看涨看跌期权盈亏平衡图
@章便1113：卖出一份看涨期权,同时卖出一份看跌期权,这种组合盈亏平衡点怎么算啊?? -
盖伦18328289980…… 同时卖出一份看涨期权和一份看跌期权(执行价格相同),收益曲线是一个倒三角型.收益最高点是股价等于执行价格,两个期权都没有被行权,收益是两个期权权利金之和.所以盈亏平衡点在股价上涨两个权利金之和,或下跌两个权利金之和的地方. 例如,股价100,Call 100(行权价格为100的看涨期权)价格2,Put 100(行权价格为100的看跌期权)价格2. 如果到期股价为100,收益为2+2=4. 如果到期股价涨到104,Call100被行权,Put100没有,结果为100-104+2+2=0. 如果到期股价跌到96,Put100被行权,Call100没有,结果为96-100+2+2=0.
@章便1113：期权损益平衡点计算 -
盖伦18328289980…… 从题中投资者的操作,可以看出是看涨期权的垂直套利,则其盈亏平衡点应该是位于两个执行价格之间,因此,计算盈亏平衡点可以假设盈亏平衡点为X,且280≤X≤290,则很清楚可以知道,如果持有到期,低执行价格的看涨期权将被执行,而高执行价格的看涨期权没有内涵价值和时间价值,故可以令(X-280)+(11-15)=0,解方程就可以直接得X=284
@章便1113：关于衍生工具市场的期权看涨看跌盈亏图 -
盖伦18328289980…… 当股价为0时,该人不赚不亏 当股价为2元及以上时,该人赚2元 在0到2元之间时盈亏为线性的 所以图像为原点到(2,2)一条线段,然后(2,2)往右一条水平线
@章便1113：期权盈亏平衡点 -
盖伦18328289980…… 设标的价格为X,当x<55时,盈亏平衡点=55-x-1-2=0,即为52,5560时,盈亏平衡点=x-60-2-1=0,即63元
@章便1113：Bitoffer看涨期权、看跌期权怎么玩? -
盖伦18328289980…… 你好, 下面以股票期权为例进行分析期权的交易过程 一、认购期权(看涨期权):当投资者预计标的证券价格将要上涨,但是又不希望承担下跌带来的损失时,可以买入认购期权. 最大盈利:没有上限 最大亏损:权利金 盈亏平衡点:权利金+...
@章便1113：看跌期权举例 -
盖伦18328289980…… 比如说,5月1日,公司A的股价为67美元,“7月70看涨期权”的期权费是3.15美元.“7月70看涨期权”是指到期日是7月第三个星期五,执行价格是70美元.这份合约的总价格为315美元(3.15乘以100).在实际交易...
@章便1113：什么是看涨期权?其空头盈亏分布的特点? -
盖伦18328289980…… 看涨期权(call option),看涨期权又称买进期权,买方期权,买权,延买期权,或“敲进”,是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利.看涨期权是这样一种合约:它给合约持有者(即买方)按照约定...
@章便1113：简单期权计算 -
盖伦18328289980…… 95+4.7=99.7 这就是他的行权价格,如果股价到时候变成这么多,则他无任何损失跟盈利,若高于99.7,则他盈利,若低于99.7,则亏损 若直接买股票,涨跌各一半的风险 若买期权,股价涨则他的盈利等于行权价格减99.7,若跌他的亏损等于 99.7减 行权价格····
@章便1113：看张期权与看跌期权的盈亏平衡点? -
盖伦18328289980…… 行权价加上(看涨期权)或减去(看跌期权)的期权价格,在加上或减去相应的交易费用后得到的价格,就是盈亏平衡点
@章便1113：看涨期权和看跌期权那个买卖方的收益曲线看不懂诶,求大神帮忙 -
盖伦18328289980…… 首先,收益曲线是为期权到期日当天时间股价表现为买卖双方带来的可能收益(Cross-Sectional Payout) 收益曲线纵轴为收益,横轴为到期日当天股价,所表现的是该期权到期收益与当日标的物价格的关系. 以看涨期权买家为例,收益线会在横轴上低于0点直线延伸(于纵轴0的距离为期权价格,表示收益是等于期权价格的负数),直到超过横轴标记的X点(也就是执行价),随后收益线斜直线往上,代表相对比例的收益.
盖伦18328289980…… 同时卖出一份看涨期权和一份看跌期权(执行价格相同),收益曲线是一个倒三角型.收益最高点是股价等于执行价格,两个期权都没有被行权,收益是两个期权权利金之和.所以盈亏平衡点在股价上涨两个权利金之和,或下跌两个权利金之和的地方. 例如,股价100,Call 100(行权价格为100的看涨期权)价格2,Put 100(行权价格为100的看跌期权)价格2. 如果到期股价为100,收益为2+2=4. 如果到期股价涨到104,Call100被行权,Put100没有,结果为100-104+2+2=0. 如果到期股价跌到96,Put100被行权,Call100没有,结果为96-100+2+2=0.
@章便1113：期权损益平衡点计算 -
盖伦18328289980…… 从题中投资者的操作,可以看出是看涨期权的垂直套利,则其盈亏平衡点应该是位于两个执行价格之间,因此,计算盈亏平衡点可以假设盈亏平衡点为X,且280≤X≤290,则很清楚可以知道,如果持有到期,低执行价格的看涨期权将被执行,而高执行价格的看涨期权没有内涵价值和时间价值,故可以令(X-280)+(11-15)=0,解方程就可以直接得X=284
@章便1113：关于衍生工具市场的期权看涨看跌盈亏图 -
盖伦18328289980…… 当股价为0时,该人不赚不亏 当股价为2元及以上时,该人赚2元 在0到2元之间时盈亏为线性的 所以图像为原点到(2,2)一条线段,然后(2,2)往右一条水平线
@章便1113：期权盈亏平衡点 -
盖伦18328289980…… 设标的价格为X,当x<55时,盈亏平衡点=55-x-1-2=0,即为52,5560时,盈亏平衡点=x-60-2-1=0,即63元
@章便1113：Bitoffer看涨期权、看跌期权怎么玩? -
盖伦18328289980…… 你好, 下面以股票期权为例进行分析期权的交易过程 一、认购期权(看涨期权):当投资者预计标的证券价格将要上涨,但是又不希望承担下跌带来的损失时,可以买入认购期权. 最大盈利:没有上限 最大亏损:权利金 盈亏平衡点:权利金+...
@章便1113：看跌期权举例 -
盖伦18328289980…… 比如说,5月1日,公司A的股价为67美元,“7月70看涨期权”的期权费是3.15美元.“7月70看涨期权”是指到期日是7月第三个星期五,执行价格是70美元.这份合约的总价格为315美元(3.15乘以100).在实际交易...
@章便1113：什么是看涨期权?其空头盈亏分布的特点? -
盖伦18328289980…… 看涨期权(call option),看涨期权又称买进期权,买方期权,买权,延买期权,或“敲进”,是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利.看涨期权是这样一种合约:它给合约持有者(即买方)按照约定...
@章便1113：简单期权计算 -
盖伦18328289980…… 95+4.7=99.7 这就是他的行权价格,如果股价到时候变成这么多,则他无任何损失跟盈利,若高于99.7,则他盈利,若低于99.7,则亏损 若直接买股票,涨跌各一半的风险 若买期权,股价涨则他的盈利等于行权价格减99.7,若跌他的亏损等于 99.7减 行权价格····
@章便1113：看张期权与看跌期权的盈亏平衡点? -
盖伦18328289980…… 行权价加上(看涨期权)或减去(看跌期权)的期权价格,在加上或减去相应的交易费用后得到的价格,就是盈亏平衡点
@章便1113：看涨期权和看跌期权那个买卖方的收益曲线看不懂诶,求大神帮忙 -
盖伦18328289980…… 首先,收益曲线是为期权到期日当天时间股价表现为买卖双方带来的可能收益(Cross-Sectional Payout) 收益曲线纵轴为收益,横轴为到期日当天股价,所表现的是该期权到期收益与当日标的物价格的关系. 以看涨期权买家为例,收益线会在横轴上低于0点直线延伸(于纵轴0的距离为期权价格,表示收益是等于期权价格的负数),直到超过横轴标记的X点(也就是执行价),随后收益线斜直线往上,代表相对比例的收益.
