修正自相关后怎么做异方差
@曾兰4445：怎么在运用WLS法修正异方差后,再修正自相关啊???急!!!!!!!!!!! -
辛呢18791639529…… 异方差用WLS进行修正自相关用prais进行修正 用eviews软件进行异方差检验模型 还有自相关检验 和多重共线性检验 希望可以最后,自回归是检验和对模型的
@曾兰4445：求助,wls处理异方差 -
辛呢18791639529…… white检验确定确实存在异方差后,使用加权最小二乘法解决.权重,可以是自变量某一个,也可以是额外指定权重变量,也可是自变量的函数.
@曾兰4445：计量经济学中用怀特(White)检验修正了异方差性,进行自相关检验时发现该模型还有序列自相关,该如何修正 -
辛呢18791639529…… 看你的目的是什么啦,如果仅仅估计参数,无论是异方差还是自相关,你的参数都是无偏的;但方差较大,预测准确度较低. 你要克服异方差同时还有自相关,建议拟采用FGLS(可行广义二乘),可同时达到目的.广义差分尽管也可以,但损失自由度,而且要你自己推断出相关系数. 但我觉得奇怪的是,你为什么同时既有异方差又有序列相关;所以我觉得你很可能是有遗漏变量,遗漏变量进入残差项中,且与自变量相关,最终会导致你估计非无偏且非一致. 所以,最好先用直接做回归,后得到的残差,与自变量测下相关性;如相关性强,则说明存在遗漏变量.然后你采用工具变量法进行回归就可以了.
@曾兰4445：用eviews,为什么有时候修正了异方差以后自相关又过不了??修正了自相关以后异方差又过不了??求高手解释~ -
辛呢18791639529…… 是有这种情况,因为异方差和自相关原本就是两个东西
@曾兰4445：异方差检验用eviews怎么操作 -
辛呢18791639529…… X2的二次项存在异方差,可以用1/X2做加权最小二乘,我试了试可以的,就是输入“ls y/x2 c x1/x2 1/x2 ”自相关是看最后一行Durbin-Watson stat 1.900238,这个统计量接近2说明没有自相关,你做这个没问题.异方差是在菜单中的view-residual test-whitehete……(no cross)
@曾兰4445：求大神帮忙!Eviews 上机考试,学习了异方差检验,序列相关的检验与修正,多重共线性检验与修正. -
辛呢18791639529…… 我用的是Eviews 8. 1. 异方差检验:(怀特检验) 做完OLS之后,在弹出的窗口view-Residual Diagnostics-Heteroskedasticity(选择White,此时如果是一元就去掉交叉乘积项的勾,多元就勾选) 异方差修正,在Quick-Equation Estimation 里...
@曾兰4445：如何用spss进行异方差检验和补救? -
辛呢18791639529…… 在方差分析过程中进行方差齐性检验即可.操作菜单:Analyze-CompareMeans-OneWayANOVA进入单因素方差分析过程,在Option选项中将Homogeneityofvariancetest复选框打勾,可以完成方差齐性检验,如果不能通过,则可以认为存在异...
@曾兰4445：误差修正模型存在自相关怎么办,残差检验已经通过了哎,求eviews图解…… -
辛呢18791639529…… 你尝试这在后面加AR或者MA来减小 自相关没有.先检查原来数据的 ACF PCF来确定ARMA的个数. 或者做unit root test来确定数据的稳定性 万一inverted AR root=1 的话就用ARIMA.希望这个能对你有用 加上 ARMA;UNIT ROOT test 图是 inverted AR root在单位圆的情况 有点在单位圆上就是说 unit root存在 换ARIMA. 表是DICKY 的test. Null Hypothesis是数据存在unit root.P值大的话就是无法拒绝有unit root的事实 希望能帮助到你
@曾兰4445：怎样用Eveiws检验异方差性 -
辛呢18791639529…… 怎样用Eveiws检验异方差性 怀特检验的步骤为:在方程对象中,选择view/Residual test/White Heteroskedasticity.Eviews选项提供了含交叉项和不含交叉项的两个选择,存在冗余交叉项的时候,Eviews自动把它从检验回归中删除.利用怀特一致协方差修正异方差的步骤为:在主菜单中选择Quick/Estimate Equation...,设定模型后,在选项卡中选择Option,在出现的对话框里选择Heteroskedasticity Consistent Coefficient复选框,然后选择White,单击“确定”估计方程. ...
辛呢18791639529…… 异方差用WLS进行修正自相关用prais进行修正 用eviews软件进行异方差检验模型 还有自相关检验 和多重共线性检验 希望可以最后,自回归是检验和对模型的
@曾兰4445：求助,wls处理异方差 -
辛呢18791639529…… white检验确定确实存在异方差后,使用加权最小二乘法解决.权重,可以是自变量某一个,也可以是额外指定权重变量,也可是自变量的函数.
@曾兰4445：计量经济学中用怀特(White)检验修正了异方差性,进行自相关检验时发现该模型还有序列自相关,该如何修正 -
辛呢18791639529…… 看你的目的是什么啦,如果仅仅估计参数,无论是异方差还是自相关,你的参数都是无偏的;但方差较大,预测准确度较低. 你要克服异方差同时还有自相关,建议拟采用FGLS(可行广义二乘),可同时达到目的.广义差分尽管也可以,但损失自由度,而且要你自己推断出相关系数. 但我觉得奇怪的是,你为什么同时既有异方差又有序列相关;所以我觉得你很可能是有遗漏变量,遗漏变量进入残差项中,且与自变量相关,最终会导致你估计非无偏且非一致. 所以,最好先用直接做回归,后得到的残差,与自变量测下相关性;如相关性强,则说明存在遗漏变量.然后你采用工具变量法进行回归就可以了.
@曾兰4445：用eviews,为什么有时候修正了异方差以后自相关又过不了??修正了自相关以后异方差又过不了??求高手解释~ -
辛呢18791639529…… 是有这种情况,因为异方差和自相关原本就是两个东西
@曾兰4445：异方差检验用eviews怎么操作 -
辛呢18791639529…… X2的二次项存在异方差,可以用1/X2做加权最小二乘,我试了试可以的,就是输入“ls y/x2 c x1/x2 1/x2 ”自相关是看最后一行Durbin-Watson stat 1.900238,这个统计量接近2说明没有自相关,你做这个没问题.异方差是在菜单中的view-residual test-whitehete……(no cross)
@曾兰4445：求大神帮忙!Eviews 上机考试,学习了异方差检验,序列相关的检验与修正,多重共线性检验与修正. -
辛呢18791639529…… 我用的是Eviews 8. 1. 异方差检验:(怀特检验) 做完OLS之后,在弹出的窗口view-Residual Diagnostics-Heteroskedasticity(选择White,此时如果是一元就去掉交叉乘积项的勾,多元就勾选) 异方差修正,在Quick-Equation Estimation 里...
@曾兰4445：如何用spss进行异方差检验和补救? -
辛呢18791639529…… 在方差分析过程中进行方差齐性检验即可.操作菜单:Analyze-CompareMeans-OneWayANOVA进入单因素方差分析过程,在Option选项中将Homogeneityofvariancetest复选框打勾,可以完成方差齐性检验,如果不能通过,则可以认为存在异...
@曾兰4445：误差修正模型存在自相关怎么办,残差检验已经通过了哎,求eviews图解…… -
辛呢18791639529…… 你尝试这在后面加AR或者MA来减小 自相关没有.先检查原来数据的 ACF PCF来确定ARMA的个数. 或者做unit root test来确定数据的稳定性 万一inverted AR root=1 的话就用ARIMA.希望这个能对你有用 加上 ARMA;UNIT ROOT test 图是 inverted AR root在单位圆的情况 有点在单位圆上就是说 unit root存在 换ARIMA. 表是DICKY 的test. Null Hypothesis是数据存在unit root.P值大的话就是无法拒绝有unit root的事实 希望能帮助到你
@曾兰4445：怎样用Eveiws检验异方差性 -
辛呢18791639529…… 怎样用Eveiws检验异方差性 怀特检验的步骤为:在方程对象中,选择view/Residual test/White Heteroskedasticity.Eviews选项提供了含交叉项和不含交叉项的两个选择,存在冗余交叉项的时候,Eviews自动把它从检验回归中删除.利用怀特一致协方差修正异方差的步骤为:在主菜单中选择Quick/Estimate Equation...,设定模型后,在选项卡中选择Option,在出现的对话框里选择Heteroskedasticity Consistent Coefficient复选框,然后选择White,单击“确定”估计方程. ...
