期权虚值变实值翻几倍
@孔侦3640：请问上证50etf期权的杠杠是多少倍? -
厍钧14728656863…… 交易过上证50etf期权的投资者,可能对杠杆并不陌生,简单的说就是“以小博大”,用小量的资金,能够交易大额的资产.50ETF期权杠杆是动态变化的,一般情况下:50ETF期权越实值杠杆越小,越虚值杠杆越大;随着到期日的临近杠杆会...
@孔侦3640：股票期权交易中的放大杠杆是多少倍 -
厍钧14728656863…… 10倍,,,,,
@孔侦3640：期权的结算公式? -
厍钧14728656863…… C: 期权合理价格; S: 标的证券当前价格; E: 期权的行权价格; T:期权行权日日期; t:使用公式当时的日期; r:连续复利计的无风险利率 ; 标的证券连续复利回报率的年度波动率. 期权定价公式:布莱克-斯科尔斯公式 参考:http://www.dongao.com/zckjs/cg/201501/216194.shtml
@孔侦3640：期权到期时卖方的盈亏如何计算? -
厍钧14728656863…… 卖出开仓的卖方在收取了一定数量的权利金后,在一定期限内必须无条件服从买方的选择并履行规定义务.期权的到期日,如果是虚值和平值合约,一般买方会选择不行权,卖方的盈利是权利金;如果是实值合约,如果买方行权,卖方盈亏金额分别是:认购期权盈亏金额=权利金-(市场价-行权价)*数量,认沽期权盈亏金额=权利金-(行权价-市场价)*数量.(忽略手续费)
@孔侦3640：怎么判断是否行使期权 -
厍钧14728656863…… 期权是否行权,最主要是先判定这期权是否实值,对于看涨期权来说,实值就是标的物当前价格高于期权的行权价格(或称行使价格),对于看跌期权来说,实值就是标的物当前价格低于期权的行权价格,当期权是虚值(与实值意思相反)时,...
@孔侦3640：200期权什么意思 -
厍钧14728656863…… 您说的可能是2019年2月25日上证50ETF买入2月2800合约看涨期权权利金暴涨19267%,也就是足足暴涨192倍.当时该期权已经进入最后交易日,开始行权,时间价值已经缩小为0,主要因为其标的价值发生较大变化导致其原本为虚值期权变为实值期权,引发该期权权利金暴涨.这个事件引发了广大股民对股票期权的广泛关注,但是期权对投资者的适当性要求比较高,作为一种更为成熟的金融工具,期权投资值得关注.
@孔侦3640：什么是实值期权? 什么是虚值期权 -
厍钧14728656863…… 实值期权是指具有内在价值的期权.对于看涨期权,当行权价格低于期权标的当前市场价格时,看涨期权具有内涵价值,是实值期权;对于看跌期权,当行权价格高于期权标的当时的市场价格时,就是实值期权. 虚拟期权又称价外期权,是指没...
@孔侦3640：当认购期权为虚值时,怎么算delta值 -
厍钧14728656863…… delta表示股票价格变化一个单位时对应的期权合约的变化量,虚值实值的计算方法一样,即期权变化值/标的变化值
@孔侦3640：上一轮牛市期权可以可以翻多少倍 -
厍钧14728656863…… 这个不一定,要看当时期权的价格分布的,一般的话,满足几个条件的翻倍最多.1,时间正好跨度在牛市主升段,2,行权价格与50etf牛市起步位置接近.等等
@孔侦3640：期权价格的计算特点 -
厍钧14728656863…… 期权价格等于期权的内在价值加上时间价值. 期权的内在价值(Intrinsic value)是指多方行使期权时可以获得的收益的现值. 欧式看涨期权的内在价值为(ST-X)的现值.无收益资产欧式看涨期权的内在价值等于S-Xe-r(T-t), 而有收益资产欧...
厍钧14728656863…… 交易过上证50etf期权的投资者,可能对杠杆并不陌生,简单的说就是“以小博大”,用小量的资金,能够交易大额的资产.50ETF期权杠杆是动态变化的,一般情况下:50ETF期权越实值杠杆越小,越虚值杠杆越大;随着到期日的临近杠杆会...
@孔侦3640：股票期权交易中的放大杠杆是多少倍 -
厍钧14728656863…… 10倍,,,,,
@孔侦3640：期权的结算公式? -
厍钧14728656863…… C: 期权合理价格; S: 标的证券当前价格; E: 期权的行权价格; T:期权行权日日期; t:使用公式当时的日期; r:连续复利计的无风险利率 ; 标的证券连续复利回报率的年度波动率. 期权定价公式:布莱克-斯科尔斯公式 参考:http://www.dongao.com/zckjs/cg/201501/216194.shtml
@孔侦3640：期权到期时卖方的盈亏如何计算? -
厍钧14728656863…… 卖出开仓的卖方在收取了一定数量的权利金后,在一定期限内必须无条件服从买方的选择并履行规定义务.期权的到期日,如果是虚值和平值合约,一般买方会选择不行权,卖方的盈利是权利金;如果是实值合约,如果买方行权,卖方盈亏金额分别是:认购期权盈亏金额=权利金-(市场价-行权价)*数量,认沽期权盈亏金额=权利金-(行权价-市场价)*数量.(忽略手续费)
@孔侦3640：怎么判断是否行使期权 -
厍钧14728656863…… 期权是否行权,最主要是先判定这期权是否实值,对于看涨期权来说,实值就是标的物当前价格高于期权的行权价格(或称行使价格),对于看跌期权来说,实值就是标的物当前价格低于期权的行权价格,当期权是虚值(与实值意思相反)时,...
@孔侦3640：200期权什么意思 -
厍钧14728656863…… 您说的可能是2019年2月25日上证50ETF买入2月2800合约看涨期权权利金暴涨19267%,也就是足足暴涨192倍.当时该期权已经进入最后交易日,开始行权,时间价值已经缩小为0,主要因为其标的价值发生较大变化导致其原本为虚值期权变为实值期权,引发该期权权利金暴涨.这个事件引发了广大股民对股票期权的广泛关注,但是期权对投资者的适当性要求比较高,作为一种更为成熟的金融工具,期权投资值得关注.
@孔侦3640：什么是实值期权? 什么是虚值期权 -
厍钧14728656863…… 实值期权是指具有内在价值的期权.对于看涨期权,当行权价格低于期权标的当前市场价格时,看涨期权具有内涵价值,是实值期权;对于看跌期权,当行权价格高于期权标的当时的市场价格时,就是实值期权. 虚拟期权又称价外期权,是指没...
@孔侦3640：当认购期权为虚值时,怎么算delta值 -
厍钧14728656863…… delta表示股票价格变化一个单位时对应的期权合约的变化量,虚值实值的计算方法一样,即期权变化值/标的变化值
@孔侦3640：上一轮牛市期权可以可以翻多少倍 -
厍钧14728656863…… 这个不一定,要看当时期权的价格分布的,一般的话,满足几个条件的翻倍最多.1,时间正好跨度在牛市主升段,2,行权价格与50etf牛市起步位置接近.等等
@孔侦3640：期权价格的计算特点 -
厍钧14728656863…… 期权价格等于期权的内在价值加上时间价值. 期权的内在价值(Intrinsic value)是指多方行使期权时可以获得的收益的现值. 欧式看涨期权的内在价值为(ST-X)的现值.无收益资产欧式看涨期权的内在价值等于S-Xe-r(T-t), 而有收益资产欧...
