bs期权定价模型计算题
@马战3239：BS模型计算方法是什?BS模型计算方法是什么
红哈18080265801…… BS模型计算方法编辑根据假设和数学推断,欧式认购期权价格的计算公式为:其中,C表示认购权证理论价格,X表示行权价格,S表示正股价格,t表示权证的剩余期限,r表示无风险利率,N()表示正态分布变量的累积概率分布函数
@马战3239：如何用二项式模型(binomial model )算put期权的价格 -
红哈18080265801…… 用二项式模型(binomialmodel)算put期权的价格,举例如下:已知现在股票价格是100,一年后可能是110或90,put期权的执行价格是100,无风险回报率是2%,请问怎么求put期权的价格?因为价格1年后是110或者90,所以u=1.1,d=0.9.一年以后的put价格相应是0,和10,这样可以算出p=(e^r-0.9)/(1.1-0.9)=0.6010.所以现在put价格={p*0+(1-p)*10}/e^r=3.9110.
@马战3239：在B - S 期权定价模型中,已经算出d1= - 26.4624 d2= - 26.4836 求其正态分布值 -
红哈18080265801…… 是要求N(d1)和N(d2)吗?可以查表,也可以用excel的norm.s.dist函数来求.你这里的两个数求出来都非常非常小,约等于零.对应的期权应该是deep out-of-the-money的.
@马战3239：d1 - 期权期货BS模型中N(d1)怎么算?
红哈18080265801…… 全称Black-Scholes期权定价模型 针对欧式期权. 看涨期权定价公式:C=S·N(D1)-L·E-γT·N(D2) 看跌:P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)] 具体看http://baike.baidu.com/view/1576752.htm
@马战3239：布莱克 - 斯科尔斯期权计价模式是什么模式? -
红哈18080265801…… 同学你好,很高兴为您解答! 布莱克-斯科尔斯期权计价模式在中国的CMA管理会计中指的是在这种期权定价模式中,期权的价值取决于 (1)标底资产的价值. (2)距离期权到期的时间. (3)行权价格. (4)标底资产的波动性. (5)资金的无风险利率或时间价值. 希望高顿网校的回答能帮助您解决问题,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道.高顿祝您生活愉快!
@马战3239：Black - Scholes期权定价模型的推导运用 -
红哈18080265801…… B-S-M模型的推导是由看涨期权入手的,对于一项看涨期权,其到期的期值是:E[G]=E[max(ST-L,O)] 其中,E[G]—看涨期权到期期望值 ST—到期所交易金融资产的市场价值 L—期权交割(实施)价 到期有两种可能情况:1、如果ST>L,则期权...
@马战3239：4、下列不属于计算期权价格的数值方法的有 - 上学吧普法考试
红哈18080265801…… q=(1+r-d)/(u-d) Su=21*1.4=29.4 Sd=21*1.1=23.1 Cu=max(Su-X,0) Cd=max(Sd-X,0) C=[Cuq+Cd(1-q)]/(1+r) 我是狼王,叫我雷锋
@马战3239：求详细解释下面的股票期权激励计划中的BS模型公式 -
红哈18080265801…… Φ()表示正态分布变量的累积概率分布函数
@马战3239：bs期权定价模型,是否考虑了期权的时间价值.另外跪求bs模型公式讲解推导过程,要地球人都能看得懂的那种. -
红哈18080265801…… black-scholes考虑了期权的时间价值. 1.bs公式的原推导过程应用了偏微分方程和随机过程中的几何布朗运动性质(描述标的资产)和Ito公式,你要没学过随机和偏微估计只有火星人才能给你讲懂. 2.你要是只是要得到那个形式,看一下二叉树...
红哈18080265801…… BS模型计算方法编辑根据假设和数学推断,欧式认购期权价格的计算公式为:其中,C表示认购权证理论价格,X表示行权价格,S表示正股价格,t表示权证的剩余期限,r表示无风险利率,N()表示正态分布变量的累积概率分布函数
@马战3239：如何用二项式模型(binomial model )算put期权的价格 -
红哈18080265801…… 用二项式模型(binomialmodel)算put期权的价格,举例如下:已知现在股票价格是100,一年后可能是110或90,put期权的执行价格是100,无风险回报率是2%,请问怎么求put期权的价格?因为价格1年后是110或者90,所以u=1.1,d=0.9.一年以后的put价格相应是0,和10,这样可以算出p=(e^r-0.9)/(1.1-0.9)=0.6010.所以现在put价格={p*0+(1-p)*10}/e^r=3.9110.
@马战3239：在B - S 期权定价模型中,已经算出d1= - 26.4624 d2= - 26.4836 求其正态分布值 -
红哈18080265801…… 是要求N(d1)和N(d2)吗?可以查表,也可以用excel的norm.s.dist函数来求.你这里的两个数求出来都非常非常小,约等于零.对应的期权应该是deep out-of-the-money的.
@马战3239：d1 - 期权期货BS模型中N(d1)怎么算?
红哈18080265801…… 全称Black-Scholes期权定价模型 针对欧式期权. 看涨期权定价公式:C=S·N(D1)-L·E-γT·N(D2) 看跌:P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)] 具体看http://baike.baidu.com/view/1576752.htm
@马战3239：布莱克 - 斯科尔斯期权计价模式是什么模式? -
红哈18080265801…… 同学你好,很高兴为您解答! 布莱克-斯科尔斯期权计价模式在中国的CMA管理会计中指的是在这种期权定价模式中,期权的价值取决于 (1)标底资产的价值. (2)距离期权到期的时间. (3)行权价格. (4)标底资产的波动性. (5)资金的无风险利率或时间价值. 希望高顿网校的回答能帮助您解决问题,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道.高顿祝您生活愉快!
@马战3239：Black - Scholes期权定价模型的推导运用 -
红哈18080265801…… B-S-M模型的推导是由看涨期权入手的,对于一项看涨期权,其到期的期值是:E[G]=E[max(ST-L,O)] 其中,E[G]—看涨期权到期期望值 ST—到期所交易金融资产的市场价值 L—期权交割(实施)价 到期有两种可能情况:1、如果ST>L,则期权...
@马战3239：4、下列不属于计算期权价格的数值方法的有 - 上学吧普法考试
红哈18080265801…… q=(1+r-d)/(u-d) Su=21*1.4=29.4 Sd=21*1.1=23.1 Cu=max(Su-X,0) Cd=max(Sd-X,0) C=[Cuq+Cd(1-q)]/(1+r) 我是狼王,叫我雷锋
@马战3239：求详细解释下面的股票期权激励计划中的BS模型公式 -
红哈18080265801…… Φ()表示正态分布变量的累积概率分布函数
@马战3239：bs期权定价模型,是否考虑了期权的时间价值.另外跪求bs模型公式讲解推导过程,要地球人都能看得懂的那种. -
红哈18080265801…… black-scholes考虑了期权的时间价值. 1.bs公式的原推导过程应用了偏微分方程和随机过程中的几何布朗运动性质(描述标的资产)和Ito公式,你要没学过随机和偏微估计只有火星人才能给你讲懂. 2.你要是只是要得到那个形式,看一下二叉树...
