期权收益计算器
@第霭3625：看跌期权盈利计算 -
花宏13941541845…… 题中这种套利属于期权垂直套利的一种,空头看跌期权垂直套利,即在较低的执行价格卖出看跌期权,同时在较高的执行价格买入到期时间相同的看跌期权.可以这样分析,不考虑其他费用,假定合约到期时,1、恒指价格X下跌到X≤10000点以...
@第霭3625：计算期权盈亏
花宏13941541845…… 要是110:赚了期权费,股票每股亏6美元,价格下跌买进的期权的人不会执行,.......要是140:赚了期权费.股票每股赚26美元,别人执行期权的价格就是每股是120美元,市价是140.相当于你每股亏20美元.
@第霭3625：期权 计算 -
花宏13941541845…… 最大收益6美分 最小收益1美分 无风险 如到期价格是240计算是 25+17-18*2=1 如价格是300计算是 24-15-3=6 现实中不太容易出现
@第霭3625：简单期权计算 -
花宏13941541845…… 95+4.7=99.7 这就是他的行权价格,如果股价到时候变成这么多,则他无任何损失跟盈利,若高于99.7,则他盈利,若低于99.7,则亏损 若直接买股票,涨跌各一半的风险 若买期权,股价涨则他的盈利等于行权价格减99.7,若跌他的亏损等于 99.7减 行权价格····
@第霭3625：期权损益平衡点计算 -
花宏13941541845…… 从题中投资者的操作,可以看出是看涨期权的垂直套利,则其盈亏平衡点应该是位于两个执行价格之间,因此,计算盈亏平衡点可以假设盈亏平衡点为X,且280≤X≤290,则很清楚可以知道,如果持有到期,低执行价格的看涨期权将被执行,而高执行价格的看涨期权没有内涵价值和时间价值,故可以令(X-280)+(11-15)=0,解方程就可以直接得X=284
@第霭3625：什么是复合收益率?怎么计算? -
花宏13941541845…… 1、基本的计算公式B-S模型对欧式认购权证价格的计算公式为:其中:C—认购权证初始的价格;X—权证的行权价格;S—标的证券的现价;T—权证的有效期;r—连续复利计算的无风险利率;σ—市场波动率,即年度化的标准差...
@第霭3625：期权再不行权时,盈亏怎么计算? -
花宏13941541845…… 买入期权:1、期权未到期,期权的利润就是将持有的期权卖出可得的期权费和之间买入期权支出的期权费之间的差额.2、期权到期,如果行权,就是行权价格和市场价格之间的差价所得的收益和期初买入期权所支付的成本的差额.如果不行权,损失期权费.卖出期权:1、期权未到期,期权的利润是将持有的期权从市场上买回所需支付的期权费和之前卖出期权所得期权费的差额.2、期权到期,如果交易对手要求行权,行权价格和市场价之间的差价产生的亏损和之前卖出期权所得的期权费之和是客户的总盈亏.如果无需行权,客户收益就是期权费.
@第霭3625：期货交易盈亏的计算,期权交易看涨看跌的计算 -
花宏13941541845…… 期货投资年收益率=(卖出价-买入价)/(买入价*持有天数/360) 吧这个收益率和通胀率或银行存款利率比较,哪个高则哪个划算
@第霭3625：卖出看涨期权的最大收益? -
花宏13941541845…… 卖出的期权当期收益为期权的价格,这也是在买方不行权的前提获得的最大收益,如果买方行权,说明股票价格上涨,买方行权更有利,卖方获利=期权价格-上涨后的差价,这个获利可能为负,理论上卖出看涨期权的收益区间为(-00负无穷,期权价格),最大收益为期权价格
@第霭3625：我以当前价买入看涨期权盈利多少? -
花宏13941541845…… 期权收益严格来说分两种情况:到期日收益和中途平仓收益.这张图显示的是到期日收益,打和点为1981,再上涨的话收益无限.如果是指到期日之前的收益,它是一条曲线,具体跟当时的隐含波动率和剩余时间有关,期权收益=期权的实际价值(若是价外期权价值为0)+期权的时间价值-买入期权的价格
花宏13941541845…… 题中这种套利属于期权垂直套利的一种,空头看跌期权垂直套利,即在较低的执行价格卖出看跌期权,同时在较高的执行价格买入到期时间相同的看跌期权.可以这样分析,不考虑其他费用,假定合约到期时,1、恒指价格X下跌到X≤10000点以...
@第霭3625：计算期权盈亏
花宏13941541845…… 要是110:赚了期权费,股票每股亏6美元,价格下跌买进的期权的人不会执行,.......要是140:赚了期权费.股票每股赚26美元,别人执行期权的价格就是每股是120美元,市价是140.相当于你每股亏20美元.
@第霭3625：期权 计算 -
花宏13941541845…… 最大收益6美分 最小收益1美分 无风险 如到期价格是240计算是 25+17-18*2=1 如价格是300计算是 24-15-3=6 现实中不太容易出现
@第霭3625：简单期权计算 -
花宏13941541845…… 95+4.7=99.7 这就是他的行权价格,如果股价到时候变成这么多,则他无任何损失跟盈利,若高于99.7,则他盈利,若低于99.7,则亏损 若直接买股票,涨跌各一半的风险 若买期权,股价涨则他的盈利等于行权价格减99.7,若跌他的亏损等于 99.7减 行权价格····
@第霭3625：期权损益平衡点计算 -
花宏13941541845…… 从题中投资者的操作,可以看出是看涨期权的垂直套利,则其盈亏平衡点应该是位于两个执行价格之间,因此,计算盈亏平衡点可以假设盈亏平衡点为X,且280≤X≤290,则很清楚可以知道,如果持有到期,低执行价格的看涨期权将被执行,而高执行价格的看涨期权没有内涵价值和时间价值,故可以令(X-280)+(11-15)=0,解方程就可以直接得X=284
@第霭3625：什么是复合收益率?怎么计算? -
花宏13941541845…… 1、基本的计算公式B-S模型对欧式认购权证价格的计算公式为:其中:C—认购权证初始的价格;X—权证的行权价格;S—标的证券的现价;T—权证的有效期;r—连续复利计算的无风险利率;σ—市场波动率,即年度化的标准差...
@第霭3625：期权再不行权时,盈亏怎么计算? -
花宏13941541845…… 买入期权:1、期权未到期,期权的利润就是将持有的期权卖出可得的期权费和之间买入期权支出的期权费之间的差额.2、期权到期,如果行权,就是行权价格和市场价格之间的差价所得的收益和期初买入期权所支付的成本的差额.如果不行权,损失期权费.卖出期权:1、期权未到期,期权的利润是将持有的期权从市场上买回所需支付的期权费和之前卖出期权所得期权费的差额.2、期权到期,如果交易对手要求行权,行权价格和市场价之间的差价产生的亏损和之前卖出期权所得的期权费之和是客户的总盈亏.如果无需行权,客户收益就是期权费.
@第霭3625：期货交易盈亏的计算,期权交易看涨看跌的计算 -
花宏13941541845…… 期货投资年收益率=(卖出价-买入价)/(买入价*持有天数/360) 吧这个收益率和通胀率或银行存款利率比较,哪个高则哪个划算
@第霭3625：卖出看涨期权的最大收益? -
花宏13941541845…… 卖出的期权当期收益为期权的价格,这也是在买方不行权的前提获得的最大收益,如果买方行权,说明股票价格上涨,买方行权更有利,卖方获利=期权价格-上涨后的差价,这个获利可能为负,理论上卖出看涨期权的收益区间为(-00负无穷,期权价格),最大收益为期权价格
@第霭3625：我以当前价买入看涨期权盈利多少? -
花宏13941541845…… 期权收益严格来说分两种情况:到期日收益和中途平仓收益.这张图显示的是到期日收益,打和点为1981,再上涨的话收益无限.如果是指到期日之前的收益,它是一条曲线,具体跟当时的隐含波动率和剩余时间有关,期权收益=期权的实际价值(若是价外期权价值为0)+期权的时间价值-买入期权的价格
