看涨期权的价格与价值
@庞琳4793：期权价格和期权价值有区别吗 -
赖研17251052056…… 期权价格和期权价值有区别. 区别如下: (1)含义不同 期权价格亦称期权费、期权的买卖价格、期权的销售价格.通常作为期权的保险金,由期权的购买人将其支付给期权签发人,从而取得期权签发人让渡的期权. 俗话说,“一分钱,一分...
@庞琳4793：某股票的看涨期权的执行价格为65元,该股票的现价为60元,则该看涨期权的内在价值为多少? -
赖研17251052056…… 看涨期权的内在价值为: 现价-执行价-期权价格 你的题里没有给期权的价格,假设看涨期权的价格为5元,则:60-65-5=-10元 但是,在现价低于65元时,执行该期权肯定是亏损的,不去执行则只亏一个期权费5元. 假设现在股票涨到100元,用上面公式,内在价值=100-65-5=30元
@庞琳4793：什么叫看涨期权的公允价值? -
赖研17251052056…… 看涨 就是认为(股票什么的)价格会涨 期权 就是和别人签订一份合同按照现在每股股票的价格,在以后的某个时点买入或卖出股票.看涨期权 就是认为股票的价格会涨(预计到某天会涨到20元),于是就和别人签订一份合同按照现在的每股股票的价格(比如说10元),在以后的某天买入X股股票. 如果真的涨了就买入(行权),这样他就赚钱了,因为他用10元每股的价格买到了20元每股的股票(这份合同就给他带来了 (20-10)X 元的收益); 如果现实情况是该股票跌到了8元每股,他可以选择不买入该股票(不行权),他损失的是签订这份合同时给对方的钱(这时候这份合同已经不值钱了). 这份合同的价值就是看涨期权的公允价值了
@庞琳4793：卖出看涨期权的最大收益? -
赖研17251052056…… 卖出的期权当期收益为期权的价格,这也是在买方不行权的前提获得的最大收益,如果买方行权,说明股票价格上涨,买方行权更有利,卖方获利=期权价格-上涨后的差价,这个获利可能为负,理论上卖出看涨期权的收益区间为(-00负无穷,期权价格),最大收益为期权价格
@庞琳4793：哪位高手能简单明白地介绍下看涨期权的公允价值???和股价有关系么???谢谢啦 -
赖研17251052056…… 有关系的.比如,一个看涨期权的行权价是100元,现在的股价是120元,那他的内在价值就是20元,加上时间价值就是整个期权的价值了.但如果现在的股价是2元,那这个期权就一文不值了.时间价值跟到期日还有股价的波动性有关,可以用Black-scholes 公式计算,简单说就是离到期日的时间越长,价值越高;波动性越大,价值越高.
@庞琳4793：期权价格的计算特点 -
赖研17251052056…… 期权价格等于期权的内在价值加上时间价值. 期权的内在价值(Intrinsic value)是指多方行使期权时可以获得的收益的现值. 欧式看涨期权的内在价值为(ST-X)的现值.无收益资产欧式看涨期权的内在价值等于S-Xe-r(T-t), 而有收益资产欧...
@庞琳4793：计算看涨期权的内在价值、看跌期权.急~~~ -
赖研17251052056…… 看涨期权的内在价值 = 标的资产的即期价格 — 期权的协定价格 所以,1英镑的看涨期权的内在价值为(1.6-1.58)即0.02美元,62500英镑的看涨期权合约的内在价值为62500*0.02=1250美元. 看跌期权的内在价值 = 期权的协定价格 — 标的资产的即期价格 根据这个计算得到,同样协定价格的看跌期权的内在价值为 — 1250美元,但是,期权的价值为负时可以选择不执行,不可能有负的价值,所以,这时期权的内在价值为 0 .
@庞琳4793：看涨期权和风险收益的特征 -
赖研17251052056…… 看涨期权又称买进期权,买方期权,买权,延买期权,或“敲进”.看涨期权是指在协议规定的有效期内,协议持有人按规定的价格和数量购进股票的权利.期权购买者购进这种买进期权,是因为他对股票价格看涨,将来可获利.购进期权后,...
@庞琳4793：看涨期权价格与执行价格关系 -
赖研17251052056…… 1、标的资产的市场价格标的资产市场价格与期权的执行价格之间的关系:一般来说,对于看涨期权来说标的资产价格上涨,期权价格也会随着上涨,标的资产价格就会发生下跌,期权价格也就会跟着下跌,这和标的资产价格是同向的.而...
@庞琳4793：价内期权、价外期权、看涨期权、看跌期权、通俗易懂的解释是分别是什么? -
赖研17251052056…… 价内价外看涨看跌重大性组合下,有可能产生四中情形:1)重大价内看跌期权 2)重大价内看涨期权;3)重大价外看跌期权;4)重大价外看涨期权. 重大先不管. 先解释看涨看跌,要点有两个: 1)所谓看涨看跌,主要是拿将来的市价与手...
赖研17251052056…… 期权价格和期权价值有区别. 区别如下: (1)含义不同 期权价格亦称期权费、期权的买卖价格、期权的销售价格.通常作为期权的保险金,由期权的购买人将其支付给期权签发人,从而取得期权签发人让渡的期权. 俗话说,“一分钱,一分...
@庞琳4793：某股票的看涨期权的执行价格为65元,该股票的现价为60元,则该看涨期权的内在价值为多少? -
赖研17251052056…… 看涨期权的内在价值为: 现价-执行价-期权价格 你的题里没有给期权的价格,假设看涨期权的价格为5元,则:60-65-5=-10元 但是,在现价低于65元时,执行该期权肯定是亏损的,不去执行则只亏一个期权费5元. 假设现在股票涨到100元,用上面公式,内在价值=100-65-5=30元
@庞琳4793：什么叫看涨期权的公允价值? -
赖研17251052056…… 看涨 就是认为(股票什么的)价格会涨 期权 就是和别人签订一份合同按照现在每股股票的价格,在以后的某个时点买入或卖出股票.看涨期权 就是认为股票的价格会涨(预计到某天会涨到20元),于是就和别人签订一份合同按照现在的每股股票的价格(比如说10元),在以后的某天买入X股股票. 如果真的涨了就买入(行权),这样他就赚钱了,因为他用10元每股的价格买到了20元每股的股票(这份合同就给他带来了 (20-10)X 元的收益); 如果现实情况是该股票跌到了8元每股,他可以选择不买入该股票(不行权),他损失的是签订这份合同时给对方的钱(这时候这份合同已经不值钱了). 这份合同的价值就是看涨期权的公允价值了
@庞琳4793：卖出看涨期权的最大收益? -
赖研17251052056…… 卖出的期权当期收益为期权的价格,这也是在买方不行权的前提获得的最大收益,如果买方行权,说明股票价格上涨,买方行权更有利,卖方获利=期权价格-上涨后的差价,这个获利可能为负,理论上卖出看涨期权的收益区间为(-00负无穷,期权价格),最大收益为期权价格
@庞琳4793：哪位高手能简单明白地介绍下看涨期权的公允价值???和股价有关系么???谢谢啦 -
赖研17251052056…… 有关系的.比如,一个看涨期权的行权价是100元,现在的股价是120元,那他的内在价值就是20元,加上时间价值就是整个期权的价值了.但如果现在的股价是2元,那这个期权就一文不值了.时间价值跟到期日还有股价的波动性有关,可以用Black-scholes 公式计算,简单说就是离到期日的时间越长,价值越高;波动性越大,价值越高.
@庞琳4793：期权价格的计算特点 -
赖研17251052056…… 期权价格等于期权的内在价值加上时间价值. 期权的内在价值(Intrinsic value)是指多方行使期权时可以获得的收益的现值. 欧式看涨期权的内在价值为(ST-X)的现值.无收益资产欧式看涨期权的内在价值等于S-Xe-r(T-t), 而有收益资产欧...
@庞琳4793：计算看涨期权的内在价值、看跌期权.急~~~ -
赖研17251052056…… 看涨期权的内在价值 = 标的资产的即期价格 — 期权的协定价格 所以,1英镑的看涨期权的内在价值为(1.6-1.58)即0.02美元,62500英镑的看涨期权合约的内在价值为62500*0.02=1250美元. 看跌期权的内在价值 = 期权的协定价格 — 标的资产的即期价格 根据这个计算得到,同样协定价格的看跌期权的内在价值为 — 1250美元,但是,期权的价值为负时可以选择不执行,不可能有负的价值,所以,这时期权的内在价值为 0 .
@庞琳4793：看涨期权和风险收益的特征 -
赖研17251052056…… 看涨期权又称买进期权,买方期权,买权,延买期权,或“敲进”.看涨期权是指在协议规定的有效期内,协议持有人按规定的价格和数量购进股票的权利.期权购买者购进这种买进期权,是因为他对股票价格看涨,将来可获利.购进期权后,...
@庞琳4793：看涨期权价格与执行价格关系 -
赖研17251052056…… 1、标的资产的市场价格标的资产市场价格与期权的执行价格之间的关系:一般来说,对于看涨期权来说标的资产价格上涨,期权价格也会随着上涨,标的资产价格就会发生下跌,期权价格也就会跟着下跌,这和标的资产价格是同向的.而...
@庞琳4793：价内期权、价外期权、看涨期权、看跌期权、通俗易懂的解释是分别是什么? -
赖研17251052056…… 价内价外看涨看跌重大性组合下,有可能产生四中情形:1)重大价内看跌期权 2)重大价内看涨期权;3)重大价外看跌期权;4)重大价外看涨期权. 重大先不管. 先解释看涨看跌,要点有两个: 1)所谓看涨看跌,主要是拿将来的市价与手...
