广义差分法修正自相关
@子宜5667：关于计量经济学用广义差分修正自相关的问题我用广义差分的时候,实际上是变换了方程形式(把原方程变为差分方程),之后用最小二乘法估计的也是变形... - 作业帮
太苇13641684852…… [答案] 当然是研究差分方程的可决系数,研究原方程的可决系数没有意义
@子宜5667：利用广义差分方程消除回归模型的自相关后,模型的系数代表什么经济意义 -
太苇13641684852…… 广义差分法需要检验存在几阶自相关.这个可以用LM检验和Q检验来做.假设存在一阶自相关Ls(被解释变量)c(解释变量)ar(1)二阶Ls(被解释变量)c(解释变量)ar(2)一二阶同时存在Ls(被解释变量)c(解释变量)ar(1)ar(2)以此类推
@子宜5667：求大神帮忙!Eviews 上机考试,学习了异方差检验,序列相关的检验与修正,多重共线性检验与修正. -
太苇13641684852…… 我用的是Eviews 8. 1. 异方差检验:(怀特检验) 做完OLS之后,在弹出的窗口view-Residual Diagnostics-Heteroskedasticity(选择White,此时如果是一元就去掉交叉乘积项的勾,多元就勾选) 异方差修正,在Quick-Equation Estimation 里...
@子宜5667：自相关修正用了差分法,但DW值还是没有通过检验,是不是模型有问题,需要改换模型形式 -
太苇13641684852…… 基本方法是通过差分变换,对原始数据进行变换的方法,使自相关消除. 一,差分法,一阶. 设Y对x的回归模型为 Yt=β1+β1xt+μt(1) μt=ρμt-1+vt 式中, vt满足最小平方法关于误差项的全部假设条件. 将式(1)滞后一个时期,则有 Yt-1=β0+β1...
@子宜5667：计量经济学中用怀特(White)检验修正了异方差性,进行自相关检验时发现该模型还有序列自相关,该如何修正 -
太苇13641684852…… 看你的目的是什么啦,如果仅仅估计参数,无论是异方差还是自相关,你的参数都是无偏的;但方差较大,预测准确度较低. 你要克服异方差同时还有自相关,建议拟采用FGLS(可行广义二乘),可同时达到目的.广义差分尽管也可以,但损失自由度,而且要你自己推断出相关系数. 但我觉得奇怪的是,你为什么同时既有异方差又有序列相关;所以我觉得你很可能是有遗漏变量,遗漏变量进入残差项中,且与自变量相关,最终会导致你估计非无偏且非一致. 所以,最好先用直接做回归,后得到的残差,与自变量测下相关性;如相关性强,则说明存在遗漏变量.然后你采用工具变量法进行回归就可以了.
@子宜5667：模型无自相关,错误的用了广义差分法,会产生什么问题 -
太苇13641684852…… 首先 依据DW值求出ρ值 ρ=1-DW/2等于0.75.然后将利用广义差分规则即可 以两变量为例 ls y-0.75*y(-1) c x-0.75*x(-1)如果你把你的原模型发出来得话 才能进一步帮你写.如果想学习具体怎么用广义差分就message我.一两句话讲不清. 另外你这个模型DW这么小 为什么不考虑用柯奥迭代法? 操作起来容易多了 放出模型 以俩变量模型为例: 原模型 ls y x c 柯奥迭代模型 ls y x c ar(1) ar(2)……ar(n) 建议只用两次或两次以下的迭代去除自相关
@子宜5667：补救自相关性,用Eviews做广义差分法时,在哪里输入ls e e( - 1)?? -
太苇13641684852…… 在主框里,不要在Estimation Equotion上,把数据组框最小化你就看到主框了
太苇13641684852…… [答案] 当然是研究差分方程的可决系数,研究原方程的可决系数没有意义
@子宜5667：利用广义差分方程消除回归模型的自相关后,模型的系数代表什么经济意义 -
太苇13641684852…… 广义差分法需要检验存在几阶自相关.这个可以用LM检验和Q检验来做.假设存在一阶自相关Ls(被解释变量)c(解释变量)ar(1)二阶Ls(被解释变量)c(解释变量)ar(2)一二阶同时存在Ls(被解释变量)c(解释变量)ar(1)ar(2)以此类推
@子宜5667：求大神帮忙!Eviews 上机考试,学习了异方差检验,序列相关的检验与修正,多重共线性检验与修正. -
太苇13641684852…… 我用的是Eviews 8. 1. 异方差检验:(怀特检验) 做完OLS之后,在弹出的窗口view-Residual Diagnostics-Heteroskedasticity(选择White,此时如果是一元就去掉交叉乘积项的勾,多元就勾选) 异方差修正,在Quick-Equation Estimation 里...
@子宜5667：自相关修正用了差分法,但DW值还是没有通过检验,是不是模型有问题,需要改换模型形式 -
太苇13641684852…… 基本方法是通过差分变换,对原始数据进行变换的方法,使自相关消除. 一,差分法,一阶. 设Y对x的回归模型为 Yt=β1+β1xt+μt(1) μt=ρμt-1+vt 式中, vt满足最小平方法关于误差项的全部假设条件. 将式(1)滞后一个时期,则有 Yt-1=β0+β1...
@子宜5667：计量经济学中用怀特(White)检验修正了异方差性,进行自相关检验时发现该模型还有序列自相关,该如何修正 -
太苇13641684852…… 看你的目的是什么啦,如果仅仅估计参数,无论是异方差还是自相关,你的参数都是无偏的;但方差较大,预测准确度较低. 你要克服异方差同时还有自相关,建议拟采用FGLS(可行广义二乘),可同时达到目的.广义差分尽管也可以,但损失自由度,而且要你自己推断出相关系数. 但我觉得奇怪的是,你为什么同时既有异方差又有序列相关;所以我觉得你很可能是有遗漏变量,遗漏变量进入残差项中,且与自变量相关,最终会导致你估计非无偏且非一致. 所以,最好先用直接做回归,后得到的残差,与自变量测下相关性;如相关性强,则说明存在遗漏变量.然后你采用工具变量法进行回归就可以了.
@子宜5667：模型无自相关,错误的用了广义差分法,会产生什么问题 -
太苇13641684852…… 首先 依据DW值求出ρ值 ρ=1-DW/2等于0.75.然后将利用广义差分规则即可 以两变量为例 ls y-0.75*y(-1) c x-0.75*x(-1)如果你把你的原模型发出来得话 才能进一步帮你写.如果想学习具体怎么用广义差分就message我.一两句话讲不清. 另外你这个模型DW这么小 为什么不考虑用柯奥迭代法? 操作起来容易多了 放出模型 以俩变量模型为例: 原模型 ls y x c 柯奥迭代模型 ls y x c ar(1) ar(2)……ar(n) 建议只用两次或两次以下的迭代去除自相关
@子宜5667：补救自相关性,用Eviews做广义差分法时,在哪里输入ls e e( - 1)?? -
太苇13641684852…… 在主框里,不要在Estimation Equotion上,把数据组框最小化你就看到主框了
