熊市价差期权图解
@栾泻5713：什么是熊市价差期权?什么是熊市价差期权?
梁寿17327834910…… 熊市价差期权(BearSpreads)熊市价差期权又称空头价差期权,是指买入某一执行价格的股票看跌期权并出售较低执行价格的该股票看跌期权,且两个期权到期日相同.或者买入看涨期权并卖出较低执行价格的看涨期权.
@栾泻5713：计算一个熊市价差期权问题~求解答 -
梁寿17327834910…… 最终收益=(48-30)-2*(40-30)+(38-30)=6美元 解释如下:实际上购买一个执行价48美元和一个执行价38美元的看跌期权购买成本共8元,而出售两个执行价40美元看跌期权获得的期权费共8美元(题意应该是出售的每个为4美元,如果不是每个也太便宜了,执行价38美元都为2美元,执行价40美元两个才4美元,即每个2美元).这样购买和出售所得的刚好互抵.故此只要计算到期各个期权的内在价值即可得到组合的盈亏情况.
@栾泻5713：如何解释期权的跨式价差交易合约 -
梁寿17327834910…… 问题一:铁鹰式期权 回答:是很常用的非方向性策略.构建铁鹰价差期权的基础是出售一份价外看涨期权合约和一份价外看跌期权,这两份合约的执行价格相同,并且执行价格等于期货或股票价格变化区间的平均值,为了给这些空头头寸提供保...
@栾泻5713：熊市看涨价差期权和熊市看跌价差期权是什么意思,求一个白话文的解释,谢谢大家,最好详细一点,不要网上 -
梁寿17327834910…… 要看懂这句话首先要明白期权的意思.就打个比方来解释期权,通俗易懂:比方说某只股票当日10元/股,某人看好这只股票,认为5天后能涨到12元/股,于是该人在当日出资与交易机构达成协议,约定5天后依旧以10元/股买入该股.这份协议达成一种5天后能行使的交易权利,即期权.5天后,如果股价真的上涨了,那么该人行使权利,即仍可以以10元买入,这样该人可以获利,交易机构损失.如果股价反而跌了,那么该人可以选择放弃行权,但是选择放弃行权5天前的出资就将损失,机构获利.反之看跌期权意义也是一样.具体跟熊市还是牛市关系不大.无非熊市易出现看跌期权,牛市多看涨期权而已.希望这么解释你可以明白.
@栾泻5713：什么是牛市价差策略 -
梁寿17327834910…… 投资人预期标的价格上涨时,可以采取买进买权的操作来获利.但是若投资人预期该标的之涨幅有限,则可以另行卖出一个履约价格较高的买权来赚取权利金,降低整体操作成本.因此牛市价差通常是投资人对于标的持保守看多的预期所采用的策略.
@栾泻5713：什么是价差套利 -
梁寿17327834910…… 套利,也叫套利交易或价差交易.套利指的是在买入或卖出某种期货合约的同时,卖出或买人相关的另一种合约,并在某个时间同时将两种合约平仓的交易方式.在交易形式上它与套期保值相同,只是套期保值在现货市场e799bee5baa6e58685...
@栾泻5713：期权套利策略不包括统计套利吗 -
梁寿17327834910…… 垂直套利(VerticalSpreads),也称垂直价差套利、执行价差套利,采用这种套利方法可将风险和收益限定在一定范围内.交易方式表现为按照不同的执行价格同时买进和卖出同一合约月份的看涨期权或看跌期权.之所以被称为“垂直套利”,...
@栾泻5713：垂直价差的含义是什么?
梁寿17327834910…… 垂直价差是由两个相同类型的期权组成价差组合,除了行权价格不同外其他的都相同.垂直价差组合可以分为牛市价差组合和熊市价差组合,这两种价差组合都可以由看涨期权或看跌期权组成.下面表格中显示的就是四种不同垂直价差的构成方式.
@栾泻5713：个股期权常用的几种典型策略有哪些 -
梁寿17327834910…… 主要有四种情况: 1. 备兑卖出认购期权.在拥有标的股票的情况下,您可以卖出认购期权,从而获得权利金,增补收入.保护性买入认沽期权. 2. 在拥有标的股票的情况下,您可以买入该股票的认沽期权.在支付了权利金之后,在期权存续期之内,您就获得了股票的下跌保护. 3. 买入认购期权.如果对标的股票价格看涨,您可以买入该股票的认购期权,用较少的初始投资资金获得股票上涨的收益. 4. 买入认沽期权.如果对标的股票价格看跌,您可以买入该股票的认沽期权,起到做空该股票的效果,用较少的初始投资资金获得股票下跌的收益.
@栾泻5713：急急急啊 如何用图示说明看跌期权的原理
梁寿17327834910…… 一旦价格果真上涨,便履行看涨期权,以低价获得期货多头,然后按上涨的价格水平高价卖出相关期货合约,获得差价利润,在弥补支付的权利金后还有盈余.如果价格不但没有上涨,反而下跌,则可放弃或低价转让看涨期权,其最大损失为权...
梁寿17327834910…… 熊市价差期权(BearSpreads)熊市价差期权又称空头价差期权,是指买入某一执行价格的股票看跌期权并出售较低执行价格的该股票看跌期权,且两个期权到期日相同.或者买入看涨期权并卖出较低执行价格的看涨期权.
@栾泻5713：计算一个熊市价差期权问题~求解答 -
梁寿17327834910…… 最终收益=(48-30)-2*(40-30)+(38-30)=6美元 解释如下:实际上购买一个执行价48美元和一个执行价38美元的看跌期权购买成本共8元,而出售两个执行价40美元看跌期权获得的期权费共8美元(题意应该是出售的每个为4美元,如果不是每个也太便宜了,执行价38美元都为2美元,执行价40美元两个才4美元,即每个2美元).这样购买和出售所得的刚好互抵.故此只要计算到期各个期权的内在价值即可得到组合的盈亏情况.
@栾泻5713：如何解释期权的跨式价差交易合约 -
梁寿17327834910…… 问题一:铁鹰式期权 回答:是很常用的非方向性策略.构建铁鹰价差期权的基础是出售一份价外看涨期权合约和一份价外看跌期权,这两份合约的执行价格相同,并且执行价格等于期货或股票价格变化区间的平均值,为了给这些空头头寸提供保...
@栾泻5713：熊市看涨价差期权和熊市看跌价差期权是什么意思,求一个白话文的解释,谢谢大家,最好详细一点,不要网上 -
梁寿17327834910…… 要看懂这句话首先要明白期权的意思.就打个比方来解释期权,通俗易懂:比方说某只股票当日10元/股,某人看好这只股票,认为5天后能涨到12元/股,于是该人在当日出资与交易机构达成协议,约定5天后依旧以10元/股买入该股.这份协议达成一种5天后能行使的交易权利,即期权.5天后,如果股价真的上涨了,那么该人行使权利,即仍可以以10元买入,这样该人可以获利,交易机构损失.如果股价反而跌了,那么该人可以选择放弃行权,但是选择放弃行权5天前的出资就将损失,机构获利.反之看跌期权意义也是一样.具体跟熊市还是牛市关系不大.无非熊市易出现看跌期权,牛市多看涨期权而已.希望这么解释你可以明白.
@栾泻5713：什么是牛市价差策略 -
梁寿17327834910…… 投资人预期标的价格上涨时,可以采取买进买权的操作来获利.但是若投资人预期该标的之涨幅有限,则可以另行卖出一个履约价格较高的买权来赚取权利金,降低整体操作成本.因此牛市价差通常是投资人对于标的持保守看多的预期所采用的策略.
@栾泻5713：什么是价差套利 -
梁寿17327834910…… 套利,也叫套利交易或价差交易.套利指的是在买入或卖出某种期货合约的同时,卖出或买人相关的另一种合约,并在某个时间同时将两种合约平仓的交易方式.在交易形式上它与套期保值相同,只是套期保值在现货市场e799bee5baa6e58685...
@栾泻5713：期权套利策略不包括统计套利吗 -
梁寿17327834910…… 垂直套利(VerticalSpreads),也称垂直价差套利、执行价差套利,采用这种套利方法可将风险和收益限定在一定范围内.交易方式表现为按照不同的执行价格同时买进和卖出同一合约月份的看涨期权或看跌期权.之所以被称为“垂直套利”,...
@栾泻5713：垂直价差的含义是什么?
梁寿17327834910…… 垂直价差是由两个相同类型的期权组成价差组合,除了行权价格不同外其他的都相同.垂直价差组合可以分为牛市价差组合和熊市价差组合,这两种价差组合都可以由看涨期权或看跌期权组成.下面表格中显示的就是四种不同垂直价差的构成方式.
@栾泻5713：个股期权常用的几种典型策略有哪些 -
梁寿17327834910…… 主要有四种情况: 1. 备兑卖出认购期权.在拥有标的股票的情况下,您可以卖出认购期权,从而获得权利金,增补收入.保护性买入认沽期权. 2. 在拥有标的股票的情况下,您可以买入该股票的认沽期权.在支付了权利金之后,在期权存续期之内,您就获得了股票的下跌保护. 3. 买入认购期权.如果对标的股票价格看涨,您可以买入该股票的认购期权,用较少的初始投资资金获得股票上涨的收益. 4. 买入认沽期权.如果对标的股票价格看跌,您可以买入该股票的认沽期权,起到做空该股票的效果,用较少的初始投资资金获得股票下跌的收益.
@栾泻5713：急急急啊 如何用图示说明看跌期权的原理
梁寿17327834910…… 一旦价格果真上涨,便履行看涨期权,以低价获得期货多头,然后按上涨的价格水平高价卖出相关期货合约,获得差价利润,在弥补支付的权利金后还有盈余.如果价格不但没有上涨,反而下跌,则可放弃或低价转让看涨期权,其最大损失为权...
