二阶自相关修正
@殳樊473：自相关修正用了差分法,但DW值还是没有通过检验,是不是模型有问题,需要改换模型形式 -
臧话15228162557…… 基本方法是通过差分变换,对原始数据进行变换的方法,使自相关消除. 一,差分法,一阶. 设Y对x的回归模型为 Yt=β1+β1xt+μt(1) μt=ρμt-1+vt 式中, vt满足最小平方法关于误差项的全部假设条件. 将式(1)滞后一个时期,则有 Yt-1=β0+β1...
@殳樊473：EVIEWS,GB检验存在二阶自相关,但第二个滞后变量T检验通不过怎么办?删掉第二个滞后变量吗? -
臧话15228162557…… 不通过应该就是不是2阶自相关,应该就是一阶的.
@殳樊473：用自相关怎么看二阶色散和三阶色散 -
臧话15228162557…… 色散不是高而是要低,色散和阿贝数成反比的,你看到的那个数字,例如32、40、58这个是阿贝数,正如你说的,折射率越高阿贝数越低,这是矛盾的,换在镜片上就是鱼与熊掌不可兼得,如果你的度数超过-6.00D,那么选择1.67以上的折射率会非常美观,.
@殳樊473：求大神帮忙!Eviews 上机考试,学习了异方差检验,序列相关的检验与修正,多重共线性检验与修正. -
臧话15228162557…… 我用的是Eviews 8. 1. 异方差检验:(怀特检验) 做完OLS之后,在弹出的窗口view-Residual Diagnostics-Heteroskedasticity(选择White,此时如果是一元就去掉交叉乘积项的勾,多元就勾选) 异方差修正,在Quick-Equation Estimation 里...
@殳樊473：解释变量是两个是不是只检测是否是二阶自相关 -
臧话15228162557…… 回归要三个变量间两两相关,相关是回归的前提,但能相关的不一定都能进入到回归
@殳樊473：计量经济学中用怀特(White)检验修正了异方差性,进行自相关检验时发现该模型还有序列自相关,该如何修正 -
臧话15228162557…… 看你的目的是什么啦,如果仅仅估计参数,无论是异方差还是自相关,你的参数都是无偏的;但方差较大,预测准确度较低. 你要克服异方差同时还有自相关,建议拟采用FGLS(可行广义二乘),可同时达到目的.广义差分尽管也可以,但损失自由度,而且要你自己推断出相关系数. 但我觉得奇怪的是,你为什么同时既有异方差又有序列相关;所以我觉得你很可能是有遗漏变量,遗漏变量进入残差项中,且与自变量相关,最终会导致你估计非无偏且非一致. 所以,最好先用直接做回归,后得到的残差,与自变量测下相关性;如相关性强,则说明存在遗漏变量.然后你采用工具变量法进行回归就可以了.
@殳樊473：消除自相关后,解释变量不显著了你好.我用EVIEWS进行BG检验为2阶自相关,于是我在一元回归方程后加AR(1)AR(2)来消除自相关,DW值是上升了,但... - 作业帮
臧话15228162557…… [答案] 如果AR(1) AR(2)比较显著的话 说明这个模型最好的解释变量是自己
@殳樊473：消除自相关后,解释变量不显著了我用EVIEWS进行BG检验为2阶自相关,于是我在一元回归方程后加AR(1)AR(2)来消除自相关,DW值是上升了,但我唯一... - 作业帮
臧话15228162557…… [答案] 如果AR(1) AR(2)比较显著的话 说明这个模型最好的解释变量是自己
@殳樊473：如何决定应使用二阶段最小二乘法还是广义矩估计 -
臧话15228162557…… 一、图示法 图示法是一种很直观的检验方法,它是通过对残差散点图的分析来判断随机误差项的序列相关性.把给定的回归模型直接用普通最小二乘法估计参数,求出残差项,并把作为随机误差项的估计值,画出的散点图.由于把残差项作为随...
@殳樊473：二阶误差修正模型怎么做? -
臧话15228162557…… ECM, 可以看考 Hamilton,Time series analysis
臧话15228162557…… 基本方法是通过差分变换,对原始数据进行变换的方法,使自相关消除. 一,差分法,一阶. 设Y对x的回归模型为 Yt=β1+β1xt+μt(1) μt=ρμt-1+vt 式中, vt满足最小平方法关于误差项的全部假设条件. 将式(1)滞后一个时期,则有 Yt-1=β0+β1...
@殳樊473：EVIEWS,GB检验存在二阶自相关,但第二个滞后变量T检验通不过怎么办?删掉第二个滞后变量吗? -
臧话15228162557…… 不通过应该就是不是2阶自相关,应该就是一阶的.
@殳樊473：用自相关怎么看二阶色散和三阶色散 -
臧话15228162557…… 色散不是高而是要低,色散和阿贝数成反比的,你看到的那个数字,例如32、40、58这个是阿贝数,正如你说的,折射率越高阿贝数越低,这是矛盾的,换在镜片上就是鱼与熊掌不可兼得,如果你的度数超过-6.00D,那么选择1.67以上的折射率会非常美观,.
@殳樊473：求大神帮忙!Eviews 上机考试,学习了异方差检验,序列相关的检验与修正,多重共线性检验与修正. -
臧话15228162557…… 我用的是Eviews 8. 1. 异方差检验:(怀特检验) 做完OLS之后,在弹出的窗口view-Residual Diagnostics-Heteroskedasticity(选择White,此时如果是一元就去掉交叉乘积项的勾,多元就勾选) 异方差修正,在Quick-Equation Estimation 里...
@殳樊473：解释变量是两个是不是只检测是否是二阶自相关 -
臧话15228162557…… 回归要三个变量间两两相关,相关是回归的前提,但能相关的不一定都能进入到回归
@殳樊473：计量经济学中用怀特(White)检验修正了异方差性,进行自相关检验时发现该模型还有序列自相关,该如何修正 -
臧话15228162557…… 看你的目的是什么啦,如果仅仅估计参数,无论是异方差还是自相关,你的参数都是无偏的;但方差较大,预测准确度较低. 你要克服异方差同时还有自相关,建议拟采用FGLS(可行广义二乘),可同时达到目的.广义差分尽管也可以,但损失自由度,而且要你自己推断出相关系数. 但我觉得奇怪的是,你为什么同时既有异方差又有序列相关;所以我觉得你很可能是有遗漏变量,遗漏变量进入残差项中,且与自变量相关,最终会导致你估计非无偏且非一致. 所以,最好先用直接做回归,后得到的残差,与自变量测下相关性;如相关性强,则说明存在遗漏变量.然后你采用工具变量法进行回归就可以了.
@殳樊473：消除自相关后,解释变量不显著了你好.我用EVIEWS进行BG检验为2阶自相关,于是我在一元回归方程后加AR(1)AR(2)来消除自相关,DW值是上升了,但... - 作业帮
臧话15228162557…… [答案] 如果AR(1) AR(2)比较显著的话 说明这个模型最好的解释变量是自己
@殳樊473：消除自相关后,解释变量不显著了我用EVIEWS进行BG检验为2阶自相关,于是我在一元回归方程后加AR(1)AR(2)来消除自相关,DW值是上升了,但我唯一... - 作业帮
臧话15228162557…… [答案] 如果AR(1) AR(2)比较显著的话 说明这个模型最好的解释变量是自己
@殳樊473：如何决定应使用二阶段最小二乘法还是广义矩估计 -
臧话15228162557…… 一、图示法 图示法是一种很直观的检验方法,它是通过对残差散点图的分析来判断随机误差项的序列相关性.把给定的回归模型直接用普通最小二乘法估计参数,求出残差项,并把作为随机误差项的估计值,画出的散点图.由于把残差项作为随...
@殳樊473：二阶误差修正模型怎么做? -
臧话15228162557…… ECM, 可以看考 Hamilton,Time series analysis
