深度虚值到期
@庾洁6182：期权交易面临的哪些风险 -
饶点15944429624…… 误区一 买入期权不需要风险管理 很多投资者刚接触期权的时候,一些普及期权知识的人会这样解说:期权是一个很好的投资工具,尤其是买入期权,有着期货无法比拟的优势,买入期权不仅投入的资金较少,而且不存在追加保证金的风险,亏...
@庾洁6182：期权买方面临哪些风险 -
饶点15944429624…… 你好, 一、买方风险 第一个是价值归零风险,价值归零风险听上去很专业,但顾名思义其实就是亏完所有的权利金.这个风险是期权买方特有的风险.但在实际操作当中很少有人会持有到期,所以赚取或亏损的是权利金的差价.因此,我们可...
@庾洁6182：什么是时间价值请用一个实例谈谈你是如何理解这一概念的? -
饶点15944429624…… 时间价值(Time value),也称外在价值,指期权合约的购买者为购买期权而支付的权利金超过期权内在价值的那部分价值. 本杰明·弗兰克说:钱生钱,并且所生之钱会生出更多的钱.这就是货币时间价值的本质. 货币的时间价值(Time ...
@庾洁6182：认沽期权的权利金随到期时间临近而怎样变化 -
饶点15944429624…… 目前上交所50ETF期权是欧式期权,只有到期日才可以行权的.到期日是每个到期月的第四个星期三. 如果你购买了认沽期权,而行情一直向上,50ETF一直在涨,那么你的这张认沽期权就是虚值期权,深度虚值后,这个期权价值不大,期权价格下跌.而失去所有权利金是指到期日那天,还持有期权,而并 不准备平仓掉,那么,过期权利金就会失去.但是一般投资者都是做策略或者在行权日到期之前将期权平仓掉. 你可以关注下公众号”权在东方“,里面有期权投教内容.或者去上交所官网投教中心看看,也有很多期权知识.
@庾洁6182：股票期权有哪些风险是需要投资者特别 -
饶点15944429624…… 股票期权确实存在着各种各样的风险,需关注以下几点.价值归零风险——在临近到期日时,虚值和平值期权价值将逐渐归零.在这种情况下,期权到期时权利方将损失全部的权利金.到期不行权风险——实值期权在到期时具有内在价值,但如...
@庾洁6182：什么是期权? -
饶点15944429624…… 期权(option),是指某一标的物的买卖权或选择权,具有在某一限定时间内按某一指定的价格买进或卖出某一特定商品或合约的权利.和期货不同,期权的买方只有权利而没有义务.期权的许多概念都如买权、卖权、实值期权、虚值期权等都...
@庾洁6182：可转债的相关问题 -
饶点15944429624…… 1.个人投资者可以直接购买公司的可转债,也可以通过二级市场买的.但一级市场买入的一般是在该转债发行时申购才可以获得可转债,对于现在债券发行一般是采取平价发行的模式进行的,也就是说在一级市场买入时其价格就是面值价格的...
@庾洁6182：期权价值的波动性大于标的物的价格波动性时,说明哪个价值被低估?为什么 -
饶点15944429624…… 期权价值波动性大于标的物的价格波动性并不能说明那个存在价值低估,期权自身对于标的物就有一的杠杆性,故此一般情况下期权价值的波动性就比标的物价格的波动性要大,就算出现标的物波动性小于期权价值波动性情况发生,估计也是在...
@庾洁6182：欧式看涨期权时间价值会为负吗 -
饶点15944429624…… 看跌深度实值就会出现期权无法执行的可能性,因为标的公司可能倒闭,股票停牌,而且时间越长可能性越大,所以时间价值为负. 看涨期权不可能出现无法执行的可能性,所以时间价格不会为负. 个人认为不是因为是否会涨或会跌造成的,两个方向都是有可能的. 补充一: 问题是深度实值,在这种情况下,变为虚值的可能性很小呀.相比较深度实值和深度虚值,当然深度虚值更容易出现问题呀. 补充二: 虚值就是实值的反方向呀,虚得多就是深度虚值,实得多就是深度实值.对于看跌期权,标的市场价格高出执行行越多,就虚得越多,看涨期权正好相反.
饶点15944429624…… 误区一 买入期权不需要风险管理 很多投资者刚接触期权的时候,一些普及期权知识的人会这样解说:期权是一个很好的投资工具,尤其是买入期权,有着期货无法比拟的优势,买入期权不仅投入的资金较少,而且不存在追加保证金的风险,亏...
@庾洁6182：期权买方面临哪些风险 -
饶点15944429624…… 你好, 一、买方风险 第一个是价值归零风险,价值归零风险听上去很专业,但顾名思义其实就是亏完所有的权利金.这个风险是期权买方特有的风险.但在实际操作当中很少有人会持有到期,所以赚取或亏损的是权利金的差价.因此,我们可...
@庾洁6182：什么是时间价值请用一个实例谈谈你是如何理解这一概念的? -
饶点15944429624…… 时间价值(Time value),也称外在价值,指期权合约的购买者为购买期权而支付的权利金超过期权内在价值的那部分价值. 本杰明·弗兰克说:钱生钱,并且所生之钱会生出更多的钱.这就是货币时间价值的本质. 货币的时间价值(Time ...
@庾洁6182：认沽期权的权利金随到期时间临近而怎样变化 -
饶点15944429624…… 目前上交所50ETF期权是欧式期权,只有到期日才可以行权的.到期日是每个到期月的第四个星期三. 如果你购买了认沽期权,而行情一直向上,50ETF一直在涨,那么你的这张认沽期权就是虚值期权,深度虚值后,这个期权价值不大,期权价格下跌.而失去所有权利金是指到期日那天,还持有期权,而并 不准备平仓掉,那么,过期权利金就会失去.但是一般投资者都是做策略或者在行权日到期之前将期权平仓掉. 你可以关注下公众号”权在东方“,里面有期权投教内容.或者去上交所官网投教中心看看,也有很多期权知识.
@庾洁6182：股票期权有哪些风险是需要投资者特别 -
饶点15944429624…… 股票期权确实存在着各种各样的风险,需关注以下几点.价值归零风险——在临近到期日时,虚值和平值期权价值将逐渐归零.在这种情况下,期权到期时权利方将损失全部的权利金.到期不行权风险——实值期权在到期时具有内在价值,但如...
@庾洁6182：什么是期权? -
饶点15944429624…… 期权(option),是指某一标的物的买卖权或选择权,具有在某一限定时间内按某一指定的价格买进或卖出某一特定商品或合约的权利.和期货不同,期权的买方只有权利而没有义务.期权的许多概念都如买权、卖权、实值期权、虚值期权等都...
@庾洁6182：可转债的相关问题 -
饶点15944429624…… 1.个人投资者可以直接购买公司的可转债,也可以通过二级市场买的.但一级市场买入的一般是在该转债发行时申购才可以获得可转债,对于现在债券发行一般是采取平价发行的模式进行的,也就是说在一级市场买入时其价格就是面值价格的...
@庾洁6182：期权价值的波动性大于标的物的价格波动性时,说明哪个价值被低估?为什么 -
饶点15944429624…… 期权价值波动性大于标的物的价格波动性并不能说明那个存在价值低估,期权自身对于标的物就有一的杠杆性,故此一般情况下期权价值的波动性就比标的物价格的波动性要大,就算出现标的物波动性小于期权价值波动性情况发生,估计也是在...
@庾洁6182：欧式看涨期权时间价值会为负吗 -
饶点15944429624…… 看跌深度实值就会出现期权无法执行的可能性,因为标的公司可能倒闭,股票停牌,而且时间越长可能性越大,所以时间价值为负. 看涨期权不可能出现无法执行的可能性,所以时间价格不会为负. 个人认为不是因为是否会涨或会跌造成的,两个方向都是有可能的. 补充一: 问题是深度实值,在这种情况下,变为虚值的可能性很小呀.相比较深度实值和深度虚值,当然深度虚值更容易出现问题呀. 补充二: 虚值就是实值的反方向呀,虚得多就是深度虚值,实得多就是深度实值.对于看跌期权,标的市场价格高出执行行越多,就虚得越多,看涨期权正好相反.
