期权平价公式怎么理解
@蔚妍3969：什么是平价期权 -
禹怨13729969198…… 平价期权是指期权标的物的行权价正好等于目前市场上该标的物的价格,期权的标的物多种多样,有股票,期货,外汇,商品等等.
@蔚妍3969：期权的平价公式如何推导 -
禹怨13729969198…… 期权平价公式: C+ Ke^(-rT)=P+S 认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S Ke^(-rT):K乘以e的-rT次方,也就是K的现值.e的-rT次方是连续复利的折现系数.也 可用exp(-rT)表示贴现因子. 根据无套利原则...
@蔚妍3969：看跌看涨期权平价关系为什么不考虑购置期权的成本 -
禹怨13729969198…… 平价关系只是一个理论上的模型,不是不应该考虑,而是没办法考虑,像很多科学模型都是忽略摩擦的,自然科学是,经济学金融学也是.再一个原因是成本太低了,期权合约单位有几千股,费用就两块钱,影响不大.
@蔚妍3969：看涨看跌期权平价公式怎么推导的 -
禹怨13729969198…… 昨天大盘走势较为平稳,收出长阳线后的第二根小十字星,这种一阳挂两星的K线组合表明多头仍占优,昨天我们就提示,主力在有意控制节奏,期待多日的美国加息靴子落地,因为早有预期,其实对A股影响已不大,更多的是在心理层面,主...
@蔚妍3969：看涨看跌期权平价定理执行价格一样吗 -
禹怨13729969198…… 当然一样,看涨看跌都是按照执行价成对出现的,一个执行价对应一个看涨期权合约,一个看跌期权合约.
@蔚妍3969：美式期权的平价公式是什么?
禹怨13729969198…… C+Ke^(-rT)=P+S0 平价公式是根据无套利原则推导出来的. 构造两个投资组合. 1、看涨期权C,行权价K,距离到期时间T.现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变...
@蔚妍3969：期权价格计算问题 -
禹怨13729969198…… 看跌期权价格为:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8 前面那个就是公式,叫期权平价公式,P是看跌期权的价格,C是看涨期权的价格(这里要求标的物一样,执行价格一样),K是执行价格,r是利率,T是时间,S0是标的物的现价,推导看我的这个回答:http://wenwen.sogou.com/z/q871590053.htm?oldq=1
@蔚妍3969：C+ke - rT=p+s0,怎么推出来的 -
禹怨13729969198…… 期权平价公式: C+ Ke^(-rT)=P+S 认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S Ke^(-rT):K乘以e的-rT次方,也就是K的现值.e的-rT次方是连续复利的折现系数.也 可用exp(-rT)表示贴现因子. 根据无套利原则...
@蔚妍3969：看跌与看涨期权 -
禹怨13729969198…… 卖出看涨期权,是收取买家的权利金,同买家约定可以在约定的时间内按(一般比现在股票价格高)约定价格卖给买家约定数量的股票; 买进看跌期权,是交付给卖家权利金,同卖家约定,可以在约定的时间内,按(一般是当前的股票价格)...
@蔚妍3969：为何买入期权与其复制型资产组合必然拥有相同的价格 -
禹怨13729969198…… 这是由无套利原理得出来的.期权平价公式c+pv(x)=p+s,其中x为行权价,c,p,s分别是看涨期权,看跌期权和股票的价格. 由平价公式可得c=p+s-pv(x),即看涨期权可以通过买入看跌期权和股票,借入与行权价现值等额的资金来复制. 如果c>p+s-...
禹怨13729969198…… 平价期权是指期权标的物的行权价正好等于目前市场上该标的物的价格,期权的标的物多种多样,有股票,期货,外汇,商品等等.
@蔚妍3969：期权的平价公式如何推导 -
禹怨13729969198…… 期权平价公式: C+ Ke^(-rT)=P+S 认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S Ke^(-rT):K乘以e的-rT次方,也就是K的现值.e的-rT次方是连续复利的折现系数.也 可用exp(-rT)表示贴现因子. 根据无套利原则...
@蔚妍3969：看跌看涨期权平价关系为什么不考虑购置期权的成本 -
禹怨13729969198…… 平价关系只是一个理论上的模型,不是不应该考虑,而是没办法考虑,像很多科学模型都是忽略摩擦的,自然科学是,经济学金融学也是.再一个原因是成本太低了,期权合约单位有几千股,费用就两块钱,影响不大.
@蔚妍3969：看涨看跌期权平价公式怎么推导的 -
禹怨13729969198…… 昨天大盘走势较为平稳,收出长阳线后的第二根小十字星,这种一阳挂两星的K线组合表明多头仍占优,昨天我们就提示,主力在有意控制节奏,期待多日的美国加息靴子落地,因为早有预期,其实对A股影响已不大,更多的是在心理层面,主...
@蔚妍3969：看涨看跌期权平价定理执行价格一样吗 -
禹怨13729969198…… 当然一样,看涨看跌都是按照执行价成对出现的,一个执行价对应一个看涨期权合约,一个看跌期权合约.
@蔚妍3969：美式期权的平价公式是什么?
禹怨13729969198…… C+Ke^(-rT)=P+S0 平价公式是根据无套利原则推导出来的. 构造两个投资组合. 1、看涨期权C,行权价K,距离到期时间T.现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变...
@蔚妍3969：期权价格计算问题 -
禹怨13729969198…… 看跌期权价格为:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8 前面那个就是公式,叫期权平价公式,P是看跌期权的价格,C是看涨期权的价格(这里要求标的物一样,执行价格一样),K是执行价格,r是利率,T是时间,S0是标的物的现价,推导看我的这个回答:http://wenwen.sogou.com/z/q871590053.htm?oldq=1
@蔚妍3969：C+ke - rT=p+s0,怎么推出来的 -
禹怨13729969198…… 期权平价公式: C+ Ke^(-rT)=P+S 认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S Ke^(-rT):K乘以e的-rT次方,也就是K的现值.e的-rT次方是连续复利的折现系数.也 可用exp(-rT)表示贴现因子. 根据无套利原则...
@蔚妍3969：看跌与看涨期权 -
禹怨13729969198…… 卖出看涨期权,是收取买家的权利金,同买家约定可以在约定的时间内按(一般比现在股票价格高)约定价格卖给买家约定数量的股票; 买进看跌期权,是交付给卖家权利金,同卖家约定,可以在约定的时间内,按(一般是当前的股票价格)...
@蔚妍3969：为何买入期权与其复制型资产组合必然拥有相同的价格 -
禹怨13729969198…… 这是由无套利原理得出来的.期权平价公式c+pv(x)=p+s,其中x为行权价,c,p,s分别是看涨期权,看跌期权和股票的价格. 由平价公式可得c=p+s-pv(x),即看涨期权可以通过买入看跌期权和股票,借入与行权价现值等额的资金来复制. 如果c>p+s-...
