科克伦修正自相关
@韩龚5248:计量经济学中用怀特(White)检验修正了异方差性,进行自相关检验时发现该模型还有序列自相关,该如何修正 -
西水17184349261…… 看你的目的是什么啦,如果仅仅估计参数,无论是异方差还是自相关,你的参数都是无偏的;但方差较大,预测准确度较低. 你要克服异方差同时还有自相关,建议拟采用FGLS(可行广义二乘),可同时达到目的.广义差分尽管也可以,但损失自由度,而且要你自己推断出相关系数. 但我觉得奇怪的是,你为什么同时既有异方差又有序列相关;所以我觉得你很可能是有遗漏变量,遗漏变量进入残差项中,且与自变量相关,最终会导致你估计非无偏且非一致. 所以,最好先用直接做回归,后得到的残差,与自变量测下相关性;如相关性强,则说明存在遗漏变量.然后你采用工具变量法进行回归就可以了.
@韩龚5248:自相关存在的原因、后果及克服方法 - 作业帮
西水17184349261…… [答案] 原因: 1.模型的数学形式不妥 2.经济时间序列的惯性 3.回归模型中略去了带有自相关重要的解释变量 后果: 1.回归第数的估计量虽然无偏,但不具有最小方差 2.有可能低估误差项的方差 3.回归方程无法预测,预测是无效的 克服方法: 1.用科克伦—...
@韩龚5248:请教问题,关于自相关 -
西水17184349261…… 说实话,我最痛恨计量经济学了,不过我不痛恨eviews.先说杜宾两步法:第一步,估计模型ls chukou c chukou(-1) gdp gdp(-1)(这步,你会得到一个回归模型,回归模型你会看吧?假设你得到的回归...
@韩龚5248:自相关修正用了差分法,但DW值还是没有通过检验,是不是模型有问题,需要改换模型形式 -
西水17184349261…… 基本方法是通过差分变换,对原始数据进行变换的方法,使自相关消除. 一,差分法,一阶. 设Y对x的回归模型为 Yt=β1+β1xt+μt(1) μt=ρμt-1+vt 式中, vt满足最小平方法关于误差项的全部假设条件. 将式(1)滞后一个时期,则有 Yt-1=β0+β1...
@韩龚5248:西方其他各法学流派对自然法学派的修正 -
西水17184349261…… 分析法学在现代主要以凯尔森和哈特为代表,它基本上继承了传统的分析法学的理论,严格地区分"实际上是这样的法律"和"应当是这样的法律",着重对实在法进行逻辑分析而不作有关的价值判断,否认价值和道德的必然联系. 凯尔森指出...
@韩龚5248:用eviews,为什么有时候修正了异方差以后自相关又过不了??修正了自相关以后异方差又过不了??求高手解释~ -
西水17184349261…… 是有这种情况,因为异方差和自相关原本就是两个东西
西水17184349261…… 看你的目的是什么啦,如果仅仅估计参数,无论是异方差还是自相关,你的参数都是无偏的;但方差较大,预测准确度较低. 你要克服异方差同时还有自相关,建议拟采用FGLS(可行广义二乘),可同时达到目的.广义差分尽管也可以,但损失自由度,而且要你自己推断出相关系数. 但我觉得奇怪的是,你为什么同时既有异方差又有序列相关;所以我觉得你很可能是有遗漏变量,遗漏变量进入残差项中,且与自变量相关,最终会导致你估计非无偏且非一致. 所以,最好先用直接做回归,后得到的残差,与自变量测下相关性;如相关性强,则说明存在遗漏变量.然后你采用工具变量法进行回归就可以了.
@韩龚5248:自相关存在的原因、后果及克服方法 - 作业帮
西水17184349261…… [答案] 原因: 1.模型的数学形式不妥 2.经济时间序列的惯性 3.回归模型中略去了带有自相关重要的解释变量 后果: 1.回归第数的估计量虽然无偏,但不具有最小方差 2.有可能低估误差项的方差 3.回归方程无法预测,预测是无效的 克服方法: 1.用科克伦—...
@韩龚5248:请教问题,关于自相关 -
西水17184349261…… 说实话,我最痛恨计量经济学了,不过我不痛恨eviews.先说杜宾两步法:第一步,估计模型ls chukou c chukou(-1) gdp gdp(-1)(这步,你会得到一个回归模型,回归模型你会看吧?假设你得到的回归...
@韩龚5248:自相关修正用了差分法,但DW值还是没有通过检验,是不是模型有问题,需要改换模型形式 -
西水17184349261…… 基本方法是通过差分变换,对原始数据进行变换的方法,使自相关消除. 一,差分法,一阶. 设Y对x的回归模型为 Yt=β1+β1xt+μt(1) μt=ρμt-1+vt 式中, vt满足最小平方法关于误差项的全部假设条件. 将式(1)滞后一个时期,则有 Yt-1=β0+β1...
@韩龚5248:西方其他各法学流派对自然法学派的修正 -
西水17184349261…… 分析法学在现代主要以凯尔森和哈特为代表,它基本上继承了传统的分析法学的理论,严格地区分"实际上是这样的法律"和"应当是这样的法律",着重对实在法进行逻辑分析而不作有关的价值判断,否认价值和道德的必然联系. 凯尔森指出...
@韩龚5248:用eviews,为什么有时候修正了异方差以后自相关又过不了??修正了自相关以后异方差又过不了??求高手解释~ -
西水17184349261…… 是有这种情况,因为异方差和自相关原本就是两个东西