格兰杰因果检验必须要做吗
@怀点4261：格兰杰因果关系检验 - 搜狗百科
牧进19455326389…… 先做单位根检验,只有所有的变量都是同阶的,才可能存在协整,只有协整检验通过,才可以直接对原变量回归,否则可能存在伪回归.如果协整不通过,则需要对变量进行差分后再回归.格兰杰因果检验不是必须的检验步骤,它只是检验两组...
@怀点4261：如果格兰杰检验 检验结果为不为因果关系,是否另需要进行VAR检验来继续检验两者之间的关系 -
牧进19455326389…… 转载的: 单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系 实证检验步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则...
@怀点4261：面板var分析时,格兰杰因果检验和面板矩估计(GMM)都要进行吗? -
牧进19455326389…… 一般不需要.因为VAR 模型是一种非理论性的模型,其系数的经济学意义会有牵强.而且pvar模型主要就是看脉冲响应和方差分解,gmm估计一般不列出
@怀点4261：系统gmm 后 还需要做格兰杰因果检验吗 -
牧进19455326389…… 面板数据协整分析和格兰杰因果检验比较麻烦 一般都是用截面数据做协整分析和格兰杰因果检验
@怀点4261：stata granger因果检验什么意思 -
牧进19455326389…… 原理: 如果事件A不发生与另一个事件B的概率不发生时(如果随机变量由事件定义的,也可以说,该分布函数)的影响,并在时间上两个事件和测序(B经过前期A),那么我们可以说,A是B的原因./>剂量F统计量的概率<br没有格兰杰...
@怀点4261：对时间序列数据进行格兰杰检验时,是否需要去除样本异方差? -
牧进19455326389…… 1、GRANGER因果检验的前提是两个序列平稳或者协整,否则会出现伪回归现象;2、时间序列原数据经过一阶差分后通常都能变成平稳序列(用ADF法检验是否平稳);3、GRANGER检验不是万能的.要证实序列之间的因果关系,除了要通过GRANGER检验,还要从逻辑和常识的角度去判断合理性.
@怀点4261：格兰杰检验是这样的一个过程吗? -
牧进19455326389…… 1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型. 2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息. 3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰 4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去.
@怀点4261：granger因果检验和回归 -
牧进19455326389…… 1. A如果granger cause B 的话,B 是因变量,A是自变量.A应该很显著.如果不显著,你看看是不是什么地方有错误.或者,你的模型里有一些其他变量,干扰了结果. 2. granger causality已经不像以前那么流行了.因为,granger causality通...
@怀点4261：急问关于格兰杰因果检验 -
牧进19455326389…… 如果你的分析对象是原始变量,就对原始变量做因果检验,如果你是对差分变量做分析,就对差变量做因果检验,与变量是否平稳没有逻辑联系.格兰杰因果检验原理是基于预测的.如变量X和Y,如果对Y的预测精度因为考虑到Xt,Xt-1,Xt-2..而提高的话,就是说X及其滞后变量对Y的预测有帮助,那么X就是Y的格兰杰原因,一般来说X是发生在Y之前的.需要注意的是,格兰杰因果并不是我们常说的因果关系.操作上如果是用Eviews软件,直接把要做检验的变量在同时打开,然后View下有“Granger test”.如果你要对滞后变量做,则需要先生成滞后变量,然后同样操作.
牧进19455326389…… 先做单位根检验,只有所有的变量都是同阶的,才可能存在协整,只有协整检验通过,才可以直接对原变量回归,否则可能存在伪回归.如果协整不通过,则需要对变量进行差分后再回归.格兰杰因果检验不是必须的检验步骤,它只是检验两组...
@怀点4261：如果格兰杰检验 检验结果为不为因果关系,是否另需要进行VAR检验来继续检验两者之间的关系 -
牧进19455326389…… 转载的: 单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系 实证检验步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则...
@怀点4261：面板var分析时,格兰杰因果检验和面板矩估计(GMM)都要进行吗? -
牧进19455326389…… 一般不需要.因为VAR 模型是一种非理论性的模型,其系数的经济学意义会有牵强.而且pvar模型主要就是看脉冲响应和方差分解,gmm估计一般不列出
@怀点4261：系统gmm 后 还需要做格兰杰因果检验吗 -
牧进19455326389…… 面板数据协整分析和格兰杰因果检验比较麻烦 一般都是用截面数据做协整分析和格兰杰因果检验
@怀点4261：stata granger因果检验什么意思 -
牧进19455326389…… 原理: 如果事件A不发生与另一个事件B的概率不发生时(如果随机变量由事件定义的,也可以说,该分布函数)的影响,并在时间上两个事件和测序(B经过前期A),那么我们可以说,A是B的原因./>剂量F统计量的概率<br没有格兰杰...
@怀点4261：对时间序列数据进行格兰杰检验时,是否需要去除样本异方差? -
牧进19455326389…… 1、GRANGER因果检验的前提是两个序列平稳或者协整,否则会出现伪回归现象;2、时间序列原数据经过一阶差分后通常都能变成平稳序列(用ADF法检验是否平稳);3、GRANGER检验不是万能的.要证实序列之间的因果关系,除了要通过GRANGER检验,还要从逻辑和常识的角度去判断合理性.
@怀点4261：格兰杰检验是这样的一个过程吗? -
牧进19455326389…… 1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型. 2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息. 3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰 4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去.
@怀点4261：granger因果检验和回归 -
牧进19455326389…… 1. A如果granger cause B 的话,B 是因变量,A是自变量.A应该很显著.如果不显著,你看看是不是什么地方有错误.或者,你的模型里有一些其他变量,干扰了结果. 2. granger causality已经不像以前那么流行了.因为,granger causality通...
@怀点4261：急问关于格兰杰因果检验 -
牧进19455326389…… 如果你的分析对象是原始变量,就对原始变量做因果检验,如果你是对差分变量做分析,就对差变量做因果检验,与变量是否平稳没有逻辑联系.格兰杰因果检验原理是基于预测的.如变量X和Y,如果对Y的预测精度因为考虑到Xt,Xt-1,Xt-2..而提高的话,就是说X及其滞后变量对Y的预测有帮助,那么X就是Y的格兰杰原因,一般来说X是发生在Y之前的.需要注意的是,格兰杰因果并不是我们常说的因果关系.操作上如果是用Eviews软件,直接把要做检验的变量在同时打开,然后View下有“Granger test”.如果你要对滞后变量做,则需要先生成滞后变量,然后同样操作.
