看涨期权内涵价值公式
@扈进1604：某股票的看涨期权的执行价格为65元,该股票的现价为60元,则该看涨期权的内在价值为多少? -
于娄18089183910…… 看涨期权的内在价值为: 现价-执行价-期权价格 你的题里没有给期权的价格,假设看涨期权的价格为5元,则:60-65-5=-10元 但是,在现价低于65元时,执行该期权肯定是亏损的,不去执行则只亏一个期权费5元. 假设现在股票涨到100元,用上面公式,内在价值=100-65-5=30元
@扈进1604：计算看涨期权的内在价值、看跌期权.急~~~ -
于娄18089183910…… 看涨期权的内在价值 = 标的资产的即期价格 — 期权的协定价格 所以,1英镑的看涨期权的内在价值为(1.6-1.58)即0.02美元,62500英镑的看涨期权合约的内在价值为62500*0.02=1250美元. 看跌期权的内在价值 = 期权的协定价格 — 标的资产的即期价格 根据这个计算得到,同样协定价格的看跌期权的内在价值为 — 1250美元,但是,期权的价值为负时可以选择不执行,不可能有负的价值,所以,这时期权的内在价值为 0 .
@扈进1604：内涵价值与时间价值的区别 -
于娄18089183910…… 简单的说吧,内涵价值等于期权行权价格减去相应的期货现价,也就是期权马上行权时所得利润,也可以是负的,而时间价值的计算有比较复杂的公式,不同类型的期权计算方法还不一样,期权的价值等于内涵价值加上时间价值. 比如:某看涨期权 实物商品现价10 行权价格8元 期权价格为5元 那么内涵价值为10-8=2 时间价值为5-2=3
@扈进1604：计算美式看涨(跌)期权的内在价值和时间价值. -
于娄18089183910…… 贴水率-内在价值=时间价值 看涨内在价值=Max【S-E,0】=Max【92.04-93=-0.96,0】=0 看跌内在价值=Max【E-S,0】=Max【93-92.04=0.96,0】=0.96 看涨时间价值=2.10-0=2.10 看跌时间价值=2.2-0.96=1.24 其中,S代表到期即期交易价格,E代表执行价格.
@扈进1604：求~期权公式代码含义 -
于娄18089183910…… 欧式看涨期权公式: C=SN(d)-Le-rtN(d-σ t) 式中C为叫买期权的价值;S为现在股价; N(d)为变量d的标准正态分布函数(偏差小于d的概率);L为敲定价格(也叫执行价格或履约价格);e为自然对数的底,等于2.71828…;r为无风险利率;t为期权...
@扈进1604：一道关于看涨期权的计算题 -
于娄18089183910…… (1)看涨期权定价公式:c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2) d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t)) d2=d1-sigma*sqrt(t-t) 根据题意,s=30,k=29,r=5%,sigma=25%,t-t=4/12=0.3333 d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0.4225 ...
@扈进1604：期权价格的计算特点 -
于娄18089183910…… 期权价格等于期权的内在价值加上时间价值. 期权的内在价值(Intrinsic value)是指多方行使期权时可以获得的收益的现值. 欧式看涨期权的内在价值为(ST-X)的现值.无收益资产欧式看涨期权的内在价值等于S-Xe-r(T-t), 而有收益资产欧...
@扈进1604：某股票的看涨期权的执行价为65元,该股票的现行价格是60元,则看涨期权的内在价值是多少?(怎么计算的?) - 作业帮
于娄18089183910…… [答案] 没有内在价值 这个属于虚值期权
@扈进1604：有关看涨期权的计算 -
于娄18089183910…… 通过单步二叉树进行计算,结果为4.395元. 假设市场中没有套利机会,我们构造一个股票和期权的组合,使得这一组合的价值在3个月后没有不确定性.而由于这个组合没有任何的风险,所以其收益率等于无风险利率.这样我们得出构造这一...
@扈进1604：期权定价问题 -
于娄18089183910…… (25-20)-2+1=4 23-20-2+1=2 2-1=1(股票下跌不执行期权,损失等于期权买入价格和卖出价格的差额) 股票价格为21 执行合约21-20=1 刚好等于你买入期权卖出期权的差额 所以盈亏平衡
于娄18089183910…… 看涨期权的内在价值为: 现价-执行价-期权价格 你的题里没有给期权的价格,假设看涨期权的价格为5元,则:60-65-5=-10元 但是,在现价低于65元时,执行该期权肯定是亏损的,不去执行则只亏一个期权费5元. 假设现在股票涨到100元,用上面公式,内在价值=100-65-5=30元
@扈进1604：计算看涨期权的内在价值、看跌期权.急~~~ -
于娄18089183910…… 看涨期权的内在价值 = 标的资产的即期价格 — 期权的协定价格 所以,1英镑的看涨期权的内在价值为(1.6-1.58)即0.02美元,62500英镑的看涨期权合约的内在价值为62500*0.02=1250美元. 看跌期权的内在价值 = 期权的协定价格 — 标的资产的即期价格 根据这个计算得到,同样协定价格的看跌期权的内在价值为 — 1250美元,但是,期权的价值为负时可以选择不执行,不可能有负的价值,所以,这时期权的内在价值为 0 .
@扈进1604：内涵价值与时间价值的区别 -
于娄18089183910…… 简单的说吧,内涵价值等于期权行权价格减去相应的期货现价,也就是期权马上行权时所得利润,也可以是负的,而时间价值的计算有比较复杂的公式,不同类型的期权计算方法还不一样,期权的价值等于内涵价值加上时间价值. 比如:某看涨期权 实物商品现价10 行权价格8元 期权价格为5元 那么内涵价值为10-8=2 时间价值为5-2=3
@扈进1604：计算美式看涨(跌)期权的内在价值和时间价值. -
于娄18089183910…… 贴水率-内在价值=时间价值 看涨内在价值=Max【S-E,0】=Max【92.04-93=-0.96,0】=0 看跌内在价值=Max【E-S,0】=Max【93-92.04=0.96,0】=0.96 看涨时间价值=2.10-0=2.10 看跌时间价值=2.2-0.96=1.24 其中,S代表到期即期交易价格,E代表执行价格.
@扈进1604：求~期权公式代码含义 -
于娄18089183910…… 欧式看涨期权公式: C=SN(d)-Le-rtN(d-σ t) 式中C为叫买期权的价值;S为现在股价; N(d)为变量d的标准正态分布函数(偏差小于d的概率);L为敲定价格(也叫执行价格或履约价格);e为自然对数的底,等于2.71828…;r为无风险利率;t为期权...
@扈进1604：一道关于看涨期权的计算题 -
于娄18089183910…… (1)看涨期权定价公式:c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2) d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t)) d2=d1-sigma*sqrt(t-t) 根据题意,s=30,k=29,r=5%,sigma=25%,t-t=4/12=0.3333 d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0.4225 ...
@扈进1604：期权价格的计算特点 -
于娄18089183910…… 期权价格等于期权的内在价值加上时间价值. 期权的内在价值(Intrinsic value)是指多方行使期权时可以获得的收益的现值. 欧式看涨期权的内在价值为(ST-X)的现值.无收益资产欧式看涨期权的内在价值等于S-Xe-r(T-t), 而有收益资产欧...
@扈进1604：某股票的看涨期权的执行价为65元,该股票的现行价格是60元,则看涨期权的内在价值是多少?(怎么计算的?) - 作业帮
于娄18089183910…… [答案] 没有内在价值 这个属于虚值期权
@扈进1604：有关看涨期权的计算 -
于娄18089183910…… 通过单步二叉树进行计算,结果为4.395元. 假设市场中没有套利机会,我们构造一个股票和期权的组合,使得这一组合的价值在3个月后没有不确定性.而由于这个组合没有任何的风险,所以其收益率等于无风险利率.这样我们得出构造这一...
@扈进1604：期权定价问题 -
于娄18089183910…… (25-20)-2+1=4 23-20-2+1=2 2-1=1(股票下跌不执行期权,损失等于期权买入价格和卖出价格的差额) 股票价格为21 执行合约21-20=1 刚好等于你买入期权卖出期权的差额 所以盈亏平衡
