看跌期权价格p公式
@濮沈1554：看跌期权价格计算方式 -
亓彭13522271221…… 用的是平价定理,凡是算看跌期权价值的,教材仅仅讲了这一种方法: 看涨期权与看跌期权的平价公式:看跌期权价格+标的资产价格(40)=看涨期权价格(2.4)+执行价格的现值(45/1.02)
@濮沈1554：一道关于看涨期权的计算题 -
亓彭13522271221…… (1)看涨期权定价公式:c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2) d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t)) d2=d1-sigma*sqrt(t-t) 根据题意,s=30,k=29,r=5%,sigma=25%,t-t=4/12=0.3333 d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0.4225 ...
@濮沈1554：期权价格计算问题 -
亓彭13522271221…… 看跌期权价格为:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8 前面那个就是公式,叫期权平价公式,P是看跌期权的价格,C是看涨期权的价格(这里要求标的物一样,执行价格一样),K是执行价格,r是利率,T是时间,S0是标的物的现价,推导看我的这个回答:http://wenwen.sogou.com/z/q871590053.htm?oldq=1
@濮沈1554：美式期权的平价公式是什么?
亓彭13522271221…… C+Ke^(-rT)=P+S0 平价公式是根据无套利原则推导出来的. 构造两个投资组合. 1、看涨期权C,行权价K,距离到期时间T.现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变...
@濮沈1554：写出欧式看涨期权和看跌期权平价公式并给出证明 - 作业帮
亓彭13522271221…… [答案] C+Ke^(-rT)=P+S0平价公式是根据无套利原则推导出来的.构造两个投资组合.1、看涨期权C,行权价K,距离到期时间T.现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变成K.2、看跌期权P,行权价K,距离到期时间T.标的物股票,现价S0.看...
@濮沈1554：看跌与看涨期权 -
亓彭13522271221…… 卖出看涨期权,是收取买家的权利金,同买家约定可以在约定的时间内按(一般比现在股票价格高)约定价格卖给买家约定数量的股票; 买进看跌期权,是交付给卖家权利金,同卖家约定,可以在约定的时间内,按(一般是当前的股票价格)...
@濮沈1554：Black - Scholes期权定价模型的推导运用 -
亓彭13522271221…… B-S-M模型的推导是由看涨期权入手的,对于一项看涨期权,其到期的期值是:E[G]=E[max(ST-L,O)] 其中,E[G]—看涨期权到期期望值 ST—到期所交易金融资产的市场价值 L—期权交割(实施)价 到期有两种可能情况:1、如果ST>L,则期权...
@濮沈1554：ftanxdx= - ln|cosx|+C怎么推出来的? -
亓彭13522271221…… ∫tanxdx=∫sinxdx/cosx=-∫dcosx/cosx=-ln|cosx|+C
@濮沈1554：看跌期权价格怎样求? -
亓彭13522271221…… 可以参考以下公式:看跌期权价格+股票市价=期权执行价格现值+未来股利现值+看涨期权价格
@濮沈1554：看涨看跌期权平价公式怎么推导的 -
亓彭13522271221…… 昨天大盘走势较为平稳,收出长阳线后的第二根小十字星,这种一阳挂两星的K线组合表明多头仍占优,昨天我们就提示,主力在有意控制节奏,期待多日的美国加息靴子落地,因为早有预期,其实对A股影响已不大,更多的是在心理层面,主...
亓彭13522271221…… 用的是平价定理,凡是算看跌期权价值的,教材仅仅讲了这一种方法: 看涨期权与看跌期权的平价公式:看跌期权价格+标的资产价格(40)=看涨期权价格(2.4)+执行价格的现值(45/1.02)
@濮沈1554：一道关于看涨期权的计算题 -
亓彭13522271221…… (1)看涨期权定价公式:c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2) d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t)) d2=d1-sigma*sqrt(t-t) 根据题意,s=30,k=29,r=5%,sigma=25%,t-t=4/12=0.3333 d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0.4225 ...
@濮沈1554：期权价格计算问题 -
亓彭13522271221…… 看跌期权价格为:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8 前面那个就是公式,叫期权平价公式,P是看跌期权的价格,C是看涨期权的价格(这里要求标的物一样,执行价格一样),K是执行价格,r是利率,T是时间,S0是标的物的现价,推导看我的这个回答:http://wenwen.sogou.com/z/q871590053.htm?oldq=1
@濮沈1554：美式期权的平价公式是什么?
亓彭13522271221…… C+Ke^(-rT)=P+S0 平价公式是根据无套利原则推导出来的. 构造两个投资组合. 1、看涨期权C,行权价K,距离到期时间T.现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变...
@濮沈1554：写出欧式看涨期权和看跌期权平价公式并给出证明 - 作业帮
亓彭13522271221…… [答案] C+Ke^(-rT)=P+S0平价公式是根据无套利原则推导出来的.构造两个投资组合.1、看涨期权C,行权价K,距离到期时间T.现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变成K.2、看跌期权P,行权价K,距离到期时间T.标的物股票,现价S0.看...
@濮沈1554：看跌与看涨期权 -
亓彭13522271221…… 卖出看涨期权,是收取买家的权利金,同买家约定可以在约定的时间内按(一般比现在股票价格高)约定价格卖给买家约定数量的股票; 买进看跌期权,是交付给卖家权利金,同卖家约定,可以在约定的时间内,按(一般是当前的股票价格)...
@濮沈1554：Black - Scholes期权定价模型的推导运用 -
亓彭13522271221…… B-S-M模型的推导是由看涨期权入手的,对于一项看涨期权,其到期的期值是:E[G]=E[max(ST-L,O)] 其中,E[G]—看涨期权到期期望值 ST—到期所交易金融资产的市场价值 L—期权交割(实施)价 到期有两种可能情况:1、如果ST>L,则期权...
@濮沈1554：ftanxdx= - ln|cosx|+C怎么推出来的? -
亓彭13522271221…… ∫tanxdx=∫sinxdx/cosx=-∫dcosx/cosx=-ln|cosx|+C
@濮沈1554：看跌期权价格怎样求? -
亓彭13522271221…… 可以参考以下公式:看跌期权价格+股票市价=期权执行价格现值+未来股利现值+看涨期权价格
@濮沈1554：看涨看跌期权平价公式怎么推导的 -
亓彭13522271221…… 昨天大盘走势较为平稳,收出长阳线后的第二根小十字星,这种一阳挂两星的K线组合表明多头仍占优,昨天我们就提示,主力在有意控制节奏,期待多日的美国加息靴子落地,因为早有预期,其实对A股影响已不大,更多的是在心理层面,主...
