自相关模型如何修正
@彭溥2075：计量经济学中用怀特(White)检验修正了异方差性,进行自相关检验时发现该模型还有序列自相关,该如何修正 -
漆堂15086147477…… 看你的目的是什么啦,如果仅仅估计参数,无论是异方差还是自相关,你的参数都是无偏的;但方差较大,预测准确度较低. 你要克服异方差同时还有自相关,建议拟采用FGLS(可行广义二乘),可同时达到目的.广义差分尽管也可以,但损失自由度,而且要你自己推断出相关系数. 但我觉得奇怪的是,你为什么同时既有异方差又有序列相关;所以我觉得你很可能是有遗漏变量,遗漏变量进入残差项中,且与自变量相关,最终会导致你估计非无偏且非一致. 所以,最好先用直接做回归,后得到的残差,与自变量测下相关性;如相关性强,则说明存在遗漏变量.然后你采用工具变量法进行回归就可以了.
@彭溥2075：怎么在运用WLS法修正异方差后,再修正自相关啊???急!!!!!!!!!!! -
漆堂15086147477…… 异方差用WLS进行修正自相关用prais进行修正 用eviews软件进行异方差检验模型 还有自相关检验 和多重共线性检验 希望可以最后,自回归是检验和对模型的
@彭溥2075：误差修正模型存在自相关怎么办,残差检验已经通过了哎,求eviews图解…… -
漆堂15086147477…… 你尝试这在后面加AR或者MA来减小 自相关没有.先检查原来数据的 ACF PCF来确定ARMA的个数. 或者做unit root test来确定数据的稳定性 万一inverted AR root=1 的话就用ARIMA.希望这个能对你有用 加上 ARMA;UNIT ROOT test 图是 inverted AR root在单位圆的情况 有点在单位圆上就是说 unit root存在 换ARIMA. 表是DICKY 的test. Null Hypothesis是数据存在unit root.P值大的话就是无法拒绝有unit root的事实 希望能帮助到你
@彭溥2075：截面数据怎么修正自相关?eviews能做吗?(尽管自相关普遍存在时间序列数据,但是截面数据仍然可能存在)我现在想用eviews修正截面数据的自相关,请... - 作业帮
漆堂15086147477…… [答案] 可以做的 广义差分可以 我经常帮别人做这类的数据分析
@彭溥2075：怀特检验之后再进行修正,得到修正后的模型,如何再对新模型进行怀特检验? -
漆堂15086147477…… 看你的目的是什么啦,如果仅仅估计参数,无论是异方差还是自相关,你的参数都是无偏的;但方差较大,预测准确度较低.你要克服异方差同时还有自相关,建议拟采用FGLS(可行广义二乘),可同时达到目的.广义差分尽管也可以,但损失自由度,而且要你自己推断出相关系数.但我觉得奇怪的是,你为什么同时既有异方差又有序列相关;所以我觉得你很可能是有遗漏变量,遗漏变量进入残差项中,且与自变量相关,最终会导致你估计非无偏且非一致.所以,最好先用直接做回归,后得到的残差,与自变量测下相关性;如相关性强,则说明存在遗漏变量.然后你采用工具变量法进行回归就可以了. 4 1
@彭溥2075：如何处理这种自相关,包括修正第一个变量 答案 -
漆堂15086147477…… 1 第一章 1.6一个完整的计量经济模型应包括哪些基本要素?你能举一个例子吗? 答:一个完整的计量经济模型应包括三个基本要素:经济变量、参数和随机误差项. 例如研究一家店铺月销售额的计量经济模型:uβXαY++=其中,Y为该月店铺销售总额,X为该月店铺销售量,二者是经济变量;α和β为参数;u是随机误差项. 1.7答:经济变量反映不同时间、不同空间的表现不同,取值不同,是可以观测的因素.经济参数是表现经济变量相互依存程度的、决定经济结构和特征的、相对稳定的因素,通常不能直接观测.
@彭溥2075：怎么用EVIEWS解决自相关问题啊?
漆堂15086147477…… 消除自相关在EVIEWS中可以用AR(P),MA(P)来进行,也就是说,在回归时加入AR(P)或MA(P),至于P取几阶,可以不断尝试,去一个DW值好的.具体的模型是: 在命令窗口输入: IS X C GDP AR(1)或者IS X C GDP MA(1) 根据自相关的情况不同,可以选择AR模型或者MA模型进行消除,阶数自己定.
@彭溥2075：请问计量经济学中模型中有虚拟变量与一个定量变量X, -
漆堂15086147477…… 需要.对存在异方差性的模型可以采用加权最小二乘法进行估计.异方差性的检测——White test 在此检测中,原假设为:回归方程的随机误差满足同方差性.对立假设为:回归方程的随机误差满足异方差性.判断原则为:如果nR^2>chi^2 (k-1)...
@彭溥2075：序列自相关,DW值太小,怎么办 -
漆堂15086147477…… 可以建立组合模型消除自相关 不用DW值 具体作法是在Eviews中先形成回归,得到残差建立序列U,可用GENR U=RESID,然后利用时间序列分析方法考察已生成的U的相关图.打开U,选择View/Correlogram,以弹出的滞后项对话框默认水平序列,包含的滞后项可默认,点击OK,得到U的相关图.通过对相关图进行识别后,确认其ARMA形式,比如:AR(1)过程. 再次回归 命令为 LS Y C X AR(1) 得到组合模型的估计结果.该结果经变换与广义差分变换模型是一致的. 以上信息供参考. 有不懂的可以去系统圣地的教程看看.
漆堂15086147477…… 看你的目的是什么啦,如果仅仅估计参数,无论是异方差还是自相关,你的参数都是无偏的;但方差较大,预测准确度较低. 你要克服异方差同时还有自相关,建议拟采用FGLS(可行广义二乘),可同时达到目的.广义差分尽管也可以,但损失自由度,而且要你自己推断出相关系数. 但我觉得奇怪的是,你为什么同时既有异方差又有序列相关;所以我觉得你很可能是有遗漏变量,遗漏变量进入残差项中,且与自变量相关,最终会导致你估计非无偏且非一致. 所以,最好先用直接做回归,后得到的残差,与自变量测下相关性;如相关性强,则说明存在遗漏变量.然后你采用工具变量法进行回归就可以了.
@彭溥2075：怎么在运用WLS法修正异方差后,再修正自相关啊???急!!!!!!!!!!! -
漆堂15086147477…… 异方差用WLS进行修正自相关用prais进行修正 用eviews软件进行异方差检验模型 还有自相关检验 和多重共线性检验 希望可以最后,自回归是检验和对模型的
@彭溥2075：误差修正模型存在自相关怎么办,残差检验已经通过了哎,求eviews图解…… -
漆堂15086147477…… 你尝试这在后面加AR或者MA来减小 自相关没有.先检查原来数据的 ACF PCF来确定ARMA的个数. 或者做unit root test来确定数据的稳定性 万一inverted AR root=1 的话就用ARIMA.希望这个能对你有用 加上 ARMA;UNIT ROOT test 图是 inverted AR root在单位圆的情况 有点在单位圆上就是说 unit root存在 换ARIMA. 表是DICKY 的test. Null Hypothesis是数据存在unit root.P值大的话就是无法拒绝有unit root的事实 希望能帮助到你
@彭溥2075：截面数据怎么修正自相关?eviews能做吗?(尽管自相关普遍存在时间序列数据,但是截面数据仍然可能存在)我现在想用eviews修正截面数据的自相关,请... - 作业帮
漆堂15086147477…… [答案] 可以做的 广义差分可以 我经常帮别人做这类的数据分析
@彭溥2075：怀特检验之后再进行修正,得到修正后的模型,如何再对新模型进行怀特检验? -
漆堂15086147477…… 看你的目的是什么啦,如果仅仅估计参数,无论是异方差还是自相关,你的参数都是无偏的;但方差较大,预测准确度较低.你要克服异方差同时还有自相关,建议拟采用FGLS(可行广义二乘),可同时达到目的.广义差分尽管也可以,但损失自由度,而且要你自己推断出相关系数.但我觉得奇怪的是,你为什么同时既有异方差又有序列相关;所以我觉得你很可能是有遗漏变量,遗漏变量进入残差项中,且与自变量相关,最终会导致你估计非无偏且非一致.所以,最好先用直接做回归,后得到的残差,与自变量测下相关性;如相关性强,则说明存在遗漏变量.然后你采用工具变量法进行回归就可以了. 4 1
@彭溥2075：如何处理这种自相关,包括修正第一个变量 答案 -
漆堂15086147477…… 1 第一章 1.6一个完整的计量经济模型应包括哪些基本要素?你能举一个例子吗? 答:一个完整的计量经济模型应包括三个基本要素:经济变量、参数和随机误差项. 例如研究一家店铺月销售额的计量经济模型:uβXαY++=其中,Y为该月店铺销售总额,X为该月店铺销售量,二者是经济变量;α和β为参数;u是随机误差项. 1.7答:经济变量反映不同时间、不同空间的表现不同,取值不同,是可以观测的因素.经济参数是表现经济变量相互依存程度的、决定经济结构和特征的、相对稳定的因素,通常不能直接观测.
@彭溥2075：怎么用EVIEWS解决自相关问题啊?
漆堂15086147477…… 消除自相关在EVIEWS中可以用AR(P),MA(P)来进行,也就是说,在回归时加入AR(P)或MA(P),至于P取几阶,可以不断尝试,去一个DW值好的.具体的模型是: 在命令窗口输入: IS X C GDP AR(1)或者IS X C GDP MA(1) 根据自相关的情况不同,可以选择AR模型或者MA模型进行消除,阶数自己定.
@彭溥2075：请问计量经济学中模型中有虚拟变量与一个定量变量X, -
漆堂15086147477…… 需要.对存在异方差性的模型可以采用加权最小二乘法进行估计.异方差性的检测——White test 在此检测中,原假设为:回归方程的随机误差满足同方差性.对立假设为:回归方程的随机误差满足异方差性.判断原则为:如果nR^2>chi^2 (k-1)...
@彭溥2075：序列自相关,DW值太小,怎么办 -
漆堂15086147477…… 可以建立组合模型消除自相关 不用DW值 具体作法是在Eviews中先形成回归,得到残差建立序列U,可用GENR U=RESID,然后利用时间序列分析方法考察已生成的U的相关图.打开U,选择View/Correlogram,以弹出的滞后项对话框默认水平序列,包含的滞后项可默认,点击OK,得到U的相关图.通过对相关图进行识别后,确认其ARMA形式,比如:AR(1)过程. 再次回归 命令为 LS Y C X AR(1) 得到组合模型的估计结果.该结果经变换与广义差分变换模型是一致的. 以上信息供参考. 有不懂的可以去系统圣地的教程看看.
