看跌期权价格计算方式
@曹杨1406：看跌期权(金融衍生工具) - 搜狗百科
赏阁19615365679…… 可以参考以下公式:看跌期权价格+股票市价=期权执行价格现值+未来股利现值+看涨期权价格
@曹杨1406：期权价格计算问题 -
赏阁19615365679…… 看跌期权价格为:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8 前面那个就是公式,叫期权平价公式,P是看跌期权的价格,C是看涨期权的价格(这里要求标的物一样,执行价格一样),K是执行价格,r是利率,T是时间,S0是标的物的现价,推导看我的这个回答:http://wenwen.sogou.com/z/q871590053.htm?oldq=1
@曹杨1406：计算看跌期权的价值 -
赏阁19615365679…… 3个月无风险收益率r=10%*3/12=2.5%,该股票年波动率30%即0.3,3个月后股价变动上行乘数u=e^[0.3*(3/12)^0.5]=e^(0.3*0.25^0.5)=e^(0.3*0.5)=1.1618,表示3个月后股价可能上升0.1618,股价变动下行乘数d=1/u=1/1.1618=0.8607,表示3个月...
@曹杨1406：看跌期权盈利计算 -
赏阁19615365679…… 题中这种套利属于期权垂直套利的一种,空头看跌期权垂直套利,即在较低的执行价格卖出看跌期权,同时在较高的执行价格买入到期时间相同的看跌期权.可以这样分析,不考虑其他费用,假定合约到期时,1、恒指价格X下跌到X≤10000点以...
@曹杨1406：期货期权 看跌商品期货期权收益怎么计算? -
赏阁19615365679…… 您好,收益很容易计算. 收益就是到 期权到期行权日,行权价减去那天的商品期货价标价,就是您的收益. 如果期货价格高于行权价,那么您的收益是零,最初的投资也全部归零.
@曹杨1406：Black - Scholes期权定价模型的推导运用 -
赏阁19615365679…… B-S-M模型的推导是由看涨期权入手的,对于一项看涨期权,其到期的期值是:E[G]=E[max(ST-L,O)] 其中,E[G]—看涨期权到期期望值 ST—到期所交易金融资产的市场价值 L—期权交割(实施)价 到期有两种可能情况:1、如果ST>L,则期权...
@曹杨1406：期权价格的计算特点 -
赏阁19615365679…… 期权价格等于期权的内在价值加上时间价值. 期权的内在价值(Intrinsic value)是指多方行使期权时可以获得的收益的现值. 欧式看涨期权的内在价值为(ST-X)的现值.无收益资产欧式看涨期权的内在价值等于S-Xe-r(T-t), 而有收益资产欧...
@曹杨1406：某行权价为 210 元的看跌期权 -
赏阁19615365679…… 内在价值=敲定价格-期货价格=210-207=3元时间价值=期权价格-内在价值=8-3=5元
@曹杨1406：关于看空期权最终价值计算问题 -
赏阁19615365679…… 多出的170可以看作为时间价值,必须注意期权是在未来某一时点赋予期权持有者用执行价格买入(对于看涨期权来说)或卖出(对于看跌期权来说)标的物,在期权没有到期时,期权的价值大致有两部分组成,一部分时内在价值,而另一部分是时间价值,实际上那投资者在棉花期货为15000时,购入14600的棉花看跌期权,那时这期权实际上是属于价外期权,即没有内在价值,那权利金330实际上可以理解为期权的时间价值,而当棉花期货为14000时,这期权的内在价值为600,那多出的170也是属于时间价值.
赏阁19615365679…… 可以参考以下公式:看跌期权价格+股票市价=期权执行价格现值+未来股利现值+看涨期权价格
@曹杨1406：期权价格计算问题 -
赏阁19615365679…… 看跌期权价格为:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8 前面那个就是公式,叫期权平价公式,P是看跌期权的价格,C是看涨期权的价格(这里要求标的物一样,执行价格一样),K是执行价格,r是利率,T是时间,S0是标的物的现价,推导看我的这个回答:http://wenwen.sogou.com/z/q871590053.htm?oldq=1
@曹杨1406：计算看跌期权的价值 -
赏阁19615365679…… 3个月无风险收益率r=10%*3/12=2.5%,该股票年波动率30%即0.3,3个月后股价变动上行乘数u=e^[0.3*(3/12)^0.5]=e^(0.3*0.25^0.5)=e^(0.3*0.5)=1.1618,表示3个月后股价可能上升0.1618,股价变动下行乘数d=1/u=1/1.1618=0.8607,表示3个月...
@曹杨1406：看跌期权盈利计算 -
赏阁19615365679…… 题中这种套利属于期权垂直套利的一种,空头看跌期权垂直套利,即在较低的执行价格卖出看跌期权,同时在较高的执行价格买入到期时间相同的看跌期权.可以这样分析,不考虑其他费用,假定合约到期时,1、恒指价格X下跌到X≤10000点以...
@曹杨1406：期货期权 看跌商品期货期权收益怎么计算? -
赏阁19615365679…… 您好,收益很容易计算. 收益就是到 期权到期行权日,行权价减去那天的商品期货价标价,就是您的收益. 如果期货价格高于行权价,那么您的收益是零,最初的投资也全部归零.
@曹杨1406：Black - Scholes期权定价模型的推导运用 -
赏阁19615365679…… B-S-M模型的推导是由看涨期权入手的,对于一项看涨期权,其到期的期值是:E[G]=E[max(ST-L,O)] 其中,E[G]—看涨期权到期期望值 ST—到期所交易金融资产的市场价值 L—期权交割(实施)价 到期有两种可能情况:1、如果ST>L,则期权...
@曹杨1406：期权价格的计算特点 -
赏阁19615365679…… 期权价格等于期权的内在价值加上时间价值. 期权的内在价值(Intrinsic value)是指多方行使期权时可以获得的收益的现值. 欧式看涨期权的内在价值为(ST-X)的现值.无收益资产欧式看涨期权的内在价值等于S-Xe-r(T-t), 而有收益资产欧...
@曹杨1406：某行权价为 210 元的看跌期权 -
赏阁19615365679…… 内在价值=敲定价格-期货价格=210-207=3元时间价值=期权价格-内在价值=8-3=5元
@曹杨1406：关于看空期权最终价值计算问题 -
赏阁19615365679…… 多出的170可以看作为时间价值,必须注意期权是在未来某一时点赋予期权持有者用执行价格买入(对于看涨期权来说)或卖出(对于看跌期权来说)标的物,在期权没有到期时,期权的价值大致有两部分组成,一部分时内在价值,而另一部分是时间价值,实际上那投资者在棉花期货为15000时,购入14600的棉花看跌期权,那时这期权实际上是属于价外期权,即没有内在价值,那权利金330实际上可以理解为期权的时间价值,而当棉花期货为14000时,这期权的内在价值为600,那多出的170也是属于时间价值.
