深度虚值期权时间价值
@封薇2491：什么是时间价值请用一个实例谈谈你是如何理解这一概念的? -
门差18831896965…… 时间价值(Time value),也称外在价值,指期权合约的购买者为购买期权而支付的权利金超过期权内在价值的那部分价值. 本杰明·弗兰克说:钱生钱,并且所生之钱会生出更多的钱.这就是货币时间价值的本质. 货币的时间价值(Time ...
@封薇2491：期权时间价值 -
门差18831896965…… 首先你要明白的问题是,书上说的是 权利金的组成由内涵价值和时间价值组成,顺序不要弄反了. 虚值期权就是负的,但时间价值不可能为负,否则两个负值相加,得出的权利金也成负的了,就是说卖期权的人还得倒找给你钱,那是根本不可能的. 所以,时间价值=权利金-内涵价值,当内涵价值为负的时候,必然会有很大的时间价值.
@封薇2491：什么是期权的内在价值,平值,实值,虚值 -
门差18831896965…… 期权的价格主要由两部分组成,一部分是内在价值,另一部分是时间价值.内在价值指的是期权买方立即行权时所能获得的收益,衡量的是期权实值的程度,因此,只有实值期权才有内在价值,平值期权和虚值期权都没有内在价值.时间价值又称外在价值,指的是期权买方所付出的权利金高出内在价值的部分,其数值上等于期权的价格减去内在价值.根据期权合约行权价格与标的期货合约价格之间的关系,可将期权合约分为平值期权、实值期权和虚值期权.平值期权是指行权价格等于标的期货合约价格的期权合约.实值期权是指看涨期权(看跌期权)的行权价格低于(高于)标的期货合约价格的期权合约.虚值期权是指看涨期权(看跌期权)的行权价格高于(低于)标的期货合约价格的期权合约.
@封薇2491：实值期权与虚值期权相比哪个时间价值更大 -
门差18831896965…… 虚值期权, 时间价值=权利金-内涵价值.实值期权的内涵价值大于0,虚值期权的内涵价值等于0,所以虚值期权的时间价值大.
@封薇2491：其他条件不变,当期权处于以下哪种状态时,时间价值最大A实值B虚值?
门差18831896965…… 当一种期权处于极度实值或极度虚值时,其时间价值都将趋向于零;而当一种期权正好处于平值期权时,其时间价值却达到最大.C平值
@封薇2491：平值期权和虚值期权的时间价值什么时候等于零? -
门差18831896965…… 若您咨询的是上交所的股票期权,则期权离到期日越近,标的股票价格变动有利于期权持有人的可能性就越低,因此可以理解为时间价值越低,直至到期时其时间价值消失为零.参考资料:上海证券交易所股票期权投资者教育专区
@封薇2491：欧式看涨期权时间价值会为负吗 -
门差18831896965…… 看跌深度实值就会出现期权无法执行的可能性,因为标的公司可能倒闭,股票停牌,而且时间越长可能性越大,所以时间价值为负. 看涨期权不可能出现无法执行的可能性,所以时间价格不会为负. 个人认为不是因为是否会涨或会跌造成的,两个方向都是有可能的. 补充一: 问题是深度实值,在这种情况下,变为虚值的可能性很小呀.相比较深度实值和深度虚值,当然深度虚值更容易出现问题呀. 补充二: 虚值就是实值的反方向呀,虚得多就是深度虚值,实得多就是深度实值.对于看跌期权,标的市场价格高出执行行越多,就虚得越多,看涨期权正好相反.
@封薇2491：股票期权的时间价值是怎么计算的? -
门差18831896965…… 50ETF期权盈亏不对称,因为50ETF期权买方亏损有限,理论上盈利是无限的,通俗的理解就是虽然期权和期货一样是有杠杆,投资者若买入了某ETF的认购期权,期权到期时若ETF价格上涨,则可以选择行权,从期权卖方那里以较低的行权价...
门差18831896965…… 时间价值(Time value),也称外在价值,指期权合约的购买者为购买期权而支付的权利金超过期权内在价值的那部分价值. 本杰明·弗兰克说:钱生钱,并且所生之钱会生出更多的钱.这就是货币时间价值的本质. 货币的时间价值(Time ...
@封薇2491：期权时间价值 -
门差18831896965…… 首先你要明白的问题是,书上说的是 权利金的组成由内涵价值和时间价值组成,顺序不要弄反了. 虚值期权就是负的,但时间价值不可能为负,否则两个负值相加,得出的权利金也成负的了,就是说卖期权的人还得倒找给你钱,那是根本不可能的. 所以,时间价值=权利金-内涵价值,当内涵价值为负的时候,必然会有很大的时间价值.
@封薇2491：什么是期权的内在价值,平值,实值,虚值 -
门差18831896965…… 期权的价格主要由两部分组成,一部分是内在价值,另一部分是时间价值.内在价值指的是期权买方立即行权时所能获得的收益,衡量的是期权实值的程度,因此,只有实值期权才有内在价值,平值期权和虚值期权都没有内在价值.时间价值又称外在价值,指的是期权买方所付出的权利金高出内在价值的部分,其数值上等于期权的价格减去内在价值.根据期权合约行权价格与标的期货合约价格之间的关系,可将期权合约分为平值期权、实值期权和虚值期权.平值期权是指行权价格等于标的期货合约价格的期权合约.实值期权是指看涨期权(看跌期权)的行权价格低于(高于)标的期货合约价格的期权合约.虚值期权是指看涨期权(看跌期权)的行权价格高于(低于)标的期货合约价格的期权合约.
@封薇2491：实值期权与虚值期权相比哪个时间价值更大 -
门差18831896965…… 虚值期权, 时间价值=权利金-内涵价值.实值期权的内涵价值大于0,虚值期权的内涵价值等于0,所以虚值期权的时间价值大.
@封薇2491：其他条件不变,当期权处于以下哪种状态时,时间价值最大A实值B虚值?
门差18831896965…… 当一种期权处于极度实值或极度虚值时,其时间价值都将趋向于零;而当一种期权正好处于平值期权时,其时间价值却达到最大.C平值
@封薇2491：平值期权和虚值期权的时间价值什么时候等于零? -
门差18831896965…… 若您咨询的是上交所的股票期权,则期权离到期日越近,标的股票价格变动有利于期权持有人的可能性就越低,因此可以理解为时间价值越低,直至到期时其时间价值消失为零.参考资料:上海证券交易所股票期权投资者教育专区
@封薇2491：欧式看涨期权时间价值会为负吗 -
门差18831896965…… 看跌深度实值就会出现期权无法执行的可能性,因为标的公司可能倒闭,股票停牌,而且时间越长可能性越大,所以时间价值为负. 看涨期权不可能出现无法执行的可能性,所以时间价格不会为负. 个人认为不是因为是否会涨或会跌造成的,两个方向都是有可能的. 补充一: 问题是深度实值,在这种情况下,变为虚值的可能性很小呀.相比较深度实值和深度虚值,当然深度虚值更容易出现问题呀. 补充二: 虚值就是实值的反方向呀,虚得多就是深度虚值,实得多就是深度实值.对于看跌期权,标的市场价格高出执行行越多,就虚得越多,看涨期权正好相反.
@封薇2491：股票期权的时间价值是怎么计算的? -
门差18831896965…… 50ETF期权盈亏不对称,因为50ETF期权买方亏损有限,理论上盈利是无限的,通俗的理解就是虽然期权和期货一样是有杠杆,投资者若买入了某ETF的认购期权,期权到期时若ETF价格上涨,则可以选择行权,从期权卖方那里以较低的行权价...
