看涨看跌期权价格上下限
@班和5661：如何理解看跌期权价格的上限与下限 -
那相17651893588…… 期权价格就是权利金,上限就是人们为了得到这份权利而愿意付出的最大权利金,下限一般就是0.
@班和5661：股票上涨时的看跌期权行权价格 -
那相17651893588…… 看跌期权:如果行权价格高于标的资产当前价格,那么属于实值期权,低于标的资产当前价格,则属于虚值期权,等于标的资产价格,就是平值期权. 行权价格与权利金的价格是同向的(对于看跌期权),对于卖方来说因为权利金的定价是根据相关公式进行定价而不是主观判断的,公式包括:BS模型,二叉树模型,蒙特卡洛模拟等等.权利金影响的参数包括:时间,波动率,无风险利率、行权价格、资产目前价格等等,
@班和5661：期权价格计算问题 -
那相17651893588…… 看跌期权价格为:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8 前面那个就是公式,叫期权平价公式,P是看跌期权的价格,C是看涨期权的价格(这里要求标的物一样,执行价格一样),K是执行价格,r是利率,T是时间,S0是标的物的现价,推导看我的这个回答:http://wenwen.sogou.com/z/q871590053.htm?oldq=1
@班和5661：看涨期权价格与执行价格关系 -
那相17651893588…… 1、标的资产的市场价格标的资产市场价格与期权的执行价格之间的关系:一般来说,对于看涨期权来说标的资产价格上涨,期权价格也会随着上涨,标的资产价格就会发生下跌,期权价格也就会跟着下跌,这和标的资产价格是同向的.而...
@班和5661：期权价格的问题 -
那相17651893588…… 这个是基于无套利的定价.如果收益不归属于期权持有人,那么标的资产产生的收益就会使得标的资产的价格下降.比如说股票分红,分红不属于期权持有人,股票现价100,分红1元,那么就会立刻使得股票现价变为99元,如果期权执行价格为110,那么看涨期权行权可能性下降,所以看涨权价格应该下降,看跌期权价格上升.其他资产道理一样.期权的这些性质与期货便利收益、储藏成本等性质、效果一致.
那相17651893588…… 期权价格就是权利金,上限就是人们为了得到这份权利而愿意付出的最大权利金,下限一般就是0.
@班和5661：股票上涨时的看跌期权行权价格 -
那相17651893588…… 看跌期权:如果行权价格高于标的资产当前价格,那么属于实值期权,低于标的资产当前价格,则属于虚值期权,等于标的资产价格,就是平值期权. 行权价格与权利金的价格是同向的(对于看跌期权),对于卖方来说因为权利金的定价是根据相关公式进行定价而不是主观判断的,公式包括:BS模型,二叉树模型,蒙特卡洛模拟等等.权利金影响的参数包括:时间,波动率,无风险利率、行权价格、资产目前价格等等,
@班和5661：期权价格计算问题 -
那相17651893588…… 看跌期权价格为:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8 前面那个就是公式,叫期权平价公式,P是看跌期权的价格,C是看涨期权的价格(这里要求标的物一样,执行价格一样),K是执行价格,r是利率,T是时间,S0是标的物的现价,推导看我的这个回答:http://wenwen.sogou.com/z/q871590053.htm?oldq=1
@班和5661：看涨期权价格与执行价格关系 -
那相17651893588…… 1、标的资产的市场价格标的资产市场价格与期权的执行价格之间的关系:一般来说,对于看涨期权来说标的资产价格上涨,期权价格也会随着上涨,标的资产价格就会发生下跌,期权价格也就会跟着下跌,这和标的资产价格是同向的.而...
@班和5661：期权价格的问题 -
那相17651893588…… 这个是基于无套利的定价.如果收益不归属于期权持有人,那么标的资产产生的收益就会使得标的资产的价格下降.比如说股票分红,分红不属于期权持有人,股票现价100,分红1元,那么就会立刻使得股票现价变为99元,如果期权执行价格为110,那么看涨期权行权可能性下降,所以看涨权价格应该下降,看跌期权价格上升.其他资产道理一样.期权的这些性质与期货便利收益、储藏成本等性质、效果一致.
