期权价值计算公式
@林晶2809：期权价值计算公式
微刷18652968325…… 期权价值是由买卖双方竞价产生的.期权价值分成两部分,即内涵价值和时间价值,期权价值=内涵价值+时间价值.内涵价值指立即履行合约时可获取的总利润.具体来说,可以分为实值期权、虚值期权和两平期权.期权距到期日时间越长,大幅度价格变动的可能性越大,期权买方执行期权获利的机会也越大.与较短期的期权相比,期权买方对较长时间的期权的应付出更高的权利金.期权的时间价值随着到期日的临近而减少,期权到期日的时间价值为零.期权的时间价值反映了期权交易期间时间风险和价格波动风险,当合约0%或100%履约时,期权的时间价值为零.
@林晶2809：期权的结算公式? -
微刷18652968325…… C: 期权合理价格; S: 标的证券当前价格; E: 期权的行权价格; T:期权行权日日期; t:使用公式当时的日期; r:连续复利计的无风险利率 ; 标的证券连续复利回报率的年度波动率. 期权定价公式:布莱克-斯科尔斯公式 参考:http://www.dongao.com/zckjs/cg/201501/216194.shtml
@林晶2809：期权陷阱:期权价值如何计算 -
微刷18652968325…… 首先,个股期权不是陷阱,只是投资者用于投资股票的一种工具.个股期权是国家十九大推出的,对于解套,抄底,加仓等很有效.然后,期权计算:名义本金*(盈利差价÷购买时的价格)-管理金,这就是纯利润.只有你买正股的收益大于期权收益,你做期权就划不来,反之在购买期权的这个周期内,股票涨幅不管多少你都可以选择行不行权.其根本可以理解为,风险可控,收益无限大.在特定的情况下,个股期权的用处很重要!
@林晶2809：股票期权的时间价值是怎么计算的? -
微刷18652968325…… 50ETF期权盈亏不对称,因为50ETF期权买方亏损有限,理论上盈利是无限的,通俗的理解就是虽然期权和期货一样是有杠杆,投资者若买入了某ETF的认购期权,期权到期时若ETF价格上涨,则可以选择行权,从期权卖方那里以较低的行权价...
@林晶2809：期权 计算 -
微刷18652968325…… 最大收益6美分 最小收益1美分 无风险 如到期价格是240计算是 25+17-18*2=1 如价格是300计算是 24-15-3=6 现实中不太容易出现
@林晶2809：期权价格计算问题 -
微刷18652968325…… 看跌期权价格为:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8 前面那个就是公式,叫期权平价公式,P是看跌期权的价格,C是看涨期权的价格(这里要求标的物一样,执行价格一样),K是执行价格,r是利率,T是时间,S0是标的物的现价,推导看我的这个回答:http://wenwen.sogou.com/z/q871590053.htm?oldq=1
@林晶2809：期权是怎么定价的? -
微刷18652968325…… 1、如果数值等于或小于零,表示此时对应的期权无内在价值.说白了,就是此时的期权不值钱,价格相对也会便宜.需要注意的是:此时不值钱不等于未来也不值钱.因此在期权约定的期限内重点分析它所对应的标的物在这一期间的价格走势...
@林晶2809：关于期权价格的计算,某一标的价格为1000元,该标的行权价为1000的一年期看涨期权价格为100,假设1000元投资于无风险市场,一年后能获得1040元,... - 作业帮
微刷18652968325…… [答案] 看跌期权价格为:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8
@林晶2809：股票期权的时间价值是怎么计算的? -
微刷18652968325…… CPA给的是两种解释: 1)假设股票价值不变,高利率会导致执行价格的现值降低,从而增加看涨期权的价值(价值=股价-执行价格). 2)投资股票需要占用投资人一定的资金,投资于同样数量的该股票看涨期权需要较少的资金.在高利率的情况下,购买股票持有至到期的成本越大,购买期权的吸引力就越大. 因此,无风险利率越高,看涨期权价值越大,看跌期权反之亦然.
@林晶2809：期权如何定价 -
微刷18652968325…… 在期权运用中,大部分投资者无需知道模型的计算,不用拆解定价模型,只需要了解每个模型需要哪些因素、有什么差异、适用范围和优缺点,然后通过在期权计算器上输入变量即可得到期权的价格.期权行情软件也一般会自带期权计算器,直...
微刷18652968325…… 期权价值是由买卖双方竞价产生的.期权价值分成两部分,即内涵价值和时间价值,期权价值=内涵价值+时间价值.内涵价值指立即履行合约时可获取的总利润.具体来说,可以分为实值期权、虚值期权和两平期权.期权距到期日时间越长,大幅度价格变动的可能性越大,期权买方执行期权获利的机会也越大.与较短期的期权相比,期权买方对较长时间的期权的应付出更高的权利金.期权的时间价值随着到期日的临近而减少,期权到期日的时间价值为零.期权的时间价值反映了期权交易期间时间风险和价格波动风险,当合约0%或100%履约时,期权的时间价值为零.
@林晶2809：期权的结算公式? -
微刷18652968325…… C: 期权合理价格; S: 标的证券当前价格; E: 期权的行权价格; T:期权行权日日期; t:使用公式当时的日期; r:连续复利计的无风险利率 ; 标的证券连续复利回报率的年度波动率. 期权定价公式:布莱克-斯科尔斯公式 参考:http://www.dongao.com/zckjs/cg/201501/216194.shtml
@林晶2809：期权陷阱:期权价值如何计算 -
微刷18652968325…… 首先,个股期权不是陷阱,只是投资者用于投资股票的一种工具.个股期权是国家十九大推出的,对于解套,抄底,加仓等很有效.然后,期权计算:名义本金*(盈利差价÷购买时的价格)-管理金,这就是纯利润.只有你买正股的收益大于期权收益,你做期权就划不来,反之在购买期权的这个周期内,股票涨幅不管多少你都可以选择行不行权.其根本可以理解为,风险可控,收益无限大.在特定的情况下,个股期权的用处很重要!
@林晶2809：股票期权的时间价值是怎么计算的? -
微刷18652968325…… 50ETF期权盈亏不对称,因为50ETF期权买方亏损有限,理论上盈利是无限的,通俗的理解就是虽然期权和期货一样是有杠杆,投资者若买入了某ETF的认购期权,期权到期时若ETF价格上涨,则可以选择行权,从期权卖方那里以较低的行权价...
@林晶2809：期权 计算 -
微刷18652968325…… 最大收益6美分 最小收益1美分 无风险 如到期价格是240计算是 25+17-18*2=1 如价格是300计算是 24-15-3=6 现实中不太容易出现
@林晶2809：期权价格计算问题 -
微刷18652968325…… 看跌期权价格为:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8 前面那个就是公式,叫期权平价公式,P是看跌期权的价格,C是看涨期权的价格(这里要求标的物一样,执行价格一样),K是执行价格,r是利率,T是时间,S0是标的物的现价,推导看我的这个回答:http://wenwen.sogou.com/z/q871590053.htm?oldq=1
@林晶2809：期权是怎么定价的? -
微刷18652968325…… 1、如果数值等于或小于零,表示此时对应的期权无内在价值.说白了,就是此时的期权不值钱,价格相对也会便宜.需要注意的是:此时不值钱不等于未来也不值钱.因此在期权约定的期限内重点分析它所对应的标的物在这一期间的价格走势...
@林晶2809：关于期权价格的计算,某一标的价格为1000元,该标的行权价为1000的一年期看涨期权价格为100,假设1000元投资于无风险市场,一年后能获得1040元,... - 作业帮
微刷18652968325…… [答案] 看跌期权价格为:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8
@林晶2809：股票期权的时间价值是怎么计算的? -
微刷18652968325…… CPA给的是两种解释: 1)假设股票价值不变,高利率会导致执行价格的现值降低,从而增加看涨期权的价值(价值=股价-执行价格). 2)投资股票需要占用投资人一定的资金,投资于同样数量的该股票看涨期权需要较少的资金.在高利率的情况下,购买股票持有至到期的成本越大,购买期权的吸引力就越大. 因此,无风险利率越高,看涨期权价值越大,看跌期权反之亦然.
@林晶2809：期权如何定价 -
微刷18652968325…… 在期权运用中,大部分投资者无需知道模型的计算,不用拆解定价模型,只需要了解每个模型需要哪些因素、有什么差异、适用范围和优缺点,然后通过在期权计算器上输入变量即可得到期权的价格.期权行情软件也一般会自带期权计算器,直...
