看跌期权公式
@巫先3139：写出欧式看涨期权和看跌期权平价公式并给出证明 - 作业帮
束阅18664324099…… [答案] C+Ke^(-rT)=P+S0平价公式是根据无套利原则推导出来的.构造两个投资组合.1、看涨期权C,行权价K,距离到期时间T.现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变成K.2、看跌期权P,行权价K,距离到期时间T.标的物股票,现价S0.看...
@巫先3139：看跌期权价格怎样求? -
束阅18664324099…… 可以参考以下公式:看跌期权价格+股票市价=期权执行价格现值+未来股利现值+看涨期权价格
@巫先3139：一道关于看涨期权的计算题 -
束阅18664324099…… (1)看涨期权定价公式:c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2) d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t)) d2=d1-sigma*sqrt(t-t) 根据题意,s=30,k=29,r=5%,sigma=25%,t-t=4/12=0.3333 d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0.4225 ...
@巫先3139：看跌期权盈利计算 -
束阅18664324099…… 题中这种套利属于期权垂直套利的一种,空头看跌期权垂直套利,即在较低的执行价格卖出看跌期权,同时在较高的执行价格买入到期时间相同的看跌期权.可以这样分析,不考虑其他费用,假定合约到期时,1、恒指价格X下跌到X≤10000点以...
@巫先3139：期权价格计算问题 -
束阅18664324099…… 看跌期权价格为:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8 前面那个就是公式,叫期权平价公式,P是看跌期权的价格,C是看涨期权的价格(这里要求标的物一样,执行价格一样),K是执行价格,r是利率,T是时间,S0是标的物的现价,推导看我的这个回答:http://wenwen.sogou.com/z/q871590053.htm?oldq=1
@巫先3139：美式期权的平价公式是什么?
束阅18664324099…… C+Ke^(-rT)=P+S0 平价公式是根据无套利原则推导出来的. 构造两个投资组合. 1、看涨期权C,行权价K,距离到期时间T.现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变...
@巫先3139：看跌与看涨期权 -
束阅18664324099…… 卖出看涨期权,是收取买家的权利金,同买家约定可以在约定的时间内按(一般比现在股票价格高)约定价格卖给买家约定数量的股票; 买进看跌期权,是交付给卖家权利金,同卖家约定,可以在约定的时间内,按(一般是当前的股票价格)...
@巫先3139：期权 计算 -
束阅18664324099…… 最大收益6美分 最小收益1美分 无风险 如到期价格是240计算是 25+17-18*2=1 如价格是300计算是 24-15-3=6 现实中不太容易出现
@巫先3139：看涨看跌期权平价公式怎么推导的 -
束阅18664324099…… 昨天大盘走势较为平稳,收出长阳线后的第二根小十字星,这种一阳挂两星的K线组合表明多头仍占优,昨天我们就提示,主力在有意控制节奏,期待多日的美国加息靴子落地,因为早有预期,其实对A股影响已不大,更多的是在心理层面,主...
@巫先3139：股票指数期权的定价公式 -
束阅18664324099…… 期权定价问题(Options Pricing)一直是理论界与实务界较为关注的热点问题,同时也是开展期权交易所遇到的最为实际的关键问题.期权价格是期权合约中惟一的可变量,它通常由内涵价值与时间价值两部分构成.而决定期权价格的主要因素...
束阅18664324099…… [答案] C+Ke^(-rT)=P+S0平价公式是根据无套利原则推导出来的.构造两个投资组合.1、看涨期权C,行权价K,距离到期时间T.现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变成K.2、看跌期权P,行权价K,距离到期时间T.标的物股票,现价S0.看...
@巫先3139：看跌期权价格怎样求? -
束阅18664324099…… 可以参考以下公式:看跌期权价格+股票市价=期权执行价格现值+未来股利现值+看涨期权价格
@巫先3139：一道关于看涨期权的计算题 -
束阅18664324099…… (1)看涨期权定价公式:c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2) d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t)) d2=d1-sigma*sqrt(t-t) 根据题意,s=30,k=29,r=5%,sigma=25%,t-t=4/12=0.3333 d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0.4225 ...
@巫先3139：看跌期权盈利计算 -
束阅18664324099…… 题中这种套利属于期权垂直套利的一种,空头看跌期权垂直套利,即在较低的执行价格卖出看跌期权,同时在较高的执行价格买入到期时间相同的看跌期权.可以这样分析,不考虑其他费用,假定合约到期时,1、恒指价格X下跌到X≤10000点以...
@巫先3139：期权价格计算问题 -
束阅18664324099…… 看跌期权价格为:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8 前面那个就是公式,叫期权平价公式,P是看跌期权的价格,C是看涨期权的价格(这里要求标的物一样,执行价格一样),K是执行价格,r是利率,T是时间,S0是标的物的现价,推导看我的这个回答:http://wenwen.sogou.com/z/q871590053.htm?oldq=1
@巫先3139：美式期权的平价公式是什么?
束阅18664324099…… C+Ke^(-rT)=P+S0 平价公式是根据无套利原则推导出来的. 构造两个投资组合. 1、看涨期权C,行权价K,距离到期时间T.现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变...
@巫先3139：看跌与看涨期权 -
束阅18664324099…… 卖出看涨期权,是收取买家的权利金,同买家约定可以在约定的时间内按(一般比现在股票价格高)约定价格卖给买家约定数量的股票; 买进看跌期权,是交付给卖家权利金,同卖家约定,可以在约定的时间内,按(一般是当前的股票价格)...
@巫先3139：期权 计算 -
束阅18664324099…… 最大收益6美分 最小收益1美分 无风险 如到期价格是240计算是 25+17-18*2=1 如价格是300计算是 24-15-3=6 现实中不太容易出现
@巫先3139：看涨看跌期权平价公式怎么推导的 -
束阅18664324099…… 昨天大盘走势较为平稳,收出长阳线后的第二根小十字星,这种一阳挂两星的K线组合表明多头仍占优,昨天我们就提示,主力在有意控制节奏,期待多日的美国加息靴子落地,因为早有预期,其实对A股影响已不大,更多的是在心理层面,主...
@巫先3139：股票指数期权的定价公式 -
束阅18664324099…… 期权定价问题(Options Pricing)一直是理论界与实务界较为关注的热点问题,同时也是开展期权交易所遇到的最为实际的关键问题.期权价格是期权合约中惟一的可变量,它通常由内涵价值与时间价值两部分构成.而决定期权价格的主要因素...
