bs期权定价模型的优点
@荀净3459：布莱克 - 斯科尔斯期权计价模型是什么意思? -
海范18623164238…… 同学你好,很高兴为您解答!布莱克-斯科尔斯期权计价模型Black-Scholes Option-Valuation Model 在这种期权定价模型中,期权的价值取决于 (1)标的资产的价值, (2 )距离期权到期的时间, (3 )行权价格, (4 )标的资产的波动性, (5 )资金的无风险利率或时间价值. 马上就要2015年下半年CMA资格考试了,在这里祝大家好好考试,每个人都超常发挥,取得好成绩! 希望我的回答能帮助您解决问题,如您满意,请采纳为最佳答案哟. 再次感谢您的提问,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道. 高顿祝您生活愉快!
@荀净3459：什么是外汇隐含波动率 -
海范18623164238…… “隐含波动率”是期权定价理论中的一个概念.期权的价格依赖于标的产品的价格、执行价格、无风险利率、从目前到期权到期的时间、基础资产的波动率等变量.在期权定价中基础资产的波动率是按照历史数据来估计的,也叫历史波动率,因为未来的数据是无法得到的.而在期权交易过程中价格的变化反过来也代表了市场对于基础资产未来的预期,因此通过期权价格反过来也可以求出波动率,就叫隐含波动率.在期权操作中隐含波动率大通常意味着期权操作的空间比较大.在外汇交易中的期权合约类似地理解吧.
@荀净3459：期权定价法有何优势?实物期权的种类 -
海范18623164238…… 期权定价的优点期权定价可以发现价格、套利、杠杆实物期权的种类:动产、不动产
@荀净3459：期权定价B - S模型有什么内容?
海范18623164238…… 在二叉树的期权定价模型中,如果标的证券期末价格的可能性无限增多时,其价格的树状结构将无限延伸,从每个结点变化到下一个结点(上涨或下跌)的时间将不断缩短,如果价格随着时间周期的缩短,其调整的幅度也逐渐缩小的话,在极限的情况下,二叉树模型对欧式权证的定价就演变为关于权证定价理论的经典模型:BS模型
@荀净3459：布莱克 - 斯科尔斯期权计价模式是什么模式? -
海范18623164238…… 同学你好,很高兴为您解答! 布莱克-斯科尔斯期权计价模式在中国的CMA管理会计中指的是在这种期权定价模式中,期权的价值取决于 (1)标底资产的价值. (2)距离期权到期的时间. (3)行权价格. (4)标底资产的波动性. (5)资金的无风险利率或时间价值. 希望高顿网校的回答能帮助您解决问题,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道.高顿祝您生活愉快!
@荀净3459：二项式期权定价模式指什么? -
海范18623164238…… 期权定价模型(OPM)----由布莱克与斯科尔斯在20世纪70年代提出.该模型认为,只有股价的当前值与未来的预测有关;变量过去的历史与演变方式与未来的预测不相关 .模型表明,期权价格的决定非常复杂,合约期限、股票现价、无风险资产的利率水平以及交割价格等都会影响期权价格.
@荀净3459：怎摸用绝对估直法去分析股票?? -
海范18623164238…… 绝对估值法也是常用的估值方法,主要有两种方法:一是现金流贴现定价模型估值法;二是B—S期权定价模型估值法(主要应用于期权定价、权证定价等). 1ر现金流贴现定价模型估值法 贴现现金流模型是运用收入的资本化定价方法来决定普...
@荀净3459：为什么b - s定价模型不适用于美式期权? -
海范18623164238…… lz的问题以及ls的回答都不是很全面,应该分别对待:1.对于无收益资产的期权而言 a.BS模型适合欧式看跌期权和看涨期权;b.同时可以适用于美式看涨期权,因为在无收益情况下,美式看涨期权提前执行是不可取的,它的期权执行日也就是到期日,所以BS适用美式看涨期权;c.对于美式看跌,由于可以提前执行,故不适合;2.对于有收益资产的期权而言 a.只需改变收益现值(即变为标的证券减去收益折现),BS也适用于欧式看跌期权和看涨期权;b.在标的存在收益时,美式看涨和看跌期权存在执行的可能性,因此BS不适用;
@荀净3459：advantages and disadvatges of B/S model -
海范18623164238…… B/S模型的优缺点 PS:B/S模型是用于对期权定价的一种金融学模型
@荀净3459：二叉树期权定价模型的二叉树思想 -
海范18623164238…… 1:Black-Scholes方程模型优缺点:优点:对欧式期权,有精确的定价公式;缺点:对美式期权,无精确的定价公式,不可能求出解的表达式,而且数学推导和求解过程在金融界较难接受和掌握.2:思想:假定到期且只有两种可能,而且涨跌幅...
海范18623164238…… 同学你好,很高兴为您解答!布莱克-斯科尔斯期权计价模型Black-Scholes Option-Valuation Model 在这种期权定价模型中,期权的价值取决于 (1)标的资产的价值, (2 )距离期权到期的时间, (3 )行权价格, (4 )标的资产的波动性, (5 )资金的无风险利率或时间价值. 马上就要2015年下半年CMA资格考试了,在这里祝大家好好考试,每个人都超常发挥,取得好成绩! 希望我的回答能帮助您解决问题,如您满意,请采纳为最佳答案哟. 再次感谢您的提问,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道. 高顿祝您生活愉快!
@荀净3459：什么是外汇隐含波动率 -
海范18623164238…… “隐含波动率”是期权定价理论中的一个概念.期权的价格依赖于标的产品的价格、执行价格、无风险利率、从目前到期权到期的时间、基础资产的波动率等变量.在期权定价中基础资产的波动率是按照历史数据来估计的,也叫历史波动率,因为未来的数据是无法得到的.而在期权交易过程中价格的变化反过来也代表了市场对于基础资产未来的预期,因此通过期权价格反过来也可以求出波动率,就叫隐含波动率.在期权操作中隐含波动率大通常意味着期权操作的空间比较大.在外汇交易中的期权合约类似地理解吧.
@荀净3459：期权定价法有何优势?实物期权的种类 -
海范18623164238…… 期权定价的优点期权定价可以发现价格、套利、杠杆实物期权的种类:动产、不动产
@荀净3459：期权定价B - S模型有什么内容?
海范18623164238…… 在二叉树的期权定价模型中,如果标的证券期末价格的可能性无限增多时,其价格的树状结构将无限延伸,从每个结点变化到下一个结点(上涨或下跌)的时间将不断缩短,如果价格随着时间周期的缩短,其调整的幅度也逐渐缩小的话,在极限的情况下,二叉树模型对欧式权证的定价就演变为关于权证定价理论的经典模型:BS模型
@荀净3459：布莱克 - 斯科尔斯期权计价模式是什么模式? -
海范18623164238…… 同学你好,很高兴为您解答! 布莱克-斯科尔斯期权计价模式在中国的CMA管理会计中指的是在这种期权定价模式中,期权的价值取决于 (1)标底资产的价值. (2)距离期权到期的时间. (3)行权价格. (4)标底资产的波动性. (5)资金的无风险利率或时间价值. 希望高顿网校的回答能帮助您解决问题,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道.高顿祝您生活愉快!
@荀净3459：二项式期权定价模式指什么? -
海范18623164238…… 期权定价模型(OPM)----由布莱克与斯科尔斯在20世纪70年代提出.该模型认为,只有股价的当前值与未来的预测有关;变量过去的历史与演变方式与未来的预测不相关 .模型表明,期权价格的决定非常复杂,合约期限、股票现价、无风险资产的利率水平以及交割价格等都会影响期权价格.
@荀净3459：怎摸用绝对估直法去分析股票?? -
海范18623164238…… 绝对估值法也是常用的估值方法,主要有两种方法:一是现金流贴现定价模型估值法;二是B—S期权定价模型估值法(主要应用于期权定价、权证定价等). 1ر现金流贴现定价模型估值法 贴现现金流模型是运用收入的资本化定价方法来决定普...
@荀净3459：为什么b - s定价模型不适用于美式期权? -
海范18623164238…… lz的问题以及ls的回答都不是很全面,应该分别对待:1.对于无收益资产的期权而言 a.BS模型适合欧式看跌期权和看涨期权;b.同时可以适用于美式看涨期权,因为在无收益情况下,美式看涨期权提前执行是不可取的,它的期权执行日也就是到期日,所以BS适用美式看涨期权;c.对于美式看跌,由于可以提前执行,故不适合;2.对于有收益资产的期权而言 a.只需改变收益现值(即变为标的证券减去收益折现),BS也适用于欧式看跌期权和看涨期权;b.在标的存在收益时,美式看涨和看跌期权存在执行的可能性,因此BS不适用;
@荀净3459：advantages and disadvatges of B/S model -
海范18623164238…… B/S模型的优缺点 PS:B/S模型是用于对期权定价的一种金融学模型
@荀净3459：二叉树期权定价模型的二叉树思想 -
海范18623164238…… 1:Black-Scholes方程模型优缺点:优点:对欧式期权,有精确的定价公式;缺点:对美式期权,无精确的定价公式,不可能求出解的表达式,而且数学推导和求解过程在金融界较难接受和掌握.2:思想:假定到期且只有两种可能,而且涨跌幅...
