excel期权计算器
@父婵772：期权 计算 -
宦郭13430285793…… 最大收益6美分 最小收益1美分 无风险 如到期价格是240计算是 25+17-18*2=1 如价格是300计算是 24-15-3=6 现实中不太容易出现
@父婵772：怎么用excel,和财务计算器,计算的npv,不一样 -
宦郭13430285793…… 一、录入数据.NPV的计算需要三个变量,分别是每期现金流(可为正数也可为负数)、期数(可为日、月、季、年)、利率(可为日、月、季、年).如图所示,第一期投入为100,后两期收入为100,期数为3,利率为10% 二、调用公式....
@父婵772：简单期权计算 -
宦郭13430285793…… 95+4.7=99.7 这就是他的行权价格,如果股价到时候变成这么多,则他无任何损失跟盈利,若高于99.7,则他盈利,若低于99.7,则亏损 若直接买股票,涨跌各一半的风险 若买期权,股价涨则他的盈利等于行权价格减99.7,若跌他的亏损等于 99.7减 行权价格····
@父婵772：EXCEL复利怎样计算:? -
宦郭13430285793…… 试着做一下,假设35年的年利率是r. 分两个阶段: 一.第一阶段是前5年 每年存10000---PMT=10000 存期5年-------Nper=5 年利率r-------Rate=r 则期末值fv1=FV(r,5,-10000,0,0) 二.第二阶段是后30年. 每年存0-------PMT=0 存期30年------Nper=30 年利...
@父婵772：期权损益平衡点计算 -
宦郭13430285793…… 从题中投资者的操作,可以看出是看涨期权的垂直套利,则其盈亏平衡点应该是位于两个执行价格之间,因此,计算盈亏平衡点可以假设盈亏平衡点为X,且280≤X≤290,则很清楚可以知道,如果持有到期,低执行价格的看涨期权将被执行,而高执行价格的看涨期权没有内涵价值和时间价值,故可以令(X-280)+(11-15)=0,解方程就可以直接得X=284
@父婵772：期权定价有哪些因素需要考虑 -
宦郭13430285793…… 期权分看涨期权和看空期权,其定价法则有二叉树定价法,风险中性法,复制理论和布莱克-斯科尔斯定价模型,一般现在以最后一个应用为主,其定价因素包括:执行价格,当前价格,到期时间,市场风险,波动率(股票价格标准差)
@父婵772：计算期权盈亏
宦郭13430285793…… 要是110:赚了期权费,股票每股亏6美元,价格下跌买进的期权的人不会执行,.......要是140:赚了期权费.股票每股赚26美元,别人执行期权的价格就是每股是120美元,市价是140.相当于你每股亏20美元.
@父婵772：期权如何定价 -
宦郭13430285793…… 在期权运用中,大部分投资者无需知道模型的计算,不用拆解定价模型,只需要了解每个模型需要哪些因素、有什么差异、适用范围和优缺点,然后通过在期权计算器上输入变量即可得到期权的价格.期权行情软件也一般会自带期权计算器,直...
@父婵772：为什么我使用Excel VBA计算期权Option Greek的函数,返回值为#VALUE! -
宦郭13430285793…… BSDOne可能是调用的另外的自定义函数,计算过程未知,没办法帮你调试,你还是自己检查下参数的输入把,对照BSDOne函数的要求看下,期权这玩意专业性太强了,实在帮助不到你
@父婵772：期权定价的影响因素主要有哪些 -
宦郭13430285793…… 如果你做的是理论计算 定价的影响因素取决于你公式中的变量 一般情况下影响期权定价的因素有:标的资产的价值、标的资产的波动率、距离期权到期日的时间等
宦郭13430285793…… 最大收益6美分 最小收益1美分 无风险 如到期价格是240计算是 25+17-18*2=1 如价格是300计算是 24-15-3=6 现实中不太容易出现
@父婵772：怎么用excel,和财务计算器,计算的npv,不一样 -
宦郭13430285793…… 一、录入数据.NPV的计算需要三个变量,分别是每期现金流(可为正数也可为负数)、期数(可为日、月、季、年)、利率(可为日、月、季、年).如图所示,第一期投入为100,后两期收入为100,期数为3,利率为10% 二、调用公式....
@父婵772：简单期权计算 -
宦郭13430285793…… 95+4.7=99.7 这就是他的行权价格,如果股价到时候变成这么多,则他无任何损失跟盈利,若高于99.7,则他盈利,若低于99.7,则亏损 若直接买股票,涨跌各一半的风险 若买期权,股价涨则他的盈利等于行权价格减99.7,若跌他的亏损等于 99.7减 行权价格····
@父婵772：EXCEL复利怎样计算:? -
宦郭13430285793…… 试着做一下,假设35年的年利率是r. 分两个阶段: 一.第一阶段是前5年 每年存10000---PMT=10000 存期5年-------Nper=5 年利率r-------Rate=r 则期末值fv1=FV(r,5,-10000,0,0) 二.第二阶段是后30年. 每年存0-------PMT=0 存期30年------Nper=30 年利...
@父婵772：期权损益平衡点计算 -
宦郭13430285793…… 从题中投资者的操作,可以看出是看涨期权的垂直套利,则其盈亏平衡点应该是位于两个执行价格之间,因此,计算盈亏平衡点可以假设盈亏平衡点为X,且280≤X≤290,则很清楚可以知道,如果持有到期,低执行价格的看涨期权将被执行,而高执行价格的看涨期权没有内涵价值和时间价值,故可以令(X-280)+(11-15)=0,解方程就可以直接得X=284
@父婵772：期权定价有哪些因素需要考虑 -
宦郭13430285793…… 期权分看涨期权和看空期权,其定价法则有二叉树定价法,风险中性法,复制理论和布莱克-斯科尔斯定价模型,一般现在以最后一个应用为主,其定价因素包括:执行价格,当前价格,到期时间,市场风险,波动率(股票价格标准差)
@父婵772：计算期权盈亏
宦郭13430285793…… 要是110:赚了期权费,股票每股亏6美元,价格下跌买进的期权的人不会执行,.......要是140:赚了期权费.股票每股赚26美元,别人执行期权的价格就是每股是120美元,市价是140.相当于你每股亏20美元.
@父婵772：期权如何定价 -
宦郭13430285793…… 在期权运用中,大部分投资者无需知道模型的计算,不用拆解定价模型,只需要了解每个模型需要哪些因素、有什么差异、适用范围和优缺点,然后通过在期权计算器上输入变量即可得到期权的价格.期权行情软件也一般会自带期权计算器,直...
@父婵772：为什么我使用Excel VBA计算期权Option Greek的函数,返回值为#VALUE! -
宦郭13430285793…… BSDOne可能是调用的另外的自定义函数,计算过程未知,没办法帮你调试,你还是自己检查下参数的输入把,对照BSDOne函数的要求看下,期权这玩意专业性太强了,实在帮助不到你
@父婵772：期权定价的影响因素主要有哪些 -
宦郭13430285793…… 如果你做的是理论计算 定价的影响因素取决于你公式中的变量 一般情况下影响期权定价的因素有:标的资产的价值、标的资产的波动率、距离期权到期日的时间等
