
@佘炒2323：期货从业考试计算题 -
谢秋19412266006…… 选C:2800万 因为根据上海期货交易所关于仓单、有价证券冲抵交易保证金的规定,注册仓单、有价证券冲抵保证金按照如下规则计算:1、不超过注册仓单、有价证券总价值(按照质押前一日的结算价计算)的80%2、最多不超过会员实有货币保证金的4倍 所以4000万的国债按照80%质押金额计算就是3200万,但因为其实有货币保证金只有700万,4倍就是2800万,所以4000万元的国债只能质押出2800万保证金来,因此选答案C.至于期货计算题目,掌握的关键就是要深刻了解相关的交易、结算规则,像上述题目,对了解交易所规则的人来说是非常简单的.
@佘炒2323：期货考试计算题
谢秋19412266006…… 第一题:期货3000-3280=-280期权3280-2950-60=270综合270-280=-10结果亏十元/吨,好处是稳定生产不怕涨,也不怕跌,精明的做法. 第二题:265-245=20点净值,20-20=5时间价值0,权利金买时5点,卖时20点20-5=15X250美元=3750美元,不计佣金成本赚3750美元
@佘炒2323：一个期权的题目,请各位大神帮忙解答 -
谢秋19412266006…… 卖出看涨证明自己是看跌的,1.84*100+(25-23)*100=384,所以选D 该交易者的损益为384
@佘炒2323：个股期权怎么计算盈亏 -
谢秋19412266006…… 其实很简单,不管盈利或亏损,你的管理费(权利金)都不会退还.当然你的风险也只有权利金而已.计算方式就是:名义本金*(盈利差价÷购买时的价格)-管理金.最后得到的就是纯利润了
@佘炒2323：期权到期时卖方的盈亏如何计算? -
谢秋19412266006…… 卖出开仓的卖方在收取了一定数量的权利金后,在一定期限内必须无条件服从买方的选择并履行规定义务.期权的到期日,如果是虚值和平值合约,一般买方会选择不行权,卖方的盈利是权利金;如果是实值合约,如果买方行权,卖方盈亏金额分别是:认购期权盈亏金额=权利金-(市场价-行权价)*数量,认沽期权盈亏金额=权利金-(行权价-市场价)*数量.(忽略手续费)
