期权时间价值怎么计算
@娄秆6715：期权时间价值 - 搜狗百科
印炒17685491242…… 期权时间价值,也称外在价值,是指期权合约的购买者为购买期权而支付的权利金超过期权内在价值的那部分价值.期权的时间价值跟转股的剩余期限、股票价格的历史波动率、以及当前股票价格的高低有关.转股剩余时间越长、价格变动越大、期权时间价值越高;股票波动率越大、期权时间价值越高;股价过高或过低,期权时间价值越低.期权的时间价值计算公式为:期权的时间价值=期权价-内涵价值.实值期权的内涵价位为标的资产价格与行权价的差.虚值期权的内涵价值为0.
@娄秆6715：股票期权的时间价值是怎么计算的? -
印炒17685491242…… 50ETF期权盈亏不对称,因为50ETF期权买方亏损有限,理论上盈利是无限的,通俗的理解就是虽然期权和期货一样是有杠杆,投资者若买入了某ETF的认购期权,期权到期时若ETF价格上涨,则可以选择行权,从期权卖方那里以较低的行权价...
@娄秆6715：股票期权的时间价值是怎么计算的? -
印炒17685491242…… CPA给的是两种解释: 1)假设股票价值不变,高利率会导致执行价格的现值降低,从而增加看涨期权的价值(价值=股价-执行价格). 2)投资股票需要占用投资人一定的资金,投资于同样数量的该股票看涨期权需要较少的资金.在高利率的情况下,购买股票持有至到期的成本越大,购买期权的吸引力就越大. 因此,无风险利率越高,看涨期权价值越大,看跌期权反之亦然.
@娄秆6715：期权时间价值 -
印炒17685491242…… 首先你要明白的问题是,书上说的是 权利金的组成由内涵价值和时间价值组成,顺序不要弄反了. 虚值期权就是负的,但时间价值不可能为负,否则两个负值相加,得出的权利金也成负的了,就是说卖期权的人还得倒找给你钱,那是根本不可能的. 所以,时间价值=权利金-内涵价值,当内涵价值为负的时候,必然会有很大的时间价值.
@娄秆6715：关于期权时间价值的计算 -
印炒17685491242…… 这是美国的交易报价方式,不同的品种其报价方式是不同的,在整数以后的报价方式是采用分数几分之一的方式进行报价的,但一般在行情报价中整数后面的那部分只报分子不报分母的,原因是分母是默认的(在交易规则中早已列明).
@娄秆6715：金融期权时间价值 -
印炒17685491242…… 期权的价值=内在价值+时间价值 比如看涨期权 标底资产的市价65 期权的执行价为35 测内在价值=65-35=30 但是现在期权的价格为35 则35-30=5为时间价值
@娄秆6715：期权的结算公式? -
印炒17685491242…… C: 期权合理价格; S: 标的证券当前价格; E: 期权的行权价格; T:期权行权日日期; t:使用公式当时的日期; r:连续复利计的无风险利率 ; 标的证券连续复利回报率的年度波动率. 期权定价公式:布莱克-斯科尔斯公式 参考:http://www.dongao.com/zckjs/cg/201501/216194.shtml
@娄秆6715：期权价值计算公式
印炒17685491242…… 期权价值是由买卖双方竞价产生的.期权价值分成两部分,即内涵价值和时间价值,期权价值=内涵价值+时间价值.内涵价值指立即履行合约时可获取的总利润.具体来说,可以分为实值期权、虚值期权和两平期权.期权距到期日时间越长,大幅度价格变动的可能性越大,期权买方执行期权获利的机会也越大.与较短期的期权相比,期权买方对较长时间的期权的应付出更高的权利金.期权的时间价值随着到期日的临近而减少,期权到期日的时间价值为零.期权的时间价值反映了期权交易期间时间风险和价格波动风险,当合约0%或100%履约时,期权的时间价值为零.
印炒17685491242…… 期权时间价值,也称外在价值,是指期权合约的购买者为购买期权而支付的权利金超过期权内在价值的那部分价值.期权的时间价值跟转股的剩余期限、股票价格的历史波动率、以及当前股票价格的高低有关.转股剩余时间越长、价格变动越大、期权时间价值越高;股票波动率越大、期权时间价值越高;股价过高或过低,期权时间价值越低.期权的时间价值计算公式为:期权的时间价值=期权价-内涵价值.实值期权的内涵价位为标的资产价格与行权价的差.虚值期权的内涵价值为0.
@娄秆6715：股票期权的时间价值是怎么计算的? -
印炒17685491242…… 50ETF期权盈亏不对称,因为50ETF期权买方亏损有限,理论上盈利是无限的,通俗的理解就是虽然期权和期货一样是有杠杆,投资者若买入了某ETF的认购期权,期权到期时若ETF价格上涨,则可以选择行权,从期权卖方那里以较低的行权价...
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印炒17685491242…… CPA给的是两种解释: 1)假设股票价值不变,高利率会导致执行价格的现值降低,从而增加看涨期权的价值(价值=股价-执行价格). 2)投资股票需要占用投资人一定的资金,投资于同样数量的该股票看涨期权需要较少的资金.在高利率的情况下,购买股票持有至到期的成本越大,购买期权的吸引力就越大. 因此,无风险利率越高,看涨期权价值越大,看跌期权反之亦然.
@娄秆6715：期权时间价值 -
印炒17685491242…… 首先你要明白的问题是,书上说的是 权利金的组成由内涵价值和时间价值组成,顺序不要弄反了. 虚值期权就是负的,但时间价值不可能为负,否则两个负值相加,得出的权利金也成负的了,就是说卖期权的人还得倒找给你钱,那是根本不可能的. 所以,时间价值=权利金-内涵价值,当内涵价值为负的时候,必然会有很大的时间价值.
@娄秆6715：关于期权时间价值的计算 -
印炒17685491242…… 这是美国的交易报价方式,不同的品种其报价方式是不同的,在整数以后的报价方式是采用分数几分之一的方式进行报价的,但一般在行情报价中整数后面的那部分只报分子不报分母的,原因是分母是默认的(在交易规则中早已列明).
@娄秆6715：金融期权时间价值 -
印炒17685491242…… 期权的价值=内在价值+时间价值 比如看涨期权 标底资产的市价65 期权的执行价为35 测内在价值=65-35=30 但是现在期权的价格为35 则35-30=5为时间价值
@娄秆6715：期权的结算公式? -
印炒17685491242…… C: 期权合理价格; S: 标的证券当前价格; E: 期权的行权价格; T:期权行权日日期; t:使用公式当时的日期; r:连续复利计的无风险利率 ; 标的证券连续复利回报率的年度波动率. 期权定价公式:布莱克-斯科尔斯公式 参考:http://www.dongao.com/zckjs/cg/201501/216194.shtml
@娄秆6715：期权价值计算公式
印炒17685491242…… 期权价值是由买卖双方竞价产生的.期权价值分成两部分,即内涵价值和时间价值,期权价值=内涵价值+时间价值.内涵价值指立即履行合约时可获取的总利润.具体来说,可以分为实值期权、虚值期权和两平期权.期权距到期日时间越长,大幅度价格变动的可能性越大,期权买方执行期权获利的机会也越大.与较短期的期权相比,期权买方对较长时间的期权的应付出更高的权利金.期权的时间价值随着到期日的临近而减少,期权到期日的时间价值为零.期权的时间价值反映了期权交易期间时间风险和价格波动风险,当合约0%或100%履约时,期权的时间价值为零.
