期权所有计算公式
@戈甄675：期权的结算公式? -
宰采18748152520…… C: 期权合理价格; S: 标的证券当前价格; E: 期权的行权价格; T:期权行权日日期; t:使用公式当时的日期; r:连续复利计的无风险利率 ; 标的证券连续复利回报率的年度波动率. 期权定价公式:布莱克-斯科尔斯公式 参考:http://www.dongao.com/zckjs/cg/201501/216194.shtml
@戈甄675：期权 计算 -
宰采18748152520…… 最大收益6美分 最小收益1美分 无风险 如到期价格是240计算是 25+17-18*2=1 如价格是300计算是 24-15-3=6 现实中不太容易出现
@戈甄675：股票期权的时间价值是怎么计算的? -
宰采18748152520…… 50ETF期权盈亏不对称,因为50ETF期权买方亏损有限,理论上盈利是无限的,通俗的理解就是虽然期权和期货一样是有杠杆,投资者若买入了某ETF的认购期权,期权到期时若ETF价格上涨,则可以选择行权,从期权卖方那里以较低的行权价...
@戈甄675：期权价值计算公式
宰采18748152520…… 期权价值是由买卖双方竞价产生的.期权价值分成两部分,即内涵价值和时间价值,期权价值=内涵价值+时间价值.内涵价值指立即履行合约时可获取的总利润.具体来说,可以分为实值期权、虚值期权和两平期权.期权距到期日时间越长,大幅度价格变动的可能性越大,期权买方执行期权获利的机会也越大.与较短期的期权相比,期权买方对较长时间的期权的应付出更高的权利金.期权的时间价值随着到期日的临近而减少,期权到期日的时间价值为零.期权的时间价值反映了期权交易期间时间风险和价格波动风险,当合约0%或100%履约时,期权的时间价值为零.
@戈甄675：求~期权公式代码含义 -
宰采18748152520…… 欧式看涨期权公式: C=SN(d)-Le-rtN(d-σ t) 式中C为叫买期权的价值;S为现在股价; N(d)为变量d的标准正态分布函数(偏差小于d的概率);L为敲定价格(也叫执行价格或履约价格);e为自然对数的底,等于2.71828…;r为无风险利率;t为期权...
@戈甄675：美式期权和欧式期权的计算公式 -
宰采18748152520…… 期权履约方式包括欧式、美式两种.欧式期权的买方在到期日前不可行使权利,只能在到期日行权.美式期权的买方可以在到期日或之前任一交易日提出执行.很容易发现,美式期权的买方“权利”相对较大.美式期权的卖方风险相应也较大....
@戈甄675：期权时间价值计算公式
宰采18748152520…… 期权时间价值,也称外在价值,是指期权合约的购买者为购买期权而支付的权利金超过期权内在价值的那部分价值.期权的时间价值跟转股的剩余期限、股票价格的历史波动率、以及当前股票价格的高低有关.转股剩余时间越长、价格变动越大、期权时间价值越高;股票波动率越大、期权时间价值越高;股价过高或过低,期权时间价值越低.期权的时间价值计算公式为:期权的时间价值=期权价-内涵价值.实值期权的内涵价位为标的资产价格与行权价的差.虚值期权的内涵价值为0.
@戈甄675：期权再不行权时,盈亏怎么计算? -
宰采18748152520…… 买入期权:1、期权未到期,期权的利润就是将持有的期权卖出可得的期权费和之间买入期权支出的期权费之间的差额.2、期权到期,如果行权,就是行权价格和市场价格之间的差价所得的收益和期初买入期权所支付的成本的差额.如果不行权,损失期权费.卖出期权:1、期权未到期,期权的利润是将持有的期权从市场上买回所需支付的期权费和之前卖出期权所得期权费的差额.2、期权到期,如果交易对手要求行权,行权价格和市场价之间的差价产生的亏损和之前卖出期权所得的期权费之和是客户的总盈亏.如果无需行权,客户收益就是期权费.
@戈甄675：股票指数期权的定价公式 -
宰采18748152520…… 期权定价问题(Options Pricing)一直是理论界与实务界较为关注的热点问题,同时也是开展期权交易所遇到的最为实际的关键问题.期权价格是期权合约中惟一的可变量,它通常由内涵价值与时间价值两部分构成.而决定期权价格的主要因素...
@戈甄675：看跌期权价格计算方式 -
宰采18748152520…… 用的是平价定理,凡是算看跌期权价值的,教材仅仅讲了这一种方法: 看涨期权与看跌期权的平价公式:看跌期权价格+标的资产价格(40)=看涨期权价格(2.4)+执行价格的现值(45/1.02)
宰采18748152520…… C: 期权合理价格; S: 标的证券当前价格; E: 期权的行权价格; T:期权行权日日期; t:使用公式当时的日期; r:连续复利计的无风险利率 ; 标的证券连续复利回报率的年度波动率. 期权定价公式:布莱克-斯科尔斯公式 参考:http://www.dongao.com/zckjs/cg/201501/216194.shtml
@戈甄675：期权 计算 -
宰采18748152520…… 最大收益6美分 最小收益1美分 无风险 如到期价格是240计算是 25+17-18*2=1 如价格是300计算是 24-15-3=6 现实中不太容易出现
@戈甄675：股票期权的时间价值是怎么计算的? -
宰采18748152520…… 50ETF期权盈亏不对称,因为50ETF期权买方亏损有限,理论上盈利是无限的,通俗的理解就是虽然期权和期货一样是有杠杆,投资者若买入了某ETF的认购期权,期权到期时若ETF价格上涨,则可以选择行权,从期权卖方那里以较低的行权价...
@戈甄675：期权价值计算公式
宰采18748152520…… 期权价值是由买卖双方竞价产生的.期权价值分成两部分,即内涵价值和时间价值,期权价值=内涵价值+时间价值.内涵价值指立即履行合约时可获取的总利润.具体来说,可以分为实值期权、虚值期权和两平期权.期权距到期日时间越长,大幅度价格变动的可能性越大,期权买方执行期权获利的机会也越大.与较短期的期权相比,期权买方对较长时间的期权的应付出更高的权利金.期权的时间价值随着到期日的临近而减少,期权到期日的时间价值为零.期权的时间价值反映了期权交易期间时间风险和价格波动风险,当合约0%或100%履约时,期权的时间价值为零.
@戈甄675：求~期权公式代码含义 -
宰采18748152520…… 欧式看涨期权公式: C=SN(d)-Le-rtN(d-σ t) 式中C为叫买期权的价值;S为现在股价; N(d)为变量d的标准正态分布函数(偏差小于d的概率);L为敲定价格(也叫执行价格或履约价格);e为自然对数的底,等于2.71828…;r为无风险利率;t为期权...
@戈甄675：美式期权和欧式期权的计算公式 -
宰采18748152520…… 期权履约方式包括欧式、美式两种.欧式期权的买方在到期日前不可行使权利,只能在到期日行权.美式期权的买方可以在到期日或之前任一交易日提出执行.很容易发现,美式期权的买方“权利”相对较大.美式期权的卖方风险相应也较大....
@戈甄675：期权时间价值计算公式
宰采18748152520…… 期权时间价值,也称外在价值,是指期权合约的购买者为购买期权而支付的权利金超过期权内在价值的那部分价值.期权的时间价值跟转股的剩余期限、股票价格的历史波动率、以及当前股票价格的高低有关.转股剩余时间越长、价格变动越大、期权时间价值越高;股票波动率越大、期权时间价值越高;股价过高或过低,期权时间价值越低.期权的时间价值计算公式为:期权的时间价值=期权价-内涵价值.实值期权的内涵价位为标的资产价格与行权价的差.虚值期权的内涵价值为0.
@戈甄675：期权再不行权时,盈亏怎么计算? -
宰采18748152520…… 买入期权:1、期权未到期,期权的利润就是将持有的期权卖出可得的期权费和之间买入期权支出的期权费之间的差额.2、期权到期,如果行权,就是行权价格和市场价格之间的差价所得的收益和期初买入期权所支付的成本的差额.如果不行权,损失期权费.卖出期权:1、期权未到期,期权的利润是将持有的期权从市场上买回所需支付的期权费和之前卖出期权所得期权费的差额.2、期权到期,如果交易对手要求行权,行权价格和市场价之间的差价产生的亏损和之前卖出期权所得的期权费之和是客户的总盈亏.如果无需行权,客户收益就是期权费.
@戈甄675：股票指数期权的定价公式 -
宰采18748152520…… 期权定价问题(Options Pricing)一直是理论界与实务界较为关注的热点问题,同时也是开展期权交易所遇到的最为实际的关键问题.期权价格是期权合约中惟一的可变量,它通常由内涵价值与时间价值两部分构成.而决定期权价格的主要因素...
@戈甄675：看跌期权价格计算方式 -
宰采18748152520…… 用的是平价定理,凡是算看跌期权价值的,教材仅仅讲了这一种方法: 看涨期权与看跌期权的平价公式:看跌期权价格+标的资产价格(40)=看涨期权价格(2.4)+执行价格的现值(45/1.02)
