计算两年看涨期权价格
@赵易5985：一道关于看涨期权的计算题 -
訾泽18463653430…… (1)看涨期权定价公式:c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2) d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t)) d2=d1-sigma*sqrt(t-t) 根据题意,s=30,k=29,r=5%,sigma=25%,t-t=4/12=0.3333 d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0.4225 ...
@赵易5985：期权 计算 -
訾泽18463653430…… 最大收益6美分 最小收益1美分 无风险 如到期价格是240计算是 25+17-18*2=1 如价格是300计算是 24-15-3=6 现实中不太容易出现
@赵易5985：有关看涨期权的计算 -
訾泽18463653430…… 通过单步二叉树进行计算,结果为4.395元. 假设市场中没有套利机会,我们构造一个股票和期权的组合,使得这一组合的价值在3个月后没有不确定性.而由于这个组合没有任何的风险,所以其收益率等于无风险利率.这样我们得出构造这一...
@赵易5985：一道关于看涨期权的计算题投资者甲与某券商分别为看涨期权的买方和卖方,他们就M公司股票大成交易:期权的有效期限为6个月,协议价为30元一股,合... - 作业帮
訾泽18463653430…… [答案] (1)两种选择,行使期权、什么也不做 行使期权收益为:(行权时股票价格-30-3)*10000 什么也不做损失为:3*10000=30000 (2)两种选择,行使期权、什么也不做 行使期权收益为:(30-行权时股票价格-3)*10000 什么也不做损失为:3*10000=...
@赵易5985：Black - Scholes期权定价模型的推导运用 -
訾泽18463653430…… B-S-M模型的推导是由看涨期权入手的,对于一项看涨期权,其到期的期值是:E[G]=E[max(ST-L,O)] 其中,E[G]—看涨期权到期期望值 ST—到期所交易金融资产的市场价值 L—期权交割(实施)价 到期有两种可能情况:1、如果ST>L,则期权...
@赵易5985：期权价格计算问题 -
訾泽18463653430…… 看跌期权价格为:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8 前面那个就是公式,叫期权平价公式,P是看跌期权的价格,C是看涨期权的价格(这里要求标的物一样,执行价格一样),K是执行价格,r是利率,T是时间,S0是标的物的现价,推导看我的这个回答:http://wenwen.sogou.com/z/q871590053.htm?oldq=1
@赵易5985：期权定价问题 -
訾泽18463653430…… (25-20)-2+1=4 23-20-2+1=2 2-1=1(股票下跌不执行期权,损失等于期权买入价格和卖出价格的差额) 股票价格为21 执行合约21-20=1 刚好等于你买入期权卖出期权的差额 所以盈亏平衡
@赵易5985：某股票的看涨期权的执行价格为65元,该股票的现价为60元,则该看涨期权的内在价值为多少? -
訾泽18463653430…… 看涨期权的内在价值为: 现价-执行价-期权价格 你的题里没有给期权的价格,假设看涨期权的价格为5元,则:60-65-5=-10元 但是,在现价低于65元时,执行该期权肯定是亏损的,不去执行则只亏一个期权费5元. 假设现在股票涨到100元,用上面公式,内在价值=100-65-5=30元
@赵易5985：简单期权计算 -
訾泽18463653430…… 95+4.7=99.7 这就是他的行权价格,如果股价到时候变成这么多,则他无任何损失跟盈利,若高于99.7,则他盈利,若低于99.7,则亏损 若直接买股票,涨跌各一半的风险 若买期权,股价涨则他的盈利等于行权价格减99.7,若跌他的亏损等于 99.7减 行权价格····
@赵易5985：关于欧式看涨期权的一道计算题.某无红利支付股票的欧式期权执行价格为29美元,股票现价为30美元,无风险年利率为5%,股票年波动率为25%,期权到期... - 作业帮
訾泽18463653430…… [答案] (1)看涨期权定价公式:C=SN(d1)-Kexp[-r(T-t)]Nd(d2)d1=[ln(S/K)+(r+sigma^2/2)*(T-t)]/(sigma*sqrt(T-t))d2=d1-sigma*sqrt(T-t)根据题意,S=30,K=29,r=5%,sigma=25%,T-t=4/12=0.3333d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0...
訾泽18463653430…… (1)看涨期权定价公式:c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2) d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t)) d2=d1-sigma*sqrt(t-t) 根据题意,s=30,k=29,r=5%,sigma=25%,t-t=4/12=0.3333 d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0.4225 ...
@赵易5985：期权 计算 -
訾泽18463653430…… 最大收益6美分 最小收益1美分 无风险 如到期价格是240计算是 25+17-18*2=1 如价格是300计算是 24-15-3=6 现实中不太容易出现
@赵易5985：有关看涨期权的计算 -
訾泽18463653430…… 通过单步二叉树进行计算,结果为4.395元. 假设市场中没有套利机会,我们构造一个股票和期权的组合,使得这一组合的价值在3个月后没有不确定性.而由于这个组合没有任何的风险,所以其收益率等于无风险利率.这样我们得出构造这一...
@赵易5985：一道关于看涨期权的计算题投资者甲与某券商分别为看涨期权的买方和卖方,他们就M公司股票大成交易:期权的有效期限为6个月,协议价为30元一股,合... - 作业帮
訾泽18463653430…… [答案] (1)两种选择,行使期权、什么也不做 行使期权收益为:(行权时股票价格-30-3)*10000 什么也不做损失为:3*10000=30000 (2)两种选择,行使期权、什么也不做 行使期权收益为:(30-行权时股票价格-3)*10000 什么也不做损失为:3*10000=...
@赵易5985：Black - Scholes期权定价模型的推导运用 -
訾泽18463653430…… B-S-M模型的推导是由看涨期权入手的,对于一项看涨期权,其到期的期值是:E[G]=E[max(ST-L,O)] 其中,E[G]—看涨期权到期期望值 ST—到期所交易金融资产的市场价值 L—期权交割(实施)价 到期有两种可能情况:1、如果ST>L,则期权...
@赵易5985：期权价格计算问题 -
訾泽18463653430…… 看跌期权价格为:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8 前面那个就是公式,叫期权平价公式,P是看跌期权的价格,C是看涨期权的价格(这里要求标的物一样,执行价格一样),K是执行价格,r是利率,T是时间,S0是标的物的现价,推导看我的这个回答:http://wenwen.sogou.com/z/q871590053.htm?oldq=1
@赵易5985：期权定价问题 -
訾泽18463653430…… (25-20)-2+1=4 23-20-2+1=2 2-1=1(股票下跌不执行期权,损失等于期权买入价格和卖出价格的差额) 股票价格为21 执行合约21-20=1 刚好等于你买入期权卖出期权的差额 所以盈亏平衡
@赵易5985：某股票的看涨期权的执行价格为65元,该股票的现价为60元,则该看涨期权的内在价值为多少? -
訾泽18463653430…… 看涨期权的内在价值为: 现价-执行价-期权价格 你的题里没有给期权的价格,假设看涨期权的价格为5元,则:60-65-5=-10元 但是,在现价低于65元时,执行该期权肯定是亏损的,不去执行则只亏一个期权费5元. 假设现在股票涨到100元,用上面公式,内在价值=100-65-5=30元
@赵易5985：简单期权计算 -
訾泽18463653430…… 95+4.7=99.7 这就是他的行权价格,如果股价到时候变成这么多,则他无任何损失跟盈利,若高于99.7,则他盈利,若低于99.7,则亏损 若直接买股票,涨跌各一半的风险 若买期权,股价涨则他的盈利等于行权价格减99.7,若跌他的亏损等于 99.7减 行权价格····
@赵易5985：关于欧式看涨期权的一道计算题.某无红利支付股票的欧式期权执行价格为29美元,股票现价为30美元,无风险年利率为5%,股票年波动率为25%,期权到期... - 作业帮
訾泽18463653430…… [答案] (1)看涨期权定价公式:C=SN(d1)-Kexp[-r(T-t)]Nd(d2)d1=[ln(S/K)+(r+sigma^2/2)*(T-t)]/(sigma*sqrt(T-t))d2=d1-sigma*sqrt(T-t)根据题意,S=30,K=29,r=5%,sigma=25%,T-t=4/12=0.3333d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0...
