看涨期权看跌期权平价定理
@蔡子2802：写出欧式看涨期权和看跌期权平价公式并给出证明 - 作业帮
白颖13016661137…… [答案] C+Ke^(-rT)=P+S0平价公式是根据无套利原则推导出来的.构造两个投资组合.1、看涨期权C,行权价K,距离到期时间T.现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变成K.2、看跌期权P,行权价K,距离到期时间T.标的物股票,现价S0.看...
@蔡子2802：看涨看跌期权平价公式怎么推导的 -
白颖13016661137…… 昨天大盘走势较为平稳,收出长阳线后的第二根小十字星,这种一阳挂两星的K线组合表明多头仍占优,昨天我们就提示,主力在有意控制节奏,期待多日的美国加息靴子落地,因为早有预期,其实对A股影响已不大,更多的是在心理层面,主...
@蔡子2802：看涨看跌期权平价定理执行价格一样吗 -
白颖13016661137…… 当然一样,看涨看跌都是按照执行价成对出现的,一个执行价对应一个看涨期权合约,一个看跌期权合约.
@蔡子2802：看跌期权价格计算方式 -
白颖13016661137…… 用的是平价定理,凡是算看跌期权价值的,教材仅仅讲了这一种方法: 看涨期权与看跌期权的平价公式:看跌期权价格+标的资产价格(40)=看涨期权价格(2.4)+执行价格的现值(45/1.02)
@蔡子2802：美式期权的平价公式是什么?
白颖13016661137…… C+Ke^(-rT)=P+S0 平价公式是根据无套利原则推导出来的. 构造两个投资组合. 1、看涨期权C,行权价K,距离到期时间T.现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变...
@蔡子2802：期权定价理论的应用前提是什么 -
白颖13016661137…… 1.看跌期权估价 2.对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日,则下述等式成立: 3.看涨期权价格(C)-看跌期权价格(P)=标的资产的价格(S)-执行价格的现值 PV(X) 4.这种关系,被称为看涨期权-看跌期权平价定理,利用该等式中的 4 个数据中的 3 个,就可以求出另外一个.
@蔡子2802：1.试推导出欧式看涨看跌期权的价格平价等式.2.上题中是否存在套利机会,如何套利? -
白颖13016661137…… 1.欧式看涨期权理论价格C=SN(d1)-N(d2)Ke^[-r(T-t)],欧式看跌期权理论价格P=N(-d2)Ke^[-r(T-t)]-SN(-d1),把看涨期权理论价格公式减去看跌期权理论价格公式化简后可得Call-Put平价公式为P+S=C+Ke^[-r(T-t)] 2.根据平价公式依题意可知,K=45...
@蔡子2802：股票看涨看跌的期权就是期货吗? -
白颖13016661137…… 不是. 给你解释得通俗一些: 期货就像股票一样,价格时刻在变,涨涨跌跌.你如果觉得高了,就可以“做空”,而后市果真如你预期的那样价格走低,你就可以获利.相反,如果价格低了,你可以“做多”(做多机制跟我国的股票操作一样...
白颖13016661137…… [答案] C+Ke^(-rT)=P+S0平价公式是根据无套利原则推导出来的.构造两个投资组合.1、看涨期权C,行权价K,距离到期时间T.现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变成K.2、看跌期权P,行权价K,距离到期时间T.标的物股票,现价S0.看...
@蔡子2802：看涨看跌期权平价公式怎么推导的 -
白颖13016661137…… 昨天大盘走势较为平稳,收出长阳线后的第二根小十字星,这种一阳挂两星的K线组合表明多头仍占优,昨天我们就提示,主力在有意控制节奏,期待多日的美国加息靴子落地,因为早有预期,其实对A股影响已不大,更多的是在心理层面,主...
@蔡子2802：看涨看跌期权平价定理执行价格一样吗 -
白颖13016661137…… 当然一样,看涨看跌都是按照执行价成对出现的,一个执行价对应一个看涨期权合约,一个看跌期权合约.
@蔡子2802：看跌期权价格计算方式 -
白颖13016661137…… 用的是平价定理,凡是算看跌期权价值的,教材仅仅讲了这一种方法: 看涨期权与看跌期权的平价公式:看跌期权价格+标的资产价格(40)=看涨期权价格(2.4)+执行价格的现值(45/1.02)
@蔡子2802：美式期权的平价公式是什么?
白颖13016661137…… C+Ke^(-rT)=P+S0 平价公式是根据无套利原则推导出来的. 构造两个投资组合. 1、看涨期权C,行权价K,距离到期时间T.现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变...
@蔡子2802：期权定价理论的应用前提是什么 -
白颖13016661137…… 1.看跌期权估价 2.对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日,则下述等式成立: 3.看涨期权价格(C)-看跌期权价格(P)=标的资产的价格(S)-执行价格的现值 PV(X) 4.这种关系,被称为看涨期权-看跌期权平价定理,利用该等式中的 4 个数据中的 3 个,就可以求出另外一个.
@蔡子2802：1.试推导出欧式看涨看跌期权的价格平价等式.2.上题中是否存在套利机会,如何套利? -
白颖13016661137…… 1.欧式看涨期权理论价格C=SN(d1)-N(d2)Ke^[-r(T-t)],欧式看跌期权理论价格P=N(-d2)Ke^[-r(T-t)]-SN(-d1),把看涨期权理论价格公式减去看跌期权理论价格公式化简后可得Call-Put平价公式为P+S=C+Ke^[-r(T-t)] 2.根据平价公式依题意可知,K=45...
@蔡子2802：股票看涨看跌的期权就是期货吗? -
白颖13016661137…… 不是. 给你解释得通俗一些: 期货就像股票一样,价格时刻在变,涨涨跌跌.你如果觉得高了,就可以“做空”,而后市果真如你预期的那样价格走低,你就可以获利.相反,如果价格低了,你可以“做多”(做多机制跟我国的股票操作一样...
