通俗理解bs期权定价模型
@瞿咽2818：怎么理解认沽权证的BS定价模型?
危贵13019915949…… 认沽权证的BS定价模型可以理解为在任一时刻t,认沽权证到期时正股价格为S的概率为,为行权价格在时刻t的现值,因此,在任一时刻t,认沽权证能够给投资者带来的收益即为
@瞿咽2818：布莱克 - 斯科尔斯期权计价模型是什么意思? -
危贵13019915949…… 同学你好,很高兴为您解答!布莱克-斯科尔斯期权计价模型Black-Scholes Option-Valuation Model 在这种期权定价模型中,期权的价值取决于 (1)标的资产的价值, (2 )距离期权到期的时间, (3 )行权价格, (4 )标的资产的波动性, (5 )资金的无风险利率或时间价值. 马上就要2015年下半年CMA资格考试了,在这里祝大家好好考试,每个人都超常发挥,取得好成绩! 希望我的回答能帮助您解决问题,如您满意,请采纳为最佳答案哟. 再次感谢您的提问,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道. 高顿祝您生活愉快!
@瞿咽2818：BS的起源和BS模型的定义是什么呢?
危贵13019915949…… BS是两位经济学家BLACK、SCHOLES名字的缩写,为了纪念他们发现该模型而用他们的名字命名.在二叉树的期权定价模型中,如果标的证券期末价格的可能性无限增多...
@瞿咽2818：布莱克 - 斯科尔斯期权计价模式是什么模式? -
危贵13019915949…… 同学你好,很高兴为您解答! 布莱克-斯科尔斯期权计价模式在中国的CMA管理会计中指的是在这种期权定价模式中,期权的价值取决于 (1)标底资产的价值. (2)距离期权到期的时间. (3)行权价格. (4)标底资产的波动性. (5)资金的无风险利率或时间价值. 希望高顿网校的回答能帮助您解决问题,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道.高顿祝您生活愉快!
@瞿咽2818：毕苏期权定价模式 -
危贵13019915949…… 说的是BS模型吧,这是一个参照模型,如果某权证的价格偏离了该模型的计算值,就有无风险套利的机会. B-S模型有7个重要的假设: 1、股票价格行为服从对数正态分布模式; 2、在期权有效期内,无风险利率和金融资产收益变量是恒定的; 3、市场无摩擦,即不存在税收和交易成本,所有证券完全可分割; 4、金融资产在期权有效期内无红利及其它所得(该假设后被放弃); 5、该期权是欧式期权,即在期权到期前不可实施. 6、不存在无风险套利机会; 7、证券交易是持续的; 8、投资者能够以无风险利率借贷.
@瞿咽2818：期权定价B - S模型有什么内容?
危贵13019915949…… 在二叉树的期权定价模型中,如果标的证券期末价格的可能性无限增多时,其价格的树状结构将无限延伸,从每个结点变化到下一个结点(上涨或下跌)的时间将不断缩短,如果价格随着时间周期的缩短,其调整的幅度也逐渐缩小的话,在极限的情况下,二叉树模型对欧式权证的定价就演变为关于权证定价理论的经典模型:BS模型
@瞿咽2818：二项式期权定价模式指什么? -
危贵13019915949…… 期权定价模型(OPM)----由布莱克与斯科尔斯在20世纪70年代提出.该模型认为,只有股价的当前值与未来的预测有关;变量过去的历史与演变方式与未来的预测不相关 .模型表明,期权价格的决定非常复杂,合约期限、股票现价、无风险资产的利率水平以及交割价格等都会影响期权价格.
@瞿咽2818：B - S模型的计算方法 -
危贵13019915949…… 根据假设和数学推断,欧式认购期权价格的计算公式为:其中,C表示认购权证理论价格,X表示行权价格,S表示正股价格,t表示权证的剩余期限,r表示无风险利率,N()表示正态分布变量的累积概率分布函数.对于该公式,我们可以从两...
@瞿咽2818：欧式期权的概念释义 -
危贵13019915949…… 欧式期权 (European Options)]欧式期权概述 外汇期权买卖若以期权行使方式来说,在国际上通常有三种:一是美式期权,二是欧式期权,三是百慕大期权. 欧式期权:即是指买入期权的一方必须在期权到期日当天才能行使的期权.在亚洲区...
@瞿咽2818：什么是外汇隐含波动率 -
危贵13019915949…… “隐含波动率”是期权定价理论中的一个概念.期权的价格依赖于标的产品的价格、执行价格、无风险利率、从目前到期权到期的时间、基础资产的波动率等变量.在期权定价中基础资产的波动率是按照历史数据来估计的,也叫历史波动率,因为未来的数据是无法得到的.而在期权交易过程中价格的变化反过来也代表了市场对于基础资产未来的预期,因此通过期权价格反过来也可以求出波动率,就叫隐含波动率.在期权操作中隐含波动率大通常意味着期权操作的空间比较大.在外汇交易中的期权合约类似地理解吧.
危贵13019915949…… 认沽权证的BS定价模型可以理解为在任一时刻t,认沽权证到期时正股价格为S的概率为,为行权价格在时刻t的现值,因此,在任一时刻t,认沽权证能够给投资者带来的收益即为
@瞿咽2818：布莱克 - 斯科尔斯期权计价模型是什么意思? -
危贵13019915949…… 同学你好,很高兴为您解答!布莱克-斯科尔斯期权计价模型Black-Scholes Option-Valuation Model 在这种期权定价模型中,期权的价值取决于 (1)标的资产的价值, (2 )距离期权到期的时间, (3 )行权价格, (4 )标的资产的波动性, (5 )资金的无风险利率或时间价值. 马上就要2015年下半年CMA资格考试了,在这里祝大家好好考试,每个人都超常发挥,取得好成绩! 希望我的回答能帮助您解决问题,如您满意,请采纳为最佳答案哟. 再次感谢您的提问,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道. 高顿祝您生活愉快!
@瞿咽2818：BS的起源和BS模型的定义是什么呢?
危贵13019915949…… BS是两位经济学家BLACK、SCHOLES名字的缩写,为了纪念他们发现该模型而用他们的名字命名.在二叉树的期权定价模型中,如果标的证券期末价格的可能性无限增多...
@瞿咽2818：布莱克 - 斯科尔斯期权计价模式是什么模式? -
危贵13019915949…… 同学你好,很高兴为您解答! 布莱克-斯科尔斯期权计价模式在中国的CMA管理会计中指的是在这种期权定价模式中,期权的价值取决于 (1)标底资产的价值. (2)距离期权到期的时间. (3)行权价格. (4)标底资产的波动性. (5)资金的无风险利率或时间价值. 希望高顿网校的回答能帮助您解决问题,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道.高顿祝您生活愉快!
@瞿咽2818：毕苏期权定价模式 -
危贵13019915949…… 说的是BS模型吧,这是一个参照模型,如果某权证的价格偏离了该模型的计算值,就有无风险套利的机会. B-S模型有7个重要的假设: 1、股票价格行为服从对数正态分布模式; 2、在期权有效期内,无风险利率和金融资产收益变量是恒定的; 3、市场无摩擦,即不存在税收和交易成本,所有证券完全可分割; 4、金融资产在期权有效期内无红利及其它所得(该假设后被放弃); 5、该期权是欧式期权,即在期权到期前不可实施. 6、不存在无风险套利机会; 7、证券交易是持续的; 8、投资者能够以无风险利率借贷.
@瞿咽2818：期权定价B - S模型有什么内容?
危贵13019915949…… 在二叉树的期权定价模型中,如果标的证券期末价格的可能性无限增多时,其价格的树状结构将无限延伸,从每个结点变化到下一个结点(上涨或下跌)的时间将不断缩短,如果价格随着时间周期的缩短,其调整的幅度也逐渐缩小的话,在极限的情况下,二叉树模型对欧式权证的定价就演变为关于权证定价理论的经典模型:BS模型
@瞿咽2818：二项式期权定价模式指什么? -
危贵13019915949…… 期权定价模型(OPM)----由布莱克与斯科尔斯在20世纪70年代提出.该模型认为,只有股价的当前值与未来的预测有关;变量过去的历史与演变方式与未来的预测不相关 .模型表明,期权价格的决定非常复杂,合约期限、股票现价、无风险资产的利率水平以及交割价格等都会影响期权价格.
@瞿咽2818：B - S模型的计算方法 -
危贵13019915949…… 根据假设和数学推断,欧式认购期权价格的计算公式为:其中,C表示认购权证理论价格,X表示行权价格,S表示正股价格,t表示权证的剩余期限,r表示无风险利率,N()表示正态分布变量的累积概率分布函数.对于该公式,我们可以从两...
@瞿咽2818：欧式期权的概念释义 -
危贵13019915949…… 欧式期权 (European Options)]欧式期权概述 外汇期权买卖若以期权行使方式来说,在国际上通常有三种:一是美式期权,二是欧式期权,三是百慕大期权. 欧式期权:即是指买入期权的一方必须在期权到期日当天才能行使的期权.在亚洲区...
@瞿咽2818：什么是外汇隐含波动率 -
危贵13019915949…… “隐含波动率”是期权定价理论中的一个概念.期权的价格依赖于标的产品的价格、执行价格、无风险利率、从目前到期权到期的时间、基础资产的波动率等变量.在期权定价中基础资产的波动率是按照历史数据来估计的,也叫历史波动率,因为未来的数据是无法得到的.而在期权交易过程中价格的变化反过来也代表了市场对于基础资产未来的预期,因此通过期权价格反过来也可以求出波动率,就叫隐含波动率.在期权操作中隐含波动率大通常意味着期权操作的空间比较大.在外汇交易中的期权合约类似地理解吧.
