看跌期权价格计算例题
@褚王1327：计算看跌期权的价值 -
戈戚15114477887…… 3个月无风险收益率r=10%*3/12=2.5%,该股票年波动率30%即0.3,3个月后股价变动上行乘数u=e^[0.3*(3/12)^0.5]=e^(0.3*0.25^0.5)=e^(0.3*0.5)=1.1618,表示3个月后股价可能上升0.1618,股价变动下行乘数d=1/u=1/1.1618=0.8607,表示3个月...
@褚王1327：看涨期权和看跌期权的题目,求高人指教42. 某一标的价格为1000元,该标的行权价为1000的一年期看涨期权价格为100元,假设1000元投资于无风险市场,... - 作业帮
戈戚15114477887…… [答案] 1寻找一阶二进制的方法是/> 42X-3 = 38X X = 0.75的经验(-0.08 * 1/12)约1.68942 F = 30-38 * 0.75 * 0.993356 = 1.68942 推导公式证明2.BS设置基于奇偶校验公式的两侧的组合,根据无套利证明 3.X1的原则+ X2 =(μ1+μ2,((σ1)的平方+(σ2)的平方+2 *σ...
@褚王1327：某人买入(100股)6月底到期的股票看涨期权,协定价20元,期权3元:又卖出同股同期看跌期权,协定价为24元,期权费2元.计算该人若干天后该股市价为... - 作业帮
戈戚15114477887…… [答案] 盈利600元 买入看涨期权,到27元是行权每股赚7元,扣除3元费用,净赚4元,100股赚400元; 卖出看跌期权,由于对方不会行权(行权导致买方亏损更多)所以收益为期权费,100股赚200元;共赚600元
@褚王1327：一道期权的计算题 2008年9月20日,某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时又以150点的权利金卖出... - 作业帮
戈戚15114477887…… [选项] A. 160 B. 170 C. 180 D. 190
@褚王1327：一道期货基础知识的计算题4月8日某投资者以46元/吨卖出一张(200吨)执行价格为850元/吨的9月小麦看跌期权,当日期货结算价为875元/吨(上一交易日... - 作业帮
戈戚15114477887…… [答案] 你这道问题的分数真的不容易拿,我通过中国期货业协会的全国期货从业人员资格考试用书中(基础知识部分)的期货市场教程里的相关例题才计算得出此题的答案,这题的答案应该是A.16440元.相关解释如下: 如果用我以上所说的教程来说,此题...
@褚王1327：某投资者购买了10份执行价格X=35元/股的某公司股票看跌期权合约,期权费为3元/股 -
戈戚15114477887…… 假设1份的合约乘数为100 那么30元时损失为3000元 40元时收益为2000元
@褚王1327：期权价格计算问题 -
戈戚15114477887…… 看跌期权价格为:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8 前面那个就是公式,叫期权平价公式,P是看跌期权的价格,C是看涨期权的价格(这里要求标的物一样,执行价格一样),K是执行价格,r是利率,T是时间,S0是标的物的现价,推导看我的这个回答:http://wenwen.sogou.com/z/q871590053.htm?oldq=1
@褚王1327：某股票的看跌期权的执行价为65元,该股票的现价为60元,则该看跌期权的内在价值是多 -
戈戚15114477887…… 期权的内在价值是指期权立即履约(即假定是一种美式期权)时的价值.执行价65,现价60低于65,内在价值为65-60=5
@褚王1327：证券投资学计算题高分求教!要过程,要答案,谢谢1. 同一股票的一年期看涨期权和一年期看跌期权,两者的执行价格都为100美元.如果无风险收益率为5... - 作业帮
戈戚15114477887…… [答案] 9)R=10%+1.5*(18%-10%)=22%D(1)=8*(1+8%)=8.64股票价值=D(1)/(R-g)=8.64/(22%-8%)=61.718)(10-0.6)/(1+0.3)=7.237)???6)2*(1+5%)/(10%-5%)=425)预期收益率=18%*70%+8%*30%=15%标准差=???4)R=10%+1.5*(18%-10...
戈戚15114477887…… 3个月无风险收益率r=10%*3/12=2.5%,该股票年波动率30%即0.3,3个月后股价变动上行乘数u=e^[0.3*(3/12)^0.5]=e^(0.3*0.25^0.5)=e^(0.3*0.5)=1.1618,表示3个月后股价可能上升0.1618,股价变动下行乘数d=1/u=1/1.1618=0.8607,表示3个月...
@褚王1327：看涨期权和看跌期权的题目,求高人指教42. 某一标的价格为1000元,该标的行权价为1000的一年期看涨期权价格为100元,假设1000元投资于无风险市场,... - 作业帮
戈戚15114477887…… [答案] 1寻找一阶二进制的方法是/> 42X-3 = 38X X = 0.75的经验(-0.08 * 1/12)约1.68942 F = 30-38 * 0.75 * 0.993356 = 1.68942 推导公式证明2.BS设置基于奇偶校验公式的两侧的组合,根据无套利证明 3.X1的原则+ X2 =(μ1+μ2,((σ1)的平方+(σ2)的平方+2 *σ...
@褚王1327：某人买入(100股)6月底到期的股票看涨期权,协定价20元,期权3元:又卖出同股同期看跌期权,协定价为24元,期权费2元.计算该人若干天后该股市价为... - 作业帮
戈戚15114477887…… [答案] 盈利600元 买入看涨期权,到27元是行权每股赚7元,扣除3元费用,净赚4元,100股赚400元; 卖出看跌期权,由于对方不会行权(行权导致买方亏损更多)所以收益为期权费,100股赚200元;共赚600元
@褚王1327：一道期权的计算题 2008年9月20日,某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时又以150点的权利金卖出... - 作业帮
戈戚15114477887…… [选项] A. 160 B. 170 C. 180 D. 190
@褚王1327：一道期货基础知识的计算题4月8日某投资者以46元/吨卖出一张(200吨)执行价格为850元/吨的9月小麦看跌期权,当日期货结算价为875元/吨(上一交易日... - 作业帮
戈戚15114477887…… [答案] 你这道问题的分数真的不容易拿,我通过中国期货业协会的全国期货从业人员资格考试用书中(基础知识部分)的期货市场教程里的相关例题才计算得出此题的答案,这题的答案应该是A.16440元.相关解释如下: 如果用我以上所说的教程来说,此题...
@褚王1327：某投资者购买了10份执行价格X=35元/股的某公司股票看跌期权合约,期权费为3元/股 -
戈戚15114477887…… 假设1份的合约乘数为100 那么30元时损失为3000元 40元时收益为2000元
@褚王1327：期权价格计算问题 -
戈戚15114477887…… 看跌期权价格为:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8 前面那个就是公式,叫期权平价公式,P是看跌期权的价格,C是看涨期权的价格(这里要求标的物一样,执行价格一样),K是执行价格,r是利率,T是时间,S0是标的物的现价,推导看我的这个回答:http://wenwen.sogou.com/z/q871590053.htm?oldq=1
@褚王1327：某股票的看跌期权的执行价为65元,该股票的现价为60元,则该看跌期权的内在价值是多 -
戈戚15114477887…… 期权的内在价值是指期权立即履约(即假定是一种美式期权)时的价值.执行价65,现价60低于65,内在价值为65-60=5
@褚王1327：证券投资学计算题高分求教!要过程,要答案,谢谢1. 同一股票的一年期看涨期权和一年期看跌期权,两者的执行价格都为100美元.如果无风险收益率为5... - 作业帮
戈戚15114477887…… [答案] 9)R=10%+1.5*(18%-10%)=22%D(1)=8*(1+8%)=8.64股票价值=D(1)/(R-g)=8.64/(22%-8%)=61.718)(10-0.6)/(1+0.3)=7.237)???6)2*(1+5%)/(10%-5%)=425)预期收益率=18%*70%+8%*30%=15%标准差=???4)R=10%+1.5*(18%-10...
